PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SWASX с SFREX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SWASX с SFREX

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

SWASX (Schwab Global Real Estate Fund™) and SFREX (Schwab Fundamental Global Real Estate Index Fund) are both REIT funds from Charles Schwab. Over the past 10 years, SWASX returned 3.58%/yr vs 3.16%/yr for SFREX. Their correlation of 0.93 means they have usually moved in the same direction. SWASX charges 1.05%/yr vs 0.39%/yr for SFREX.

Доходность

Сравнение доходности SWASX и SFREX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Global Real Estate Fund™ (SWASX) и Schwab Fundamental Global Real Estate Index Fund (SFREX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SWASX показывает доходность 11.52%, что значительно выше, чем у SFREX с доходностью 8.29%. За последние 10 лет акции SWASX превзошли акции SFREX по среднегодовой доходности: 3.58% против 3.16% соответственно.

SWASX

1 день
-0.14%
1 месяц
1.52%
6 месяцев
6.18%
С начала года
11.52%
1 год
15.69%
3 года*
9.97%
5 лет*
1.49%
10 лет*
3.58%
Всё время*
2.63%

SFREX

1 день
0.10%
1 месяц
1.94%
6 месяцев
1.67%
С начала года
8.29%
1 год
10.33%
3 года*
9.29%
5 лет*
0.67%
10 лет*
3.16%
Всё время*
3.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

SFREX

Schwab Fundamental Global Real Estate Index Fund
$0.00$0.00$0.00

SWASX

Schwab Global Real Estate Fund™
$0.00$0.00$0.00

Сравнение доходности по годам SWASX и SFREX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SWASX
Schwab Global Real Estate Fund™		11.52%11.33%1.42%8.49%-25.10%25.32%-12.10%27.81%-7.66%14.38%
SFREX
Schwab Fundamental Global Real Estate Index Fund		8.29%11.26%3.05%4.10%-21.06%18.56%-11.16%22.61%-8.26%20.07%

Correlation

The correlation between SWASX and SFREX is 0.90, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.90

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.90

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.92

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2015 г.

0.93

The correlation between SWASX and SFREX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Global Real Estate Fund™

Schwab Fundamental Global Real Estate Index Fund

Часто сравнивают с SWASX:
SWASX с SWRSXSWASX с EAPCXSWASX с SWPPXSWASX с SWISXSWASX с VNQSWASX с SWSSXSWASX с BND
Часто сравнивают с SFREX:
SFREX с SCHHSFREX с REETSFREX с VNQISFREX с VNQSFREX с BRIIXSFREX с SWPPXSFREX с SCHG

Доходность на риск

SWASX vs. SFREX — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
SWASX
Ранг доходности на риск SWASX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWASX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWASX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWASX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWASX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWASX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
SFREX
Ранг доходности на риск SFREX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFREX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFREX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFREX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFREX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFREX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение SWASX c SFREX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Global Real Estate Fund™ (SWASX) и Schwab Fundamental Global Real Estate Index Fund (SFREX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SWASXSFREXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.43
0.88

+0.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.03
1.36

+0.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.16

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.50

0.90

+0.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.58

2.69

+2.89

SWASX vs. SFREX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWASX на текущий момент составляет 1.43, что выше коэффициента Шарпа SFREX равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWASX и SFREX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SWASX и SFREX

Максимальная просадка SWASX за все время составила -69.47%, что больше максимальной просадки SFREX в -41.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWASX и SFREX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SWASXSFREXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.47%

-41.98%

-27.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.89%

-11.96%

+1.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.23%

-20.54%

+3.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.31%

-32.90%

+0.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.19%

-41.98%

-2.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.34%

-1.98%

+0.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.38%

-10.35%

-5.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.91%

3.97%

-1.06%

Волатильность

Сравнение волатильности SWASX и SFREX

Текущая волатильность для Schwab Global Real Estate Fund™ (SWASX) составляет 2.84%, в то время как у Schwab Fundamental Global Real Estate Index Fund (SFREX) волатильность равна 3.02%. Это указывает на то, что SWASX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SFREX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SWASXSFREXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.84%

3.02%

-0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.25%

9.81%

-0.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.45%

12.16%

-0.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.46%

16.36%

-0.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.06%

17.94%

-0.88%

Сравнение комиссий SWASX и SFREX

SWASX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии SFREX в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWASX и SFREX

Дивидендная доходность SWASX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.31%, что сопоставимо с доходностью SFREX в 3.30%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SFREX
Schwab Fundamental Global Real Estate Index Fund		3.30%3.51%3.75%3.53%2.89%2.92%3.46%4.10%5.45%2.78%5.00%1.29%
SWASX
Schwab Global Real Estate Fund™		3.31%3.11%3.32%3.29%3.00%3.71%2.94%7.38%4.24%3.32%4.67%3.00%

Часто задаваемые вопросы

SWASX and SFREX have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SFREX has higher volatility (3.02%) compared to SWASX (2.84%). In terms of maximum drawdown, SWASX dropped -69.47% vs SFREX's -41.98%.

SWASX currently has the higher Sharpe Ratio (1.43 vs 0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SWASX и SFREX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор