Сравнение SWASX с SWRSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Global Real Estate Fund™ (SWASX) и Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund (SWRSX).
SWASX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 30 мая 2007 г.. SWRSX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 30 мар. 2006 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWASX или SWRSX.
Основные характеристики
| SWASX | SWRSX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.03% | 2.91% |
| Дох-ть за 1 год | 21.88% | 6.32% |
| Дох-ть за 3 года | -3.47% | -1.96% |
| Дох-ть за 5 лет | -0.58% | 2.18% |
| Дох-ть за 10 лет | 3.33% | 2.11% |
| Коэф-т Шарпа | 1.47 | 1.24 |
| Коэф-т Сортино | 2.17 | 1.85 |
| Коэф-т Омега | 1.27 | 1.23 |
| Коэф-т Кальмара | 0.71 | 0.50 |
| Коэф-т Мартина | 5.65 | 6.07 |
| Индекс Язвы | 3.72% | 1.04% |
| Дневная вол-ть | 14.28% | 5.08% |
| Макс. просадка | -69.48% | -14.29% |
| Текущая просадка | -13.01% | -6.54% |
Корреляция
Корреляция между SWASX и SWRSX составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности SWASX и SWRSX
С начала года, SWASX показывает доходность 7.03%, что значительно выше, чем у SWRSX с доходностью 2.91%. За последние 10 лет акции SWASX превзошли акции SWRSX по среднегодовой доходности: 3.33% против 2.11% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWASX и SWRSX
SWASX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии SWRSX в 0.05%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SWASX c SWRSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Global Real Estate Fund™ (SWASX) и Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund (SWRSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWASX и SWRSX
Дивидендная доходность SWASX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.14%, что меньше доходности SWRSX в 3.76%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWASX Schwab Global Real Estate Fund™ | 3.14% | 3.32% | 3.00% | 3.70% | 1.11% | 6.80% | 4.22% | 4.16% | 4.69% | 3.01% | 4.81% | 4.01% |
SWRSX Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund | 3.76% | 3.11% | 7.95% | 4.45% | 1.33% | 2.20% | 2.87% | 1.99% | 1.81% | 1.06% | 2.47% | 1.42% |
Просадки
Сравнение просадок SWASX и SWRSX
Максимальная просадка SWASX за все время составила -69.48%, что больше максимальной просадки SWRSX в -14.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWASX и SWRSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SWASX и SWRSX
Schwab Global Real Estate Fund™ (SWASX) имеет более высокую волатильность в 3.68% по сравнению с Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund (SWRSX) с волатильностью 1.09%. Это указывает на то, что SWASX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWRSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.