Сравнение SWEGX с SWBGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab MarketTrack All Equity Portfolio™ (SWEGX) и Schwab MarketTrack Balanced Portfolio™ (SWBGX).
SWEGX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 19 мая 1998 г.. SWBGX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 19 нояб. 1995 г..
Доходность
Сравнение доходности SWEGX и SWBGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWEGX и SWBGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWEGX Schwab MarketTrack All Equity Portfolio™ | -0.53% | 20.82% | 13.86% | 25.13% | -16.24% | 22.68% | 11.13% | 25.55% | -9.53% | 19.84% |
SWBGX Schwab MarketTrack Balanced Portfolio™ | -0.51% | 14.73% | 9.10% | 14.99% | -14.35% | 12.85% | 10.50% | 18.56% | -5.43% | 12.70% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SWEGX показывает доходность -0.53%, а SWBGX немного выше – -0.51%. За последние 10 лет акции SWEGX превзошли акции SWBGX по среднегодовой доходности: 11.58% против 7.54% соответственно.
SWEGX
- 1 день
- 2.76%
- 1 месяц
- -5.51%
- С начала года
- -0.53%
- 6 месяцев
- 1.99%
- 1 год
- 20.64%
- 3 года*
- 17.25%
- 5 лет*
- 9.96%
- 10 лет*
- 11.58%
SWBGX
- 1 день
- 1.65%
- 1 месяц
- -3.77%
- С начала года
- -0.51%
- 6 месяцев
- 1.22%
- 1 год
- 13.35%
- 3 года*
- 10.97%
- 5 лет*
- 5.78%
- 10 лет*
- 7.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWEGX и SWBGX
SWEGX берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии SWBGX в 0.40%.
Доходность на риск
SWEGX vs. SWBGX — Ранг доходности на риск
SWEGX
SWBGX
Сравнение SWEGX c SWBGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab MarketTrack All Equity Portfolio™ (SWEGX) и Schwab MarketTrack Balanced Portfolio™ (SWBGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWEGX | SWBGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.28 | 1.34 | -0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.86 | 1.93 | -0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.28 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.76 | 1.82 | -0.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.34 | 8.38 | -0.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWEGX | SWBGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | 1.34 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.53 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.69 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.58 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между SWEGX и SWBGX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWEGX и SWBGX
Дивидендная доходность SWEGX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.35%, что меньше доходности SWBGX в 7.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWEGX Schwab MarketTrack All Equity Portfolio™ | 7.35% | 7.32% | 7.58% | 6.29% | 4.93% | 3.90% | 6.78% | 6.54% | 4.85% | 3.49% | 4.54% | 11.29% |
SWBGX Schwab MarketTrack Balanced Portfolio™ | 7.73% | 7.69% | 10.74% | 4.23% | 4.13% | 5.02% | 6.41% | 4.42% | 7.11% | 5.30% | 3.18% | 14.29% |
Просадки
Сравнение просадок SWEGX и SWBGX
Максимальная просадка SWEGX за все время составила -57.57%, что больше максимальной просадки SWBGX в -40.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWEGX и SWBGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWEGX | SWBGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.57% | -40.37% | -17.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.92% | -7.57% | -4.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.87% | -23.97% | -0.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.08% | -23.97% | -12.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.42% | -4.28% | -2.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.42% | -5.44% | -4.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.51% | 1.64% | +0.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWEGX и SWBGX
Schwab MarketTrack All Equity Portfolio™ (SWEGX) имеет более высокую волатильность в 5.80% по сравнению с Schwab MarketTrack Balanced Portfolio™ (SWBGX) с волатильностью 3.74%. Это указывает на то, что SWEGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWBGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWEGX | SWBGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.80% | 3.74% | +2.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.35% | 5.91% | +3.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.50% | 10.24% | +6.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.86% | 11.00% | +4.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.30% | 10.95% | +6.35% |