Сравнение SWASX с VNQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Global Real Estate Fund™ (SWASX) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ).
SWASX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 30 мая 2007 г.. VNQ - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US REIT Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWASX или VNQ.
Основные характеристики
| SWASX | VNQ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.03% | 8.78% |
| Дох-ть за 1 год | 21.88% | 28.31% |
| Дох-ть за 3 года | -3.47% | -1.51% |
| Дох-ть за 5 лет | -0.58% | 4.39% |
| Дох-ть за 10 лет | 3.33% | 5.88% |
| Коэф-т Шарпа | 1.47 | 1.60 |
| Коэф-т Сортино | 2.17 | 2.33 |
| Коэф-т Омега | 1.27 | 1.29 |
| Коэф-т Кальмара | 0.71 | 0.88 |
| Коэф-т Мартина | 5.65 | 6.13 |
| Индекс Язвы | 3.72% | 4.45% |
| Дневная вол-ть | 14.28% | 17.07% |
| Макс. просадка | -69.48% | -73.07% |
| Текущая просадка | -13.01% | -10.27% |
Корреляция
Корреляция между SWASX и VNQ составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SWASX и VNQ
С начала года, SWASX показывает доходность 7.03%, что значительно ниже, чем у VNQ с доходностью 8.78%. За последние 10 лет акции SWASX уступали акциям VNQ по среднегодовой доходности: 3.33% против 5.88% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWASX и VNQ
SWASX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии VNQ в 0.12%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SWASX c VNQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Global Real Estate Fund™ (SWASX) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWASX и VNQ
Дивидендная доходность SWASX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.14%, что меньше доходности VNQ в 3.91%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWASX Schwab Global Real Estate Fund™ | 3.14% | 3.32% | 3.00% | 3.70% | 1.11% | 6.80% | 4.22% | 4.16% | 4.69% | 3.01% | 4.81% | 4.01% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 3.91% | 3.95% | 3.91% | 2.56% | 3.93% | 3.39% | 4.74% | 4.23% | 4.82% | 3.92% | 3.60% | 4.32% |
Просадки
Сравнение просадок SWASX и VNQ
Максимальная просадка SWASX за все время составила -69.48%, примерно равная максимальной просадке VNQ в -73.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWASX и VNQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SWASX и VNQ
Текущая волатильность для Schwab Global Real Estate Fund™ (SWASX) составляет 3.68%, в то время как у Vanguard Real Estate ETF (VNQ) волатильность равна 5.03%. Это указывает на то, что SWASX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VNQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.