PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FDGFX с FEQTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности FDGFX и FEQTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Dividend Growth Fund (FDGFX) и Fidelity Equity Dividend Income Fund (FEQTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDGFX показывает доходность 20.24%, что значительно выше, чем у FEQTX с доходностью 16.19%. За последние 10 лет акции FDGFX превзошли акции FEQTX по среднегодовой доходности: 14.06% против 10.36% соответственно.


FDGFX

1 день
1.52%
1 месяц
3.15%
6 месяцев
14.92%
С начала года
20.24%
1 год
32.53%
3 года*
26.45%
5 лет*
16.01%
10 лет*
14.06%
Всё время*
10.58%

FEQTX

1 день
1.03%
1 месяц
3.69%
6 месяцев
9.24%
С начала года
16.19%
1 год
19.65%
3 года*
13.73%
5 лет*
10.15%
10 лет*
10.36%
Всё время*
9.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$0.00$0.00$0.00
$0.00$0.00$0.00

Сравнение доходности по годам FDGFX и FEQTX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDGFX
Fidelity Dividend Growth Fund
20.24%22.48%27.58%17.86%-11.61%27.96%2.20%28.75%-7.23%18.05%
FEQTX
Fidelity Equity Dividend Income Fund
16.19%7.29%12.48%11.61%-1.05%22.26%1.84%27.33%-9.31%13.24%

Correlation

The correlation between FDGFX and FEQTX is 0.48, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.48

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.56

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.72

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 1995 г.

0.91

Over the past year, the correlation between FDGFX and FEQTX has dropped to 0.48 - well below their long-term average of 0.91, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Fidelity Dividend Growth Fund

Fidelity Equity Dividend Income Fund

Доходность на риск

FDGFX vs. FEQTX — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

FDGFX
Ранг доходности на риск FDGFX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDGFX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDGFX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDGFX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDGFX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDGFX: 8888
Ранг коэф-та Мартина

FEQTX
Ранг доходности на риск FEQTX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEQTX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEQTX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEQTX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEQTX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEQTX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение FDGFX c FEQTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Dividend Growth Fund (FDGFX) и Fidelity Equity Dividend Income Fund (FEQTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


FDGFXFEQTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.33

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.18

2.67

+0.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.21

8.30

+4.91

FDGFX vs. FEQTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDGFX на текущий момент составляет 2.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FEQTX равному 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDGFX и FEQTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FDGFX и FEQTX

Максимальная просадка FDGFX за все время составила -60.77%, примерно равная максимальной просадке FEQTX в -60.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDGFX и FEQTX.


Загрузка графика...

Показатели просадок


FDGFXFEQTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.77%

-60.86%

+0.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.16%

-7.39%

-2.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.37%

-13.25%

-8.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.37%

-16.12%

-5.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.29%

-39.16%

-2.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.49%

-7.18%

-0.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.44%

2.37%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности FDGFX и FEQTX

Fidelity Dividend Growth Fund (FDGFX) имеет более высокую волатильность в 4.45% по сравнению с Fidelity Equity Dividend Income Fund (FEQTX) с волатильностью 3.30%. Это указывает на то, что FDGFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEQTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


FDGFXFEQTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.45%

3.30%

+1.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.34%

7.61%

+4.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.10%

11.80%

+3.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.82%

13.69%

+3.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.29%

16.54%

+2.75%

Сравнение комиссий FDGFX и FEQTX

FDGFX берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии FEQTX в 0.53%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FDGFX и FEQTX

Дивидендная доходность FDGFX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.09%, что больше доходности FEQTX в 1.38%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDGFX
Fidelity Dividend Growth Fund
8.09%9.35%9.81%3.48%11.46%7.81%1.89%4.84%22.93%15.35%1.58%8.44%
FEQTX
Fidelity Equity Dividend Income Fund
1.38%1.59%8.39%5.22%7.65%11.52%2.43%8.39%14.31%9.40%6.12%5.98%

Часто задаваемые вопросы


FDGFX and FEQTX have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDGFX has higher volatility (4.45%) compared to FEQTX (3.30%). In terms of maximum drawdown, FDGFX dropped -60.77% vs FEQTX's -60.86%.

FDGFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs 1.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDGFX и FEQTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор