Сравнение SWDSX с FDGFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Dividend Equity Fund™ (SWDSX) и Fidelity Dividend Growth Fund (FDGFX).
SWDSX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 2 сент. 2003 г.. FDGFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 27 апр. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности SWDSX и FDGFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWDSX и FDGFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWDSX Schwab Dividend Equity Fund™ | 0.45% | 12.31% | 17.06% | 6.92% | -5.84% | 28.24% | -4.33% | 24.32% | -12.18% | 15.40% |
FDGFX Fidelity Dividend Growth Fund | -3.17% | 22.48% | 27.58% | 17.86% | -11.61% | 27.96% | 2.20% | 28.75% | -7.23% | 18.05% |
Доходность по периодам
С начала года, SWDSX показывает доходность 0.45%, что значительно выше, чем у FDGFX с доходностью -3.17%. За последние 10 лет акции SWDSX уступали акциям FDGFX по среднегодовой доходности: 8.74% против 12.06% соответственно.
SWDSX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -5.46%
- С начала года
- 0.45%
- 6 месяцев
- 0.22%
- 1 год
- 9.25%
- 3 года*
- 12.77%
- 5 лет*
- 8.89%
- 10 лет*
- 8.74%
FDGFX
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- -9.11%
- С начала года
- -3.17%
- 6 месяцев
- 1.77%
- 1 год
- 25.21%
- 3 года*
- 20.48%
- 5 лет*
- 13.17%
- 10 лет*
- 12.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWDSX и FDGFX
SWDSX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии FDGFX в 0.48%.
Доходность на риск
SWDSX vs. FDGFX — Ранг доходности на риск
SWDSX
FDGFX
Сравнение SWDSX c FDGFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Dividend Equity Fund™ (SWDSX) и Fidelity Dividend Growth Fund (FDGFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWDSX | FDGFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.80 | 1.35 | -0.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.16 | 1.91 | -0.75 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.30 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.97 | 1.88 | -0.91 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.38 | 8.47 | -4.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWDSX | FDGFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | 1.35 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 0.80 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.63 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.50 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между SWDSX и FDGFX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWDSX и FDGFX
Дивидендная доходность SWDSX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, что меньше доходности FDGFX в 9.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWDSX Schwab Dividend Equity Fund™ | 0.79% | 1.22% | 2.59% | 2.25% | 6.83% | 16.25% | 2.09% | 6.86% | 11.63% | 10.24% | 1.68% | 14.46% |
FDGFX Fidelity Dividend Growth Fund | 9.66% | 9.35% | 9.81% | 3.48% | 11.46% | 7.81% | 1.89% | 4.84% | 22.93% | 15.35% | 1.58% | 8.44% |
Просадки
Сравнение просадок SWDSX и FDGFX
Максимальная просадка SWDSX за все время составила -50.01%, что меньше максимальной просадки FDGFX в -60.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWDSX и FDGFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWDSX | FDGFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.01% | -60.77% | +10.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.80% | -12.19% | +2.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.94% | -21.37% | +3.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.20% | -41.29% | +1.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.00% | -10.16% | +4.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.82% | -7.56% | +0.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.17% | 2.70% | -0.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWDSX и FDGFX
Текущая волатильность для Schwab Dividend Equity Fund™ (SWDSX) составляет 2.68%, в то время как у Fidelity Dividend Growth Fund (FDGFX) волатильность равна 5.29%. Это указывает на то, что SWDSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDGFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWDSX | FDGFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.68% | 5.29% | -2.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.25% | 10.50% | -3.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.54% | 18.90% | -5.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.26% | 16.50% | -3.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.92% | 19.14% | -2.22% |