Сравнение SWASX с BND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Global Real Estate Fund™ (SWASX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND).
SWASX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 30 мая 2007 г.. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности SWASX и BND
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWASX и BND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWASX Schwab Global Real Estate Fund™ | -0.59% | 11.33% | 1.42% | 8.49% | -25.10% | 25.32% | -12.10% | 27.81% | -7.66% | 14.38% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 0.05% | 7.08% | 1.38% | 5.65% | -13.11% | -1.86% | 7.71% | 8.84% | -0.12% | 3.57% |
Доходность по периодам
С начала года, SWASX показывает доходность -0.59%, что значительно ниже, чем у BND с доходностью 0.05%. За последние 10 лет акции SWASX превзошли акции BND по среднегодовой доходности: 3.10% против 1.67% соответственно.
SWASX
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -10.76%
- С начала года
- -0.59%
- 6 месяцев
- -0.14%
- 1 год
- 9.61%
- 3 года*
- 6.09%
- 5 лет*
- 1.58%
- 10 лет*
- 3.10%
BND
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -1.74%
- С начала года
- 0.05%
- 6 месяцев
- 0.95%
- 1 год
- 4.24%
- 3 года*
- 3.59%
- 5 лет*
- 0.24%
- 10 лет*
- 1.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWASX и BND
SWASX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%.
Доходность на риск
SWASX vs. BND — Ранг доходности на риск
SWASX
BND
Сравнение SWASX c BND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Global Real Estate Fund™ (SWASX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWASX | BND | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.74 | 0.99 | -0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.07 | 1.41 | -0.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.18 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.90 | 1.81 | -0.91 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.80 | 4.98 | -1.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWASX | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 | 0.99 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | 0.04 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 | 0.30 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 0.59 | -0.49 |
Корреляция
Корреляция между SWASX и BND составляет 0.00 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWASX и BND
Дивидендная доходность SWASX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.23%, что меньше доходности BND в 3.91%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWASX Schwab Global Real Estate Fund™ | 2.23% | 3.11% | 3.32% | 3.29% | 3.00% | 3.71% | 2.94% | 7.38% | 4.24% | 3.32% | 4.67% | 3.00% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.91% | 3.86% | 3.67% | 3.09% | 2.60% | 2.12% | 2.38% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% |
Просадки
Сравнение просадок SWASX и BND
Максимальная просадка SWASX за все время составила -69.47%, что больше максимальной просадки BND в -18.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWASX и BND.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWASX | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.47% | -18.58% | -50.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.89% | -2.44% | -8.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.31% | -17.91% | -14.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.19% | -18.58% | -25.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.76% | -2.58% | -8.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.62% | -3.07% | -12.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.58% | 0.89% | +1.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWASX и BND
Schwab Global Real Estate Fund™ (SWASX) имеет более высокую волатильность в 4.05% по сравнению с Vanguard Total Bond Market ETF (BND) с волатильностью 1.63%. Это указывает на то, что SWASX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWASX | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.05% | 1.63% | +2.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.68% | 2.52% | +5.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.29% | 4.30% | +8.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.39% | 6.00% | +9.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.04% | 5.52% | +11.52% |