PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SWDSX с SWLVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SWDSX с SWLVX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Dividend Equity Fund™ (SWDSX) и Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX).

SWDSX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 2 сент. 2003 г.. SWLVX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности SWDSX и SWLVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Dividend Equity Fund™ (SWDSX) и Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SWDSX и SWLVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SWDSX
Schwab Dividend Equity Fund™		0.45%12.31%17.06%6.92%-5.84%28.24%-4.33%24.32%-12.18%0.18%
SWLVX
Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund		-0.06%15.87%14.36%11.45%-7.61%25.15%2.64%26.49%-8.39%0.30%

Доходность по периодам

С начала года, SWDSX показывает доходность 0.45%, что значительно выше, чем у SWLVX с доходностью -0.06%.

SWDSX

1 день
0.00%
1 месяц
-5.46%
С начала года
0.45%
6 месяцев
0.22%
1 год
9.25%
3 года*
12.77%
5 лет*
8.89%
10 лет*
8.74%

SWLVX

1 день
-0.37%
1 месяц
-6.82%
С начала года
-0.06%
6 месяцев
3.73%
1 год
13.42%
3 года*
13.48%
5 лет*
8.93%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Dividend Equity Fund™

Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund

Часто сравнивают с SWDSX:
SWDSX с SCHDSWDSX с SWPPXSWDSX с swtsxSWDSX с VDADXSWDSX с VWINXSWDSX с SWVXXSWDSX с SWLGX
Часто сравнивают с SWLVX:
SWLVX с SCHDSWLVX с SWLGXSWLVX с SWPPXSWLVX с SFLNXSWLVX с FIOOXSWLVX с VRNIXSWLVX с VOOV

Сравнение комиссий SWDSX и SWLVX

SWDSX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии SWLVX в 0.04%.

SWDSX
Schwab Dividend Equity Fund™
SWLVX
Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund

Доходность на риск

SWDSX vs. SWLVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SWDSX
Ранг доходности на риск SWDSX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWDSX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWDSX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWDSX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWDSX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWDSX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
SWLVX
Ранг доходности на риск SWLVX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWLVX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWLVX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWLVX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWLVX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWLVX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWDSX c SWLVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Dividend Equity Fund™ (SWDSX) и Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SWDSXSWLVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.80

0.93

-0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.16

1.36

-0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.21

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.97

1.10

-0.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.38

5.22

-0.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SWDSX vs. SWLVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWDSX на текущий момент составляет 0.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWLVX равному 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWDSX и SWLVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SWDSXSWLVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

0.93

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.61

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.48

-0.01

Корреляция

Корреляция между SWDSX и SWLVX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWDSX и SWLVX

Дивидендная доходность SWDSX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, что меньше доходности SWLVX в 2.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SWDSX
Schwab Dividend Equity Fund™		0.79%1.22%2.59%2.25%6.83%16.25%2.09%6.86%11.63%10.24%1.68%14.46%
SWLVX
Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund		2.02%2.02%2.75%2.56%2.29%4.86%2.00%4.35%1.87%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SWDSX и SWLVX

Максимальная просадка SWDSX за все время составила -50.01%, что больше максимальной просадки SWLVX в -38.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWDSX и SWLVX.

Загрузка...

Показатели просадок

SWDSXSWLVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.01%

-38.34%

-11.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.80%

-11.82%

+2.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.94%

-19.05%

+1.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.20%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.00%

-6.82%

+0.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.82%

-4.93%

-1.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.17%

2.49%

-0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности SWDSX и SWLVX

Текущая волатильность для Schwab Dividend Equity Fund™ (SWDSX) составляет 2.68%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX) волатильность равна 3.72%. Это указывает на то, что SWDSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWLVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SWDSXSWLVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.68%

3.72%

-1.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.25%

8.03%

-0.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.54%

15.63%

-2.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.26%

14.82%

-1.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.92%

18.66%

-1.74%