Сравнение SWEGX с SWLGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab MarketTrack All Equity Portfolio™ (SWEGX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX).
SWEGX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 19 мая 1998 г.. SWLGX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности SWEGX и SWLGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWEGX и SWLGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWEGX Schwab MarketTrack All Equity Portfolio™ | -0.53% | 20.82% | 13.86% | 25.13% | -16.24% | 22.68% | 11.13% | 25.55% | -9.53% | 0.33% |
SWLGX Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund | -9.81% | 18.55% | 33.30% | 42.67% | -29.17% | 27.55% | 38.43% | 36.30% | -1.59% | -0.60% |
Доходность по периодам
С начала года, SWEGX показывает доходность -0.53%, что значительно выше, чем у SWLGX с доходностью -9.81%.
SWEGX
- 1 день
- 2.76%
- 1 месяц
- -5.51%
- С начала года
- -0.53%
- 6 месяцев
- 1.99%
- 1 год
- 20.64%
- 3 года*
- 17.25%
- 5 лет*
- 9.96%
- 10 лет*
- 11.58%
SWLGX
- 1 день
- 3.74%
- 1 месяц
- -5.56%
- С начала года
- -9.81%
- 6 месяцев
- -9.30%
- 1 год
- 17.72%
- 3 года*
- 21.15%
- 5 лет*
- 12.37%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWEGX и SWLGX
SWEGX берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии SWLGX в 0.04%.
Доходность на риск
SWEGX vs. SWLGX — Ранг доходности на риск
SWEGX
SWLGX
Сравнение SWEGX c SWLGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab MarketTrack All Equity Portfolio™ (SWEGX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWEGX | SWLGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.28 | 0.83 | +0.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.86 | 1.35 | +0.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.19 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.76 | 1.17 | +0.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.34 | 4.02 | +4.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWEGX | SWLGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | 0.83 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.58 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.70 | -0.32 |
Корреляция
Корреляция между SWEGX и SWLGX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWEGX и SWLGX
Дивидендная доходность SWEGX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.35%, что больше доходности SWLGX в 0.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWEGX Schwab MarketTrack All Equity Portfolio™ | 7.35% | 7.32% | 7.58% | 6.29% | 4.93% | 3.90% | 6.78% | 6.54% | 4.85% | 3.49% | 4.54% | 11.29% |
SWLGX Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund | 0.51% | 0.46% | 0.52% | 0.67% | 0.93% | 1.76% | 0.67% | 0.96% | 1.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SWEGX и SWLGX
Максимальная просадка SWEGX за все время составила -57.57%, что больше максимальной просадки SWLGX в -32.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWEGX и SWLGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWEGX | SWLGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.57% | -32.69% | -24.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.92% | -16.16% | +4.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.87% | -32.69% | +7.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.08% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.42% | -13.03% | +6.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.42% | -7.13% | -3.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.51% | 4.69% | -2.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWEGX и SWLGX
Текущая волатильность для Schwab MarketTrack All Equity Portfolio™ (SWEGX) составляет 5.80%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX) волатильность равна 6.73%. Это указывает на то, что SWEGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWLGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWEGX | SWLGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.80% | 6.73% | -0.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.35% | 12.40% | -3.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.50% | 22.57% | -6.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.86% | 21.52% | -5.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.30% | 22.81% | -5.51% |