Сравнение SWEGX с PALDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab MarketTrack All Equity Portfolio™ (SWEGX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX).
SWEGX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 19 мая 1998 г.. PALDX управляется PGIM. Фонд был запущен 12 сент. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности SWEGX и PALDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWEGX и PALDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWEGX Schwab MarketTrack All Equity Portfolio™ | -0.53% | 20.82% | 13.86% | 25.13% | -16.24% | 22.68% | 11.13% | 25.55% | -9.53% | 6.96% |
PALDX PGIM 60/40 Allocation Fund | -1.78% | 13.62% | 18.96% | 18.90% | -15.65% | 16.30% | 10.68% | 22.27% | -4.12% | 5.95% |
Доходность по периодам
С начала года, SWEGX показывает доходность -0.53%, что значительно выше, чем у PALDX с доходностью -1.78%.
SWEGX
- 1 день
- 2.76%
- 1 месяц
- -5.51%
- С начала года
- -0.53%
- 6 месяцев
- 1.99%
- 1 год
- 20.64%
- 3 года*
- 17.25%
- 5 лет*
- 9.96%
- 10 лет*
- 11.58%
PALDX
- 1 день
- 1.92%
- 1 месяц
- -3.56%
- С начала года
- -1.78%
- 6 месяцев
- 0.52%
- 1 год
- 14.14%
- 3 года*
- 14.44%
- 5 лет*
- 8.20%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWEGX и PALDX
SWEGX берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии PALDX в 0.03%.
Доходность на риск
SWEGX vs. PALDX — Ранг доходности на риск
SWEGX
PALDX
Сравнение SWEGX c PALDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab MarketTrack All Equity Portfolio™ (SWEGX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWEGX | PALDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.28 | 1.26 | +0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.86 | 1.86 | -0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.28 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.76 | 1.82 | -0.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.34 | 8.67 | -0.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWEGX | PALDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | 1.26 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.68 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.73 | -0.34 |
Корреляция
Корреляция между SWEGX и PALDX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWEGX и PALDX
Дивидендная доходность SWEGX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.35%, что больше доходности PALDX в 5.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWEGX Schwab MarketTrack All Equity Portfolio™ | 7.35% | 7.32% | 7.58% | 6.29% | 4.93% | 3.90% | 6.78% | 6.54% | 4.85% | 3.49% | 4.54% | 11.29% |
PALDX PGIM 60/40 Allocation Fund | 5.52% | 5.42% | 10.40% | 2.94% | 6.19% | 6.87% | 2.58% | 4.58% | 3.65% | 1.48% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SWEGX и PALDX
Максимальная просадка SWEGX за все время составила -57.57%, что больше максимальной просадки PALDX в -26.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWEGX и PALDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWEGX | PALDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.57% | -26.16% | -31.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.92% | -8.20% | -3.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.87% | -20.47% | -4.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.08% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.42% | -4.16% | -2.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.42% | -4.16% | -6.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.51% | 1.72% | +0.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWEGX и PALDX
Schwab MarketTrack All Equity Portfolio™ (SWEGX) имеет более высокую волатильность в 5.80% по сравнению с PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX) с волатильностью 3.74%. Это указывает на то, что SWEGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PALDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWEGX | PALDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.80% | 3.74% | +2.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.35% | 6.16% | +3.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.50% | 11.65% | +4.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.86% | 12.11% | +3.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.30% | 12.76% | +4.54% |