PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SWDSX с USNQX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SWDSX с USNQX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SWDSX (Schwab Dividend Equity Fund™) and USNQX (USAA Nasdaq 100 Index Fund) are both mutual funds - SWDSX is a Large Cap Value Equities fund managed by Charles Schwab, while USNQX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Victory. Over the past 10 years, SWDSX returned 9.14%/yr vs 21.68%/yr for USNQX. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SWDSX charges 0.89%/yr vs 0.42%/yr for USNQX.

Доходность

Сравнение доходности SWDSX и USNQX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Dividend Equity Fund™ (SWDSX) и USAA Nasdaq 100 Index Fund (USNQX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SWDSX показывает доходность 7.10%, что значительно ниже, чем у USNQX с доходностью 21.54%. За последние 10 лет акции SWDSX уступали акциям USNQX по среднегодовой доходности: 9.14% против 21.68% соответственно.

SWDSX

1 день
0.79%
1 месяц
2.03%
С начала года
7.10%
6 месяцев
4.82%
1 год
14.29%
3 года*
15.03%
5 лет*
8.88%
10 лет*
9.14%

USNQX

1 день
0.48%
1 месяц
10.94%
С начала года
21.54%
6 месяцев
19.80%
1 год
41.90%
3 года*
28.67%
5 лет*
18.16%
10 лет*
21.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SWDSX и USNQX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SWDSX
Schwab Dividend Equity Fund™		7.10%12.31%17.06%6.92%-5.84%28.24%-4.33%24.32%-12.18%15.40%
USNQX
USAA Nasdaq 100 Index Fund		21.54%20.52%25.42%54.46%-32.71%26.82%48.31%38.86%-0.43%32.30%

Correlation

The correlation between SWDSX and USNQX is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.49

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.60

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 сент. 2003 г.

0.74

Over the past year, the correlation between SWDSX and USNQX has dropped to 0.44 - well below their long-term average of 0.73, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Dividend Equity Fund™

USAA Nasdaq 100 Index Fund

Часто сравнивают с SWDSX:
SWDSX с SCHDSWDSX с SWPPXSWDSX с VDADXSWDSX с swtsxSWDSX с SWVXXSWDSX с VWINXSWDSX с SWLGX
Часто сравнивают с USNQX:
USNQX с QQQUSNQX с QQQMUSNQX с NASDXUSNQX с FXAIXUSNQX с VOOUSNQX с IVNQXUSNQX с SCHD

Доходность на риск

SWDSX vs. USNQX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SWDSX
Ранг доходности на риск SWDSX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWDSX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWDSX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWDSX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWDSX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWDSX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
USNQX
Ранг доходности на риск USNQX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USNQX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USNQX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USNQX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USNQX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USNQX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWDSX c USNQX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Dividend Equity Fund™ (SWDSX) и USAA Nasdaq 100 Index Fund (USNQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SWDSXUSNQXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.59
2.69

-1.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.20
3.50

-1.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.46

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.38

3.58

-1.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.06

13.70

-5.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SWDSX vs. USNQX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWDSX на текущий момент составляет 1.59, что ниже коэффициента Шарпа USNQX равного 2.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWDSX и USNQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SWDSXUSNQXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.59

2.69

-1.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.80

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.96

-0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.37

+0.12

Просадки

Сравнение просадок SWDSX и USNQX

Максимальная просадка SWDSX за все время составила -50.01%, что меньше максимальной просадки USNQX в -76.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWDSX и USNQX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SWDSXUSNQXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.01%

-76.24%

+26.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.16%

-12.07%

+5.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.67%

-22.88%

+11.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.94%

-36.95%

+19.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.20%

-36.95%

-3.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.21%

0.00%

-0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.78%

-26.75%

+19.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.81%

3.15%

-1.34%

Волатильность

Сравнение волатильности SWDSX и USNQX

Текущая волатильность для Schwab Dividend Equity Fund™ (SWDSX) составляет 2.21%, в то время как у USAA Nasdaq 100 Index Fund (USNQX) волатильность равна 4.51%. Это указывает на то, что SWDSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USNQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SWDSXUSNQXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.21%

4.51%

-2.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.39%

12.20%

-4.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.25%

16.09%

-6.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.20%

22.90%

-9.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.90%

22.66%

-5.76%

Сравнение комиссий SWDSX и USNQX

SWDSX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии USNQX в 0.42%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWDSX и USNQX

Дивидендная доходность SWDSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что меньше доходности USNQX в 2.48%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SWDSX
Schwab Dividend Equity Fund™		1.16%1.22%2.59%2.25%6.83%16.25%2.09%6.86%11.63%10.24%1.68%14.46%
USNQX
USAA Nasdaq 100 Index Fund		2.48%3.01%2.19%2.60%4.13%4.48%1.53%0.88%0.69%1.97%0.50%2.73%

Часто задаваемые вопросы

SWDSX and USNQX have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USNQX has higher volatility (4.51%) compared to SWDSX (2.21%). In terms of maximum drawdown, SWDSX dropped -50.01% vs USNQX's -76.24%.

USNQX currently has the higher Sharpe Ratio (2.69 vs 1.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SWDSX и USNQX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор