PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FDGFX с FCNTX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


FDGFXFCNTX
Дох-ть с нач. г.24.46%30.86%
Дох-ть за 1 год40.05%44.99%
Дох-ть за 3 года10.15%10.35%
Дох-ть за 5 лет12.41%18.40%
Дох-ть за 10 лет10.50%15.26%
Коэф-т Шарпа2.893.10
Коэф-т Сортино3.814.09
Коэф-т Омега1.531.58
Коэф-т Кальмара4.173.30
Коэф-т Мартина18.8819.22
Индекс Язвы2.18%2.46%
Дневная вол-ть14.29%15.22%
Макс. просадка-60.08%-93.41%
Текущая просадка-2.90%-2.77%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между FDGFX и FCNTX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FDGFX и FCNTX

С начала года, FDGFX показывает доходность 24.46%, что значительно ниже, чем у FCNTX с доходностью 30.86%. За последние 10 лет акции FDGFX уступали акциям FCNTX по среднегодовой доходности: 10.50% против 15.26% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctober
12.16%
14.85%
FDGFX
FCNTX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FDGFX и FCNTX

FDGFX берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии FCNTX в 0.39%.


FDGFX
Fidelity Dividend Growth Fund
График комиссии FDGFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.48%
График комиссии FCNTX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.39%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FDGFX c FCNTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Dividend Growth Fund (FDGFX) и Fidelity Contrafund Fund (FCNTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FDGFX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FDGFX, с текущим значением в 2.89, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.89
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FDGFX, с текущим значением в 3.81, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.81
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FDGFX, с текущим значением в 1.53, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.53
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FDGFX, с текущим значением в 4.17, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.004.17
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FDGFX, с текущим значением в 18.88, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.0018.88
FCNTX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FCNTX, с текущим значением в 3.10, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.10
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FCNTX, с текущим значением в 4.09, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.09
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FCNTX, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.58
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FCNTX, с текущим значением в 3.30, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.30
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FCNTX, с текущим значением в 19.22, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.0019.22

Сравнение коэффициента Шарпа FDGFX и FCNTX

Показатель коэффициента Шарпа FDGFX на текущий момент составляет 2.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FCNTX равному 3.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDGFX и FCNTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctober
2.89
3.10
FDGFX
FCNTX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDGFX и FCNTX

Дивидендная доходность FDGFX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.18%, что больше доходности FCNTX в 2.43%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FDGFX
Fidelity Dividend Growth Fund
8.18%3.48%11.46%7.81%1.89%4.84%22.93%17.18%1.58%9.63%19.50%11.21%
FCNTX
Fidelity Contrafund Fund
2.43%4.26%13.65%10.80%8.01%4.16%9.14%6.17%3.81%5.33%7.55%7.89%

Просадки

Сравнение просадок FDGFX и FCNTX

Максимальная просадка FDGFX за все время составила -60.08%, что меньше максимальной просадки FCNTX в -93.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDGFX и FCNTX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctober
-2.90%
-2.77%
FDGFX
FCNTX

Волатильность

Сравнение волатильности FDGFX и FCNTX

Текущая волатильность для Fidelity Dividend Growth Fund (FDGFX) составляет 3.30%, в то время как у Fidelity Contrafund Fund (FCNTX) волатильность равна 4.02%. Это указывает на то, что FDGFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCNTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctober
3.30%
4.02%
FDGFX
FCNTX