Сравнение SWASX с SWISX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Global Real Estate Fund™ (SWASX) и Schwab International Index Fund (SWISX).
SWASX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 30 мая 2007 г.. SWISX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index. Фонд был запущен 19 мая 1997 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWASX или SWISX.
Основные характеристики
| SWASX | SWISX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.03% | 6.83% |
| Дох-ть за 1 год | 21.88% | 18.34% |
| Дох-ть за 3 года | -3.47% | 2.11% |
| Дох-ть за 5 лет | -0.58% | 6.03% |
| Дох-ть за 10 лет | 3.33% | 5.41% |
| Коэф-т Шарпа | 1.47 | 1.37 |
| Коэф-т Сортино | 2.17 | 1.96 |
| Коэф-т Омега | 1.27 | 1.24 |
| Коэф-т Кальмара | 0.71 | 1.66 |
| Коэф-т Мартина | 5.65 | 7.38 |
| Индекс Язвы | 3.72% | 2.40% |
| Дневная вол-ть | 14.28% | 12.89% |
| Макс. просадка | -69.48% | -60.65% |
| Текущая просадка | -13.01% | -6.52% |
Корреляция
Корреляция между SWASX и SWISX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SWASX и SWISX
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SWASX показывает доходность 7.03%, а SWISX немного ниже – 6.83%. За последние 10 лет акции SWASX уступали акциям SWISX по среднегодовой доходности: 3.33% против 5.41% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWASX и SWISX
SWASX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии SWISX в 0.06%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SWASX c SWISX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Global Real Estate Fund™ (SWASX) и Schwab International Index Fund (SWISX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWASX и SWISX
Дивидендная доходность SWASX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.14%, что больше доходности SWISX в 3.10%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWASX Schwab Global Real Estate Fund™ | 3.14% | 3.32% | 3.00% | 3.70% | 1.11% | 6.80% | 4.22% | 4.16% | 4.69% | 3.01% | 4.81% | 4.01% |
SWISX Schwab International Index Fund | 3.10% | 3.31% | 2.73% | 3.34% | 1.88% | 3.09% | 3.15% | 2.71% | 3.19% | 2.71% | 3.37% | 2.54% |
Просадки
Сравнение просадок SWASX и SWISX
Максимальная просадка SWASX за все время составила -69.48%, что больше максимальной просадки SWISX в -60.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWASX и SWISX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SWASX и SWISX
Schwab Global Real Estate Fund™ (SWASX) имеет более высокую волатильность в 3.68% по сравнению с Schwab International Index Fund (SWISX) с волатильностью 3.46%. Это указывает на то, что SWASX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWISX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.