Сравнение SWEGX с SPMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab MarketTrack All Equity Portfolio™ (SWEGX) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO).
SWEGX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 19 мая 1998 г.. SPMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Momentum Index. Фонд был запущен 9 окт. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности SWEGX и SPMO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWEGX и SPMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWEGX Schwab MarketTrack All Equity Portfolio™ | -0.53% | 20.82% | 13.86% | 25.13% | -16.24% | 22.68% | 11.13% | 25.55% | -9.53% | 19.84% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | -3.77% | 26.58% | 45.82% | 17.56% | -10.45% | 22.64% | 28.25% | 25.93% | -0.92% | 27.76% |
Доходность по периодам
С начала года, SWEGX показывает доходность -0.53%, что значительно выше, чем у SPMO с доходностью -3.77%. За последние 10 лет акции SWEGX уступали акциям SPMO по среднегодовой доходности: 11.58% против 17.41% соответственно.
SWEGX
- 1 день
- 2.76%
- 1 месяц
- -5.51%
- С начала года
- -0.53%
- 6 месяцев
- 1.99%
- 1 год
- 20.64%
- 3 года*
- 17.25%
- 5 лет*
- 9.96%
- 10 лет*
- 11.58%
SPMO
- 1 день
- 2.13%
- 1 месяц
- -4.40%
- С начала года
- -3.77%
- 6 месяцев
- -4.53%
- 1 год
- 23.97%
- 3 года*
- 29.27%
- 5 лет*
- 17.66%
- 10 лет*
- 17.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWEGX и SPMO
SWEGX берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%.
Доходность на риск
SWEGX vs. SPMO — Ранг доходности на риск
SWEGX
SPMO
Сравнение SWEGX c SPMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab MarketTrack All Equity Portfolio™ (SWEGX) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWEGX | SPMO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.28 | 1.06 | +0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.86 | 1.60 | +0.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.24 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.76 | 1.96 | -0.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.34 | 6.90 | +1.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWEGX | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | 1.06 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.93 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.87 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.86 | -0.48 |
Корреляция
Корреляция между SWEGX и SPMO составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWEGX и SPMO
Дивидендная доходность SWEGX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.35%, что больше доходности SPMO в 0.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWEGX Schwab MarketTrack All Equity Portfolio™ | 7.35% | 7.32% | 7.58% | 6.29% | 4.93% | 3.90% | 6.78% | 6.54% | 4.85% | 3.49% | 4.54% | 11.29% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | 0.89% | 0.73% | 0.48% | 1.63% | 1.66% | 0.52% | 1.27% | 1.39% | 1.05% | 0.77% | 1.94% | 0.36% |
Просадки
Сравнение просадок SWEGX и SPMO
Максимальная просадка SWEGX за все время составила -57.57%, что больше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWEGX и SPMO.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWEGX | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.57% | -30.95% | -26.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.92% | -12.70% | +0.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.87% | -22.74% | -2.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.08% | -30.95% | -5.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.42% | -7.31% | +0.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.42% | -4.66% | -5.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.51% | 3.60% | -1.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWEGX и SPMO
Текущая волатильность для Schwab MarketTrack All Equity Portfolio™ (SWEGX) составляет 5.80%, в то время как у Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) волатильность равна 7.22%. Это указывает на то, что SWEGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWEGX | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.80% | 7.22% | -1.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.35% | 12.80% | -3.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.50% | 22.77% | -6.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.86% | 19.08% | -3.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.30% | 20.09% | -2.79% |