Сравнение FDGFX с FEQTX
FDGFX (Fidelity Dividend Growth Fund) and FEQTX (Fidelity Equity Dividend Income Fund) are both mutual funds - FDGFX is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Fidelity, while FEQTX is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Fidelity. Both are actively managed. Over the past 10 years, FDGFX returned 14.06%/yr vs 10.36%/yr for FEQTX. Their correlation of 0.91 means they have usually moved in the same direction. FDGFX charges 0.48%/yr vs 0.53%/yr for FEQTX.
Доходность
Сравнение доходности FDGFX и FEQTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FDGFX показывает доходность 20.24%, что значительно выше, чем у FEQTX с доходностью 16.19%. За последние 10 лет акции FDGFX превзошли акции FEQTX по среднегодовой доходности: 14.06% против 10.36% соответственно.
FDGFX
- 1 день
- 1.52%
- 1 месяц
- 3.15%
- 6 месяцев
- 14.92%
- С начала года
- 20.24%
- 1 год
- 32.53%
- 3 года*
- 26.45%
- 5 лет*
- 16.01%
- 10 лет*
- 14.06%
- Всё время*
- 10.58%
FEQTX
- 1 день
- 1.03%
- 1 месяц
- 3.69%
- 6 месяцев
- 9.24%
- С начала года
- 16.19%
- 1 год
- 19.65%
- 3 года*
- 13.73%
- 5 лет*
- 10.15%
- 10 лет*
- 10.36%
- Всё время*
- 9.97%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам FDGFX и FEQTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDGFX Fidelity Dividend Growth Fund | 20.24% | 22.48% | 27.58% | 17.86% | -11.61% | 27.96% | 2.20% | 28.75% | -7.23% | 18.05% |
FEQTX Fidelity Equity Dividend Income Fund | 16.19% | 7.29% | 12.48% | 11.61% | -1.05% | 22.26% | 1.84% | 27.33% | -9.31% | 13.24% |
Correlation
The correlation between FDGFX and FEQTX is 0.48, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.48 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.56 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.72 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 1995 г. | 0.91 |
Over the past year, the correlation between FDGFX and FEQTX has dropped to 0.48 - well below their long-term average of 0.91, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FDGFX vs. FEQTX — Ранг доходности на риск
FDGFX
FEQTX
Сравнение FDGFX c FEQTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Dividend Growth Fund (FDGFX) и Fidelity Equity Dividend Income Fund (FEQTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FDGFX | FEQTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.33 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.18 | 2.67 | +0.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.21 | 8.30 | +4.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FDGFX и FEQTX
Максимальная просадка FDGFX за все время составила -60.77%, примерно равная максимальной просадке FEQTX в -60.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDGFX и FEQTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FDGFX | FEQTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.77% | -60.86% | +0.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.16% | -7.39% | -2.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.37% | -13.25% | -8.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.37% | -16.12% | -5.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.29% | -39.16% | -2.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.49% | -7.18% | -0.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.44% | 2.37% | +0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDGFX и FEQTX
Fidelity Dividend Growth Fund (FDGFX) имеет более высокую волатильность в 4.45% по сравнению с Fidelity Equity Dividend Income Fund (FEQTX) с волатильностью 3.30%. Это указывает на то, что FDGFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEQTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FDGFX | FEQTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.45% | 3.30% | +1.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.34% | 7.61% | +4.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.10% | 11.80% | +3.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.82% | 13.69% | +3.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.29% | 16.54% | +2.75% |
Сравнение комиссий FDGFX и FEQTX
FDGFX берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии FEQTX в 0.53%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDGFX и FEQTX
Дивидендная доходность FDGFX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.09%, что больше доходности FEQTX в 1.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDGFX Fidelity Dividend Growth Fund | 8.09% | 9.35% | 9.81% | 3.48% | 11.46% | 7.81% | 1.89% | 4.84% | 22.93% | 15.35% | 1.58% | 8.44% |
FEQTX Fidelity Equity Dividend Income Fund | 1.38% | 1.59% | 8.39% | 5.22% | 7.65% | 11.52% | 2.43% | 8.39% | 14.31% | 9.40% | 6.12% | 5.98% |
Часто задаваемые вопросы
FDGFX and FEQTX have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FDGFX has higher volatility (4.45%) compared to FEQTX (3.30%). In terms of maximum drawdown, FDGFX dropped -60.77% vs FEQTX's -60.86%.
FDGFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs 1.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FDGFX и FEQTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор