Сравнение SWDSX с SWTSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Dividend Equity Fund™ (SWDSX) и Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX).
SWDSX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 2 сент. 2003 г.. SWTSX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 1 июн. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности SWDSX и SWTSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWDSX и SWTSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWDSX Schwab Dividend Equity Fund™ | 0.45% | 12.31% | 17.06% | 6.92% | -5.84% | 28.24% | -4.33% | 24.32% | -12.18% | 15.40% |
SWTSX Schwab Total Stock Market Index Fund | -6.77% | 17.04% | 23.84% | 26.05% | -19.54% | 25.65% | 20.71% | 30.90% | -5.35% | 21.08% |
Доходность по периодам
С начала года, SWDSX показывает доходность 0.45%, что значительно выше, чем у SWTSX с доходностью -6.77%. За последние 10 лет акции SWDSX уступали акциям SWTSX по среднегодовой доходности: 8.74% против 13.21% соответственно.
SWDSX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -5.46%
- С начала года
- 0.45%
- 6 месяцев
- 0.22%
- 1 год
- 9.25%
- 3 года*
- 12.77%
- 5 лет*
- 8.89%
- 10 лет*
- 8.74%
SWTSX
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- -7.67%
- С начала года
- -6.77%
- 6 месяцев
- -4.59%
- 1 год
- 14.70%
- 3 года*
- 16.68%
- 5 лет*
- 10.10%
- 10 лет*
- 13.21%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWDSX и SWTSX
SWDSX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии SWTSX в 0.03%.
Доходность на риск
SWDSX vs. SWTSX — Ранг доходности на риск
SWDSX
SWTSX
Сравнение SWDSX c SWTSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Dividend Equity Fund™ (SWDSX) и Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWDSX | SWTSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.80 | 0.83 | -0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.16 | 1.28 | -0.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.19 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.97 | 1.04 | -0.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.38 | 5.04 | -0.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWDSX | SWTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | 0.83 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 0.58 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.71 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.40 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между SWDSX и SWTSX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWDSX и SWTSX
Дивидендная доходность SWDSX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, что меньше доходности SWTSX в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWDSX Schwab Dividend Equity Fund™ | 0.79% | 1.22% | 2.59% | 2.25% | 6.83% | 16.25% | 2.09% | 6.86% | 11.63% | 10.24% | 1.68% | 14.46% |
SWTSX Schwab Total Stock Market Index Fund | 1.18% | 1.10% | 1.24% | 1.41% | 1.62% | 1.46% | 1.63% | 1.92% | 2.58% | 1.83% | 2.32% | 2.79% |
Просадки
Сравнение просадок SWDSX и SWTSX
Максимальная просадка SWDSX за все время составила -50.01%, что меньше максимальной просадки SWTSX в -54.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWDSX и SWTSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWDSX | SWTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.01% | -54.60% | +4.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.80% | -12.42% | +2.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.94% | -25.40% | +7.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.20% | -35.01% | -5.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.00% | -8.88% | +2.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.82% | -10.63% | +3.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.17% | 2.56% | -0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWDSX и SWTSX
Текущая волатильность для Schwab Dividend Equity Fund™ (SWDSX) составляет 2.68%, в то время как у Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX) волатильность равна 4.45%. Это указывает на то, что SWDSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWTSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWDSX | SWTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.68% | 4.45% | -1.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.25% | 9.42% | -2.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.54% | 18.52% | -4.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.26% | 17.41% | -4.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.92% | 18.57% | -1.65% |