Сравнение SWDSX с BKLC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Dividend Equity Fund™ (SWDSX) и BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF (BKLC).
SWDSX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 2 сент. 2003 г.. BKLC - это пассивный фонд от The Bank of New York Mellon Corp., который отслеживает доходность Morningstar US Large Cap Index. Фонд был запущен 9 апр. 2020 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWDSX или BKLC.
Основные характеристики
| SWDSX | BKLC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 18.36% | 25.85% |
| Дох-ть за 1 год | 28.46% | 37.53% |
| Дох-ть за 3 года | 7.14% | 9.88% |
| Коэф-т Шарпа | 3.11 | 3.09 |
| Коэф-т Сортино | 4.28 | 4.15 |
| Коэф-т Омега | 1.57 | 1.57 |
| Коэф-т Кальмара | 3.11 | 4.53 |
| Коэф-т Мартина | 18.86 | 20.58 |
| Индекс Язвы | 1.50% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 9.13% | 12.32% |
| Макс. просадка | -50.01% | -26.14% |
| Текущая просадка | -2.36% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между SWDSX и BKLC составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SWDSX и BKLC
С начала года, SWDSX показывает доходность 18.36%, что значительно ниже, чем у BKLC с доходностью 25.85%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWDSX и BKLC
SWDSX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии BKLC в 0.00%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SWDSX c BKLC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Dividend Equity Fund™ (SWDSX) и BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF (BKLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWDSX и BKLC
Дивидендная доходность SWDSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, что больше доходности BKLC в 1.20%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWDSX Schwab Dividend Equity Fund™ | 1.81% | 2.12% | 2.25% | 2.06% | 2.10% | 1.55% | 1.77% | 1.78% | 1.69% | 2.37% | 1.56% | 1.50% |
BKLC BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF | 1.20% | 1.35% | 1.64% | 1.10% | 0.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SWDSX и BKLC
Максимальная просадка SWDSX за все время составила -50.01%, что больше максимальной просадки BKLC в -26.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWDSX и BKLC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SWDSX и BKLC
Текущая волатильность для Schwab Dividend Equity Fund™ (SWDSX) составляет 2.49%, в то время как у BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF (BKLC) волатильность равна 3.99%. Это указывает на то, что SWDSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BKLC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.