Сравнение SWEGX с SWAGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab MarketTrack All Equity Portfolio™ (SWEGX) и Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund (SWAGX).
SWEGX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 19 мая 1998 г.. SWAGX управляется Charles Schwab.
Доходность
Сравнение доходности SWEGX и SWAGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWEGX и SWAGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWEGX Schwab MarketTrack All Equity Portfolio™ | -0.53% | 20.82% | 13.86% | 25.13% | -16.24% | 22.68% | 11.13% | 25.55% | -9.53% | 14.20% |
SWAGX Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund | -0.33% | 7.11% | 1.38% | 5.46% | -13.62% | -2.29% | 7.39% | 8.64% | -0.11% | 2.62% |
Доходность по периодам
С начала года, SWEGX показывает доходность -0.53%, что значительно ниже, чем у SWAGX с доходностью -0.33%.
SWEGX
- 1 день
- 2.76%
- 1 месяц
- -5.51%
- С начала года
- -0.53%
- 6 месяцев
- 1.99%
- 1 год
- 20.64%
- 3 года*
- 17.25%
- 5 лет*
- 9.96%
- 10 лет*
- 11.58%
SWAGX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -1.76%
- С начала года
- -0.33%
- 6 месяцев
- 0.37%
- 1 год
- 3.70%
- 3 года*
- 3.43%
- 5 лет*
- -0.05%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWEGX и SWAGX
SWEGX берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии SWAGX в 0.04%.
Доходность на риск
SWEGX vs. SWAGX — Ранг доходности на риск
SWEGX
SWAGX
Сравнение SWEGX c SWAGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab MarketTrack All Equity Portfolio™ (SWEGX) и Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund (SWAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWEGX | SWAGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.28 | 0.89 | +0.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.86 | 1.28 | +0.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.16 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.76 | 1.58 | +0.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.34 | 4.44 | +3.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWEGX | SWAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | 0.89 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | -0.01 | +0.64 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.31 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между SWEGX и SWAGX составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWEGX и SWAGX
Дивидендная доходность SWEGX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.35%, что больше доходности SWAGX в 3.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWEGX Schwab MarketTrack All Equity Portfolio™ | 7.35% | 7.32% | 7.58% | 6.29% | 4.93% | 3.90% | 6.78% | 6.54% | 4.85% | 3.49% | 4.54% | 11.29% |
SWAGX Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund | 3.76% | 4.02% | 3.88% | 3.22% | 1.93% | 1.56% | 2.47% | 2.87% | 2.80% | 1.98% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SWEGX и SWAGX
Максимальная просадка SWEGX за все время составила -57.57%, что больше максимальной просадки SWAGX в -19.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWEGX и SWAGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWEGX | SWAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.57% | -19.68% | -37.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.92% | -2.84% | -9.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.87% | -18.76% | -6.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.08% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.42% | -4.07% | -2.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.42% | -5.72% | -4.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.51% | 1.01% | +1.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWEGX и SWAGX
Schwab MarketTrack All Equity Portfolio™ (SWEGX) имеет более высокую волатильность в 5.80% по сравнению с Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund (SWAGX) с волатильностью 1.63%. Это указывает на то, что SWEGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWEGX | SWAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.80% | 1.63% | +4.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.35% | 2.69% | +6.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.50% | 4.48% | +12.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.86% | 6.06% | +9.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.30% | 5.13% | +12.17% |