Сравнение SWASX с VNQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Global Real Estate Fund™ (SWASX) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ).
SWASX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 30 мая 2007 г.. VNQ - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Real Estate 25/50 Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности SWASX и VNQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWASX и VNQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWASX Schwab Global Real Estate Fund™ | -0.15% | 11.33% | 1.42% | 8.49% | -25.10% | 25.32% | -12.10% | 27.81% | -7.66% | 14.38% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 1.67% | 3.24% | 4.81% | 11.85% | -26.25% | 40.54% | -4.61% | 28.91% | -6.03% | 4.90% |
Доходность по периодам
С начала года, SWASX показывает доходность -0.15%, что значительно ниже, чем у VNQ с доходностью 1.67%. За последние 10 лет акции SWASX уступали акциям VNQ по среднегодовой доходности: 3.14% против 4.69% соответственно.
SWASX
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -10.00%
- С начала года
- -0.15%
- 6 месяцев
- 0.15%
- 1 год
- 9.58%
- 3 года*
- 6.25%
- 5 лет*
- 1.36%
- 10 лет*
- 3.14%
VNQ
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -6.21%
- С начала года
- 1.67%
- 6 месяцев
- -0.84%
- 1 год
- 2.18%
- 3 года*
- 6.57%
- 5 лет*
- 2.86%
- 10 лет*
- 4.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWASX и VNQ
SWASX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии VNQ в 0.13%.
Доходность на риск
SWASX vs. VNQ — Ранг доходности на риск
SWASX
VNQ
Сравнение SWASX c VNQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Global Real Estate Fund™ (SWASX) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWASX | VNQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.76 | 0.13 | +0.63 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.10 | 0.30 | +0.81 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.04 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.94 | 0.18 | +0.77 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.87 | 0.70 | +3.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWASX | VNQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 | 0.13 | +0.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | 0.15 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 | 0.23 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.10 | 0.26 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между SWASX и VNQ составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWASX и VNQ
Дивидендная доходность SWASX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.22%, что меньше доходности VNQ в 3.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWASX Schwab Global Real Estate Fund™ | 2.22% | 3.11% | 3.32% | 3.29% | 3.00% | 3.71% | 2.94% | 7.38% | 4.24% | 3.32% | 4.67% | 3.00% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 3.92% | 3.92% | 3.85% | 3.95% | 3.91% | 2.56% | 3.93% | 3.39% | 4.74% | 4.23% | 4.82% | 3.92% |
Просадки
Сравнение просадок SWASX и VNQ
Максимальная просадка SWASX за все время составила -69.47%, примерно равная максимальной просадке VNQ в -73.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWASX и VNQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWASX | VNQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.47% | -73.07% | +3.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.89% | -12.44% | +1.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.31% | -34.48% | +2.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.19% | -42.40% | -1.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.36% | -9.24% | -1.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.62% | -13.71% | -1.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.66% | 3.21% | -0.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWASX и VNQ
Текущая волатильность для Schwab Global Real Estate Fund™ (SWASX) составляет 4.17%, в то время как у Vanguard Real Estate ETF (VNQ) волатильность равна 4.57%. Это указывает на то, что SWASX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VNQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWASX | VNQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.17% | 4.57% | -0.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.69% | 9.28% | -1.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.27% | 16.31% | -3.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.38% | 18.80% | -3.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.04% | 20.70% | -3.66% |