Сравнение SWASX с SWPPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Global Real Estate Fund™ (SWASX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX).
SWASX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 30 мая 2007 г.. SWPPX управляется Charles Schwab.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWASX или SWPPX.
Основные характеристики
| SWASX | SWPPX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.03% | 22.59% |
| Дох-ть за 1 год | 21.88% | 33.94% |
| Дох-ть за 3 года | -3.47% | 8.85% |
| Дох-ть за 5 лет | -0.58% | 15.19% |
| Дох-ть за 10 лет | 3.33% | 13.05% |
| Коэф-т Шарпа | 1.47 | 2.83 |
| Коэф-т Сортино | 2.17 | 3.75 |
| Коэф-т Омега | 1.27 | 1.53 |
| Коэф-т Кальмара | 0.71 | 4.09 |
| Коэф-т Мартина | 5.65 | 18.45 |
| Индекс Язвы | 3.72% | 1.87% |
| Дневная вол-ть | 14.28% | 12.20% |
| Макс. просадка | -69.48% | -55.06% |
| Текущая просадка | -13.01% | -1.36% |
Корреляция
Корреляция между SWASX и SWPPX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SWASX и SWPPX
С начала года, SWASX показывает доходность 7.03%, что значительно ниже, чем у SWPPX с доходностью 22.59%. За последние 10 лет акции SWASX уступали акциям SWPPX по среднегодовой доходности: 3.33% против 13.05% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWASX и SWPPX
SWASX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии SWPPX в 0.02%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SWASX c SWPPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Global Real Estate Fund™ (SWASX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWASX и SWPPX
Дивидендная доходность SWASX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.14%, что больше доходности SWPPX в 1.17%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWASX Schwab Global Real Estate Fund™ | 3.14% | 3.32% | 3.00% | 3.70% | 1.11% | 6.80% | 4.22% | 4.16% | 4.69% | 3.01% | 4.81% | 4.01% |
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | 1.17% | 1.43% | 1.67% | 1.27% | 1.81% | 1.95% | 2.66% | 1.78% | 2.55% | 3.17% | 1.80% | 1.67% |
Просадки
Сравнение просадок SWASX и SWPPX
Максимальная просадка SWASX за все время составила -69.48%, что больше максимальной просадки SWPPX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWASX и SWPPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SWASX и SWPPX
Schwab Global Real Estate Fund™ (SWASX) имеет более высокую волатильность в 3.68% по сравнению с Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) с волатильностью 3.04%. Это указывает на то, что SWASX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWPPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.