- ISIN
- US8085177595
- CUSIP
- 808517759
- Эмитент
- Charles Schwab
- Дата выпуска
- 30 мая 2007 г.
- Категория
- REIT
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Недвижимость
- Размер класса активов
- Средняя
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности SWASX
Schwab Global Real Estate Fund™ (SWASX) прибавил 10.3% с начала года. Текущая цена акции SWASX — $7. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции SWASX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,070.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Schwab Global Real Estate Fund™ (SWASX) показал доход в 10.30% с начала года и 15.31% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SWASX составила 3.62%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.
Schwab Global Real Estate Fund™
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 0.89%
- 6 месяцев
- 7.13%
- С начала года
- 10.30%
- 1 год
- 15.31%
- 3 года*
- 8.57%
- 5 лет*
- 1.37%
- 10 лет*
- 3.62%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность SWASX по месяцам
На основе ежедневных данных с 31 мая 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.37%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 15.6 лет.
Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +20.6%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -26.2%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении SWASX закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 28 окт. 2008 г. с доходностью +10.8%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -14.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.99% | 7.11% | -9.24% | 8.00% | -0.96% | 0.61% | 1.39% | 10.30% | |||||
| 2025 | 0.48% | 2.22% | -1.70% | 1.44% | 2.83% | 1.28% | -0.92% | 4.47% | 0.38% | -1.62% | 2.85% | -0.72% | 11.33% |
| 2024 | -4.23% | -0.00% | 3.11% | -5.92% | 3.74% | 0.29% | 6.12% | 4.98% | 3.58% | -5.19% | 2.28% | -6.24% | 1.42% |
| 2023 | 8.52% | -3.93% | -2.20% | 0.97% | -4.66% | 3.96% | 3.28% | -3.17% | -5.82% | -4.39% | 9.17% | 8.13% | 8.49% |
| 2022 | -5.38% | -3.41% | 3.81% | -5.20% | -4.14% | -7.77% | 7.32% | -6.39% | -12.06% | 2.43% | 7.46% | -3.13% | -25.10% |
| 2021 | -1.29% | 3.94% | 3.03% | 6.05% | 2.08% | 0.83% | 2.29% | 1.62% | -6.00% | 6.31% | -1.98% | 6.67% | 25.32% |
Метрики бенчмарка
Schwab Global Real Estate Fund™ has an annualized alpha of -4.42%, beta of 0.91, and R2 of 0.70 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 31, 2007.
- This fund participated in 108.54% of S&P 500 Index downside but only 82.09% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- This fund had an annualized alpha of -4.42% versus S&P 500 Index - delivering less than market exposure alone would predict.
- With beta of 0.91 and R2 of 0.70, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- -4.42%
- Бета
- 0.91
- R²
- 0.70
- Участие в росте
- 82.09%
- Участие в снижении
- 108.54%
Комиссия
Комиссия SWASX составляет 1.05%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SWASX имеет ранг 33 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 33% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Schwab Global Real Estate Fund™ (SWASX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SWASX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.29 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.46 | 2.24 | -0.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.42 | 9.71 | -4.29 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Schwab Global Real Estate Fund™ за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.35%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.24 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.24 | $0.21 | $0.21 | $0.21 | $0.18 | $0.31 | $0.20 | $0.60 | $0.29 | $0.26 | $0.33 | $0.21 |
Дивидендный доход | 3.35% | 3.11% | 3.32% | 3.29% | 3.00% | 3.71% | 2.94% | 7.38% | 4.24% | 3.32% | 4.67% | 3.00% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Schwab Global Real Estate Fund™. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.17 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.21 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.21 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.21 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.18 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.31 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Schwab Global Real Estate Fund™ показал максимальную просадку в 69.47%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1352 торговые сессии.
Текущая просадка Schwab Global Real Estate Fund™ составляет 0.98%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-69.47%март 2009 г. | 1y 9mo | 5y 4mo | 7y 1moиюнь 2007 г. - июль 2014 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-44.19%март 2020 г. | 1mo 4d | 1y 2mo | 1y 3moфевр. 2020 г. - июнь 2021 г. | Обвал COVID2020 |
-32.31%окт. 2022 г. | 9mo 14d | 3y 4mo | 4y 1moянв. 2022 г. - февр. 2026 г. | Медвежий рынок2022 |
-13.06%сент. 2015 г. | 7mo | 6mo 29d | 1y 1moфевр. 2015 г. - март 2016 г. | — |
-12.93%дек. 2018 г. | 10mo 29d | 1mo 8d | 1y 2dянв. 2018 г. - янв. 2019 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
Показатели просадок
| SWASX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.47% | -56.78% | -12.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.89% | -9.10% | -1.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.23% | -18.90% | +1.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.31% | -25.43% | -6.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.19% | -33.92% | -10.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.98% | -1.00% | +0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.43% | -10.70% | -4.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.93% | 2.09% | +0.84% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с SWASX
Добавьте Schwab Global Real Estate Fund™ в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с SWASX