PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FDGFX с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


FDGFXVOO
Дох-ть с нач. г.24.46%20.85%
Дох-ть за 1 год40.05%36.47%
Дох-ть за 3 года10.15%8.99%
Дох-ть за 5 лет12.41%15.05%
Дох-ть за 10 лет10.50%12.99%
Коэф-т Шарпа2.893.11
Коэф-т Сортино3.814.11
Коэф-т Омега1.531.58
Коэф-т Кальмара4.174.21
Коэф-т Мартина18.8820.68
Индекс Язвы2.18%1.84%
Дневная вол-ть14.29%12.23%
Макс. просадка-60.08%-33.99%
Текущая просадка-2.90%-2.73%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между FDGFX и VOO составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FDGFX и VOO

С начала года, FDGFX показывает доходность 24.46%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 20.85%. За последние 10 лет акции FDGFX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 10.50% против 12.99% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctober
12.16%
13.34%
FDGFX
VOO

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FDGFX и VOO

FDGFX берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.


FDGFX
Fidelity Dividend Growth Fund
График комиссии FDGFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.48%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FDGFX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Dividend Growth Fund (FDGFX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FDGFX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FDGFX, с текущим значением в 2.89, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.89
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FDGFX, с текущим значением в 3.81, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.81
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FDGFX, с текущим значением в 1.53, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.53
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FDGFX, с текущим значением в 4.17, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.004.17
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FDGFX, с текущим значением в 18.88, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.0018.88
VOO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VOO, с текущим значением в 3.11, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.11
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VOO, с текущим значением в 4.11, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.11
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VOO, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.58
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VOO, с текущим значением в 4.21, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.004.21
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VOO, с текущим значением в 20.68, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.0020.68

Сравнение коэффициента Шарпа FDGFX и VOO

Показатель коэффициента Шарпа FDGFX на текущий момент составляет 2.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 3.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDGFX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctober
2.89
3.11
FDGFX
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDGFX и VOO

Дивидендная доходность FDGFX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.18%, что больше доходности VOO в 1.29%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FDGFX
Fidelity Dividend Growth Fund
8.18%3.48%11.46%7.81%1.89%4.84%22.93%17.18%1.58%9.63%19.50%11.21%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.29%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%

Просадки

Сравнение просадок FDGFX и VOO

Максимальная просадка FDGFX за все время составила -60.08%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDGFX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctober
-2.90%
-2.73%
FDGFX
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности FDGFX и VOO

Fidelity Dividend Growth Fund (FDGFX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеют волатильность 3.30% и 3.25% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctober
3.30%
3.25%
FDGFX
VOO