PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FDGFX с FCNTX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FDGFX и FCNTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Dividend Growth Fund (FDGFX) и Fidelity Contrafund Fund (FCNTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.61%
12.01%
FDGFX
FCNTX

Доходность по периодам

С начала года, FDGFX показывает доходность 21.99%, что значительно ниже, чем у FCNTX с доходностью 35.70%. За последние 10 лет акции FDGFX уступали акциям FCNTX по среднегодовой доходности: 4.31% против 8.73% соответственно.


FDGFX

С начала года

21.99%

1 месяц

1.94%

6 месяцев

3.83%

1 год

28.36%

5 лет (среднегодовая)

7.14%

10 лет (среднегодовая)

4.31%

FCNTX

С начала года

35.70%

1 месяц

0.92%

6 месяцев

13.28%

1 год

36.62%

5 лет (среднегодовая)

10.47%

10 лет (среднегодовая)

8.73%

Основные характеристики


FDGFXFCNTX
Коэф-т Шарпа1.892.40
Коэф-т Сортино2.463.24
Коэф-т Омега1.361.45
Коэф-т Кальмара2.200.40
Коэф-т Мартина9.4714.85
Индекс Язвы3.05%2.51%
Дневная вол-ть15.30%15.57%
Макс. просадка-60.08%-99.90%
Текущая просадка-1.80%-90.58%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FDGFX и FCNTX

FDGFX берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии FCNTX в 0.39%.


FDGFX
Fidelity Dividend Growth Fund
График комиссии FDGFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.48%
График комиссии FCNTX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.39%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между FDGFX и FCNTX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FDGFX c FCNTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Dividend Growth Fund (FDGFX) и Fidelity Contrafund Fund (FCNTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FDGFX, с текущим значением в 1.89, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.892.40
Коэффициент Сортино FDGFX, с текущим значением в 2.46, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.463.24
Коэффициент Омега FDGFX, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.361.45
Коэффициент Кальмара FDGFX, с текущим значением в 2.20, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.002.201.55
Коэффициент Мартина FDGFX, с текущим значением в 9.47, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.009.4714.85
FDGFX
FCNTX

Показатель коэффициента Шарпа FDGFX на текущий момент составляет 1.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FCNTX равному 2.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDGFX и FCNTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.89
2.40
FDGFX
FCNTX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDGFX и FCNTX

Дивидендная доходность FDGFX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что больше доходности FCNTX в 0.37%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FDGFX
Fidelity Dividend Growth Fund
1.10%1.44%1.64%1.00%1.89%1.58%2.37%1.84%1.58%9.63%19.50%11.21%
FCNTX
Fidelity Contrafund Fund
0.37%0.48%2.42%0.00%0.00%0.00%0.00%0.10%0.30%0.31%7.55%7.89%

Просадки

Сравнение просадок FDGFX и FCNTX

Максимальная просадка FDGFX за все время составила -60.08%, что меньше максимальной просадки FCNTX в -99.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDGFX и FCNTX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.80%
-1.44%
FDGFX
FCNTX

Волатильность

Сравнение волатильности FDGFX и FCNTX

Текущая волатильность для Fidelity Dividend Growth Fund (FDGFX) составляет 4.37%, в то время как у Fidelity Contrafund Fund (FCNTX) волатильность равна 4.78%. Это указывает на то, что FDGFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCNTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.37%
4.78%
FDGFX
FCNTX