Сравнение SWASX с BND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Global Real Estate Fund™ (SWASX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND).
SWASX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 30 мая 2007 г.. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWASX или BND.
Основные характеристики
| SWASX | BND | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.03% | 1.45% |
| Дох-ть за 1 год | 21.88% | 7.43% |
| Дох-ть за 3 года | -3.47% | -2.66% |
| Дох-ть за 5 лет | -0.58% | -0.18% |
| Дох-ть за 10 лет | 3.33% | 1.39% |
| Коэф-т Шарпа | 1.47 | 1.37 |
| Коэф-т Сортино | 2.17 | 2.00 |
| Коэф-т Омега | 1.27 | 1.24 |
| Коэф-т Кальмара | 0.71 | 0.50 |
| Коэф-т Мартина | 5.65 | 4.97 |
| Индекс Язвы | 3.72% | 1.61% |
| Дневная вол-ть | 14.28% | 5.83% |
| Макс. просадка | -69.48% | -18.84% |
| Текущая просадка | -13.01% | -9.29% |
Корреляция
Корреляция между SWASX и BND составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности SWASX и BND
С начала года, SWASX показывает доходность 7.03%, что значительно выше, чем у BND с доходностью 1.45%. За последние 10 лет акции SWASX превзошли акции BND по среднегодовой доходности: 3.33% против 1.39% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWASX и BND
SWASX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SWASX c BND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Global Real Estate Fund™ (SWASX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWASX и BND
Дивидендная доходность SWASX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.14%, что меньше доходности BND в 3.58%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWASX Schwab Global Real Estate Fund™ | 3.14% | 3.32% | 3.00% | 3.70% | 1.11% | 6.80% | 4.22% | 4.16% | 4.69% | 3.01% | 4.81% | 4.01% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.58% | 3.09% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% | 2.78% |
Просадки
Сравнение просадок SWASX и BND
Максимальная просадка SWASX за все время составила -69.48%, что больше максимальной просадки BND в -18.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWASX и BND. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SWASX и BND
Schwab Global Real Estate Fund™ (SWASX) имеет более высокую волатильность в 3.68% по сравнению с Vanguard Total Bond Market ETF (BND) с волатильностью 1.45%. Это указывает на то, что SWASX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.