Сравнение SWASX с BND
SWASX (Schwab Global Real Estate Fund™) and BND (Vanguard Total Bond Market ETF) are both funds - SWASX is a REIT fund managed by Charles Schwab, while BND is a Total Bond Market fund tracking the Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index. Over the past 10 years, SWASX returned 3.62%/yr vs 1.58%/yr for BND. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. SWASX charges 1.05%/yr vs 0.03%/yr for BND.
Доходность
Сравнение доходности SWASX и BND
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SWASX показывает доходность 6.48%, что значительно выше, чем у BND с доходностью 0.27%. За последние 10 лет акции SWASX превзошли акции BND по среднегодовой доходности: 3.62% против 1.58% соответственно.
SWASX
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -1.52%
- С начала года
- 6.48%
- 6 месяцев
- 6.65%
- 1 год
- 12.40%
- 3 года*
- 8.97%
- 5 лет*
- 1.03%
- 10 лет*
- 3.62%
BND
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 0.27%
- 6 месяцев
- 0.12%
- 1 год
- 5.11%
- 3 года*
- 3.96%
- 5 лет*
- 0.09%
- 10 лет*
- 1.58%
Сравнение доходности по годам SWASX и BND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWASX Schwab Global Real Estate Fund™ | 6.48% | 11.33% | 1.42% | 8.49% | -25.10% | 25.32% | -12.10% | 27.81% | -7.66% | 14.38% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 0.27% | 7.08% | 1.38% | 5.65% | -13.11% | -1.86% | 7.71% | 8.84% | -0.12% | 3.57% |
Correlation
The correlation between SWASX and BND is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июн. 2007 г. | 0.01 |
Over the past year, SWASX and BND have become more correlated (0.44) than their long-term average of 0.01, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SWASX vs. BND — Ранг доходности на риск
SWASX
BND
Сравнение SWASX c BND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Global Real Estate Fund™ (SWASX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWASX | BND | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.24 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.11 | 1.92 | -0.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.32 | 5.80 | -1.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWASX | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09 | 1.36 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 | 0.01 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 | 0.29 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.11 | 0.59 | -0.47 |
Просадки
Сравнение просадок SWASX и BND
Максимальная просадка SWASX за все время составила -69.47%, что больше максимальной просадки BND в -18.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWASX и BND.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SWASX | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.47% | -18.58% | -50.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.89% | -2.68% | -8.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.23% | -5.92% | -11.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.31% | -17.91% | -14.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.19% | -18.58% | -25.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.40% | -2.37% | -2.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.51% | -3.06% | -12.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.80% | 0.88% | +1.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWASX и BND
Schwab Global Real Estate Fund™ (SWASX) имеет более высокую волатильность в 3.34% по сравнению с Vanguard Total Bond Market ETF (BND) с волатильностью 1.23%. Это указывает на то, что SWASX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SWASX | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.34% | 1.23% | +2.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.44% | 2.66% | +5.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.15% | 3.78% | +7.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.45% | 6.02% | +9.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.08% | 5.53% | +11.55% |
Сравнение комиссий SWASX и BND
SWASX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWASX и BND
Дивидендная доходность SWASX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%, что меньше доходности BND в 3.97%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.97% | 3.86% | 3.67% | 3.09% | 2.60% | 2.12% | 2.38% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% |
SWASX Schwab Global Real Estate Fund™ | 3.26% | 3.11% | 3.32% | 3.29% | 3.00% | 3.71% | 2.94% | 7.38% | 4.24% | 3.32% | 4.67% | 3.00% |
Часто задаваемые вопросы
SWASX and BND have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SWASX has higher volatility (3.34%) compared to BND (1.23%). In terms of maximum drawdown, SWASX dropped -69.47% vs BND's -18.58%.
BND currently has the higher Sharpe Ratio (1.36 vs 1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SWASX и BND
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор