PortfoliosLab logo
Сравнение SWASX с SWRSX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SWASX и SWRSX составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0-0.0

Доходность

Сравнение доходности SWASX и SWRSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Global Real Estate Fund™ (SWASX) и Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund (SWRSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-3.42%
1.37%
SWASX
SWRSX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SWASX:

0.58

SWRSX:

1.39

Коэф-т Сортино

SWASX:

0.86

SWRSX:

1.94

Коэф-т Омега

SWASX:

1.11

SWRSX:

1.25

Коэф-т Кальмара

SWASX:

0.30

SWRSX:

0.52

Коэф-т Мартина

SWASX:

1.60

SWRSX:

3.87

Индекс Язвы

SWASX:

4.81%

SWRSX:

1.55%

Дневная вол-ть

SWASX:

13.31%

SWRSX:

4.35%

Макс. просадка

SWASX:

-69.48%

SWRSX:

-15.14%

Текущая просадка

SWASX:

-15.48%

SWRSX:

-5.70%

Доходность по периодам

С начала года, SWASX показывает доходность 2.55%, что значительно ниже, чем у SWRSX с доходностью 2.88%. За последние 10 лет акции SWASX превзошли акции SWRSX по среднегодовой доходности: 2.38% против 2.11% соответственно.


SWASX

С начала года

2.55%

1 месяц

1.42%

6 месяцев

-2.85%

1 год

8.57%

5 лет

-0.21%

10 лет

2.38%

SWRSX

С начала года

2.88%

1 месяц

1.67%

6 месяцев

0.88%

1 год

6.23%

5 лет

1.46%

10 лет

2.11%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SWASX и SWRSX

SWASX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии SWRSX в 0.05%.


График комиссии SWASX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.05%
График комиссии SWRSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SWASX и SWRSX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SWASX
Ранг риск-скорректированной доходности SWASX, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SWASX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWASX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWASX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWASX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWASX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина

SWRSX
Ранг риск-скорректированной доходности SWRSX, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SWRSX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWRSX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWRSX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWRSX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWRSX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SWASX c SWRSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Global Real Estate Fund™ (SWASX) и Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund (SWRSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SWASX, с текущим значением в 0.58, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.581.39
Коэффициент Сортино SWASX, с текущим значением в 0.86, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.000.861.94
Коэффициент Омега SWASX, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.111.25
Коэффициент Кальмара SWASX, с текущим значением в 0.30, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.300.52
Коэффициент Мартина SWASX, с текущим значением в 1.60, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.001.603.87
SWASX
SWRSX

Показатель коэффициента Шарпа SWASX на текущий момент составляет 0.58, что ниже коэффициента Шарпа SWRSX равного 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWASX и SWRSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
0.58
1.39
SWASX
SWRSX

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWASX и SWRSX

Дивидендная доходность SWASX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.24%, что меньше доходности SWRSX в 3.57%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SWASX
Schwab Global Real Estate Fund™
3.24%3.32%3.32%3.00%3.70%1.11%6.80%4.22%4.16%4.69%3.01%4.81%
SWRSX
Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund
3.57%3.68%3.11%7.07%4.33%1.25%2.20%2.88%1.99%1.81%0.77%2.30%

Просадки

Сравнение просадок SWASX и SWRSX

Максимальная просадка SWASX за все время составила -69.48%, что больше максимальной просадки SWRSX в -15.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWASX и SWRSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-15.48%
-5.70%
SWASX
SWRSX

Волатильность

Сравнение волатильности SWASX и SWRSX

Schwab Global Real Estate Fund™ (SWASX) имеет более высокую волатильность в 3.07% по сравнению с Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund (SWRSX) с волатильностью 1.28%. Это указывает на то, что SWASX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWRSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
3.07%
1.28%
SWASX
SWRSX