Сравнение SWDSX с BKLC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Dividend Equity Fund™ (SWDSX) и BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF (BKLC).
SWDSX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 2 сент. 2003 г.. BKLC - это пассивный фонд от BNY Mellon, который отслеживает доходность Morningstar US Large Cap Index. Фонд был запущен 9 апр. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности SWDSX и BKLC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWDSX и BKLC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWDSX Schwab Dividend Equity Fund™ | 1.45% | 12.31% | 17.06% | 6.92% | -5.84% | 28.24% | 23.08% |
BKLC BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF | -3.87% | 18.06% | 25.56% | 30.88% | -20.52% | 27.41% | 37.38% |
Доходность по периодам
С начала года, SWDSX показывает доходность 1.45%, что значительно выше, чем у BKLC с доходностью -3.87%.
SWDSX
- 1 день
- 1.00%
- 1 месяц
- -4.41%
- С начала года
- 1.45%
- 6 месяцев
- 1.28%
- 1 год
- 10.68%
- 3 года*
- 13.14%
- 5 лет*
- 8.88%
- 10 лет*
- 8.85%
BKLC
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.87%
- 6 месяцев
- -1.78%
- 1 год
- 18.47%
- 3 года*
- 19.74%
- 5 лет*
- 12.21%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWDSX и BKLC
SWDSX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии BKLC в 0.00%.
Доходность на риск
SWDSX vs. BKLC — Ранг доходности на риск
SWDSX
BKLC
Сравнение SWDSX c BKLC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Dividend Equity Fund™ (SWDSX) и BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF (BKLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWDSX | BKLC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.77 | 1.00 | -0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.12 | 1.51 | -0.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.23 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.09 | 1.63 | -0.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.90 | 7.54 | -2.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWDSX | BKLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 | 1.00 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 0.71 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.99 | -0.51 |
Корреляция
Корреляция между SWDSX и BKLC составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWDSX и BKLC
Дивидендная доходность SWDSX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, что меньше доходности BKLC в 1.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWDSX Schwab Dividend Equity Fund™ | 0.79% | 1.22% | 2.59% | 2.25% | 6.83% | 16.25% | 2.09% | 6.86% | 11.63% | 10.24% | 1.68% | 14.46% |
BKLC BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF | 1.17% | 1.05% | 1.22% | 1.35% | 1.64% | 1.10% | 0.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SWDSX и BKLC
Максимальная просадка SWDSX за все время составила -50.01%, что больше максимальной просадки BKLC в -26.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWDSX и BKLC.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWDSX | BKLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.01% | -26.14% | -23.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.80% | -12.05% | +2.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.94% | -26.14% | +8.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.20% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.06% | -5.71% | +0.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.82% | -5.40% | -1.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.19% | 2.60% | -0.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWDSX и BKLC
Текущая волатильность для Schwab Dividend Equity Fund™ (SWDSX) составляет 2.96%, в то время как у BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF (BKLC) волатильность равна 5.43%. Это указывает на то, что SWDSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BKLC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWDSX | BKLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.96% | 5.43% | -2.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.29% | 9.71% | -2.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.55% | 18.50% | -4.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.27% | 17.18% | -3.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.92% | 17.58% | -0.66% |