PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SWDSX с SPDN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SWDSX с SPDN

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SWDSX (Schwab Dividend Equity Fund™) and SPDN (Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares) are both funds - SWDSX is a Large Cap Value Equities fund managed by Charles Schwab, while SPDN is a Inverse Equities fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 5 years, SWDSX returned 8.88%/yr vs -8.88%/yr for SPDN. At a correlation of -0.83, they often move in opposite directions. SWDSX charges 0.89%/yr vs 0.50%/yr for SPDN.

Доходность

Сравнение доходности SWDSX и SPDN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Dividend Equity Fund™ (SWDSX) и Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SWDSX показывает доходность 7.10%, что значительно выше, чем у SPDN с доходностью -7.81%.

SWDSX

1 день
0.79%
1 месяц
2.03%
С начала года
7.10%
6 месяцев
4.82%
1 год
14.29%
3 года*
15.03%
5 лет*
8.88%
10 лет*
9.14%

SPDN

1 день
0.58%
1 месяц
-4.42%
С начала года
-7.81%
6 месяцев
-7.36%
1 год
-16.94%
3 года*
-12.80%
5 лет*
-8.88%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SWDSX и SPDN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SWDSX
Schwab Dividend Equity Fund™		7.10%12.31%17.06%6.92%-5.84%28.24%-4.33%24.32%-12.18%15.40%
SPDN
Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares		-7.81%-11.09%-12.88%-15.04%18.63%-23.72%-24.56%-21.94%5.41%-17.16%

Correlation

The correlation between SWDSX and SPDN is -0.61, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.68

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2016 г.

-0.83

Over the past year, the inverse relationship between SWDSX and SPDN has weakened: their correlation has moved from -0.83 to -0.61, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Dividend Equity Fund™

Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares

Часто сравнивают с SWDSX:
SWDSX с SCHDSWDSX с SWPPXSWDSX с VDADXSWDSX с swtsxSWDSX с SWVXXSWDSX с VWINXSWDSX с SWLGX
Часто сравнивают с SPDN:
SPDN с SHSPDN с SPYSPDN с SPXUSPDN с SDSSPDN с VXZSPDN с QQQSPDN с SQQQ

Доходность на риск

SWDSX vs. SPDN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SWDSX
Ранг доходности на риск SWDSX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWDSX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWDSX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWDSX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWDSX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWDSX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
SPDN
Ранг доходности на риск SPDN: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPDN: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPDN: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPDN: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPDN: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPDN: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWDSX c SPDN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Dividend Equity Fund™ (SWDSX) и Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SWDSXSPDNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.59
-1.41

+3.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.20
-2.02

+4.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

0.78

+0.51

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.38

-0.95

+3.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.06

-1.74

+9.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SWDSX vs. SPDN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWDSX на текущий момент составляет 1.59, что выше коэффициента Шарпа SPDN равного -1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWDSX и SPDN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SWDSXSPDNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.59

-1.41

+3.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

-0.53

+1.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

-0.70

+1.19

Просадки

Сравнение просадок SWDSX и SPDN

Максимальная просадка SWDSX за все время составила -50.01%, что меньше максимальной просадки SPDN в -75.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWDSX и SPDN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SWDSXSPDNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.01%

-75.31%

+25.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.16%

-17.95%

+11.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.67%

-38.24%

+26.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.94%

-43.85%

+25.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.20%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.21%

-75.17%

+74.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.78%

-48.54%

+41.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.81%

9.78%

-7.97%

Волатильность

Сравнение волатильности SWDSX и SPDN

Текущая волатильность для Schwab Dividend Equity Fund™ (SWDSX) составляет 2.21%, в то время как у Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN) волатильность равна 2.78%. Это указывает на то, что SWDSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPDN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SWDSXSPDNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.21%

2.78%

-0.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.39%

9.08%

-1.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.25%

12.10%

-2.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.20%

16.86%

-3.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.90%

18.04%

-1.14%

Сравнение комиссий SWDSX и SPDN

SWDSX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии SPDN в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWDSX и SPDN

Дивидендная доходность SWDSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что меньше доходности SPDN в 4.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPDN
Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares		4.09%4.06%5.32%5.84%0.96%0.00%0.10%1.89%1.24%0.42%0.00%0.00%
SWDSX
Schwab Dividend Equity Fund™		1.16%1.22%2.59%2.25%6.83%16.25%2.09%6.86%11.63%10.24%1.68%14.46%

Часто задаваемые вопросы

SWDSX and SPDN have a correlation of -0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPDN has higher volatility (2.78%) compared to SWDSX (2.21%). In terms of maximum drawdown, SWDSX dropped -50.01% vs SPDN's -75.31%.

SWDSX currently has the higher Sharpe Ratio (1.59 vs -1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SWDSX и SPDN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор