PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FDGFX с FEQTX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


FDGFXFEQTX
Дох-ть с нач. г.24.46%14.58%
Дох-ть за 1 год40.05%28.24%
Дох-ть за 3 года10.15%9.03%
Дох-ть за 5 лет12.41%10.85%
Дох-ть за 10 лет10.50%8.82%
Коэф-т Шарпа2.892.77
Коэф-т Сортино3.814.01
Коэф-т Омега1.531.51
Коэф-т Кальмара4.173.68
Коэф-т Мартина18.8816.35
Индекс Язвы2.18%1.76%
Дневная вол-ть14.29%10.37%
Макс. просадка-60.08%-60.57%
Текущая просадка-2.90%-2.86%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между FDGFX и FEQTX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FDGFX и FEQTX

С начала года, FDGFX показывает доходность 24.46%, что значительно выше, чем у FEQTX с доходностью 14.58%. За последние 10 лет акции FDGFX превзошли акции FEQTX по среднегодовой доходности: 10.50% против 8.82% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctober
12.16%
9.89%
FDGFX
FEQTX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FDGFX и FEQTX

FDGFX берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии FEQTX в 0.58%.


FEQTX
Fidelity Equity Dividend Income Fund
График комиссии FEQTX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.58%
График комиссии FDGFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.48%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FDGFX c FEQTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Dividend Growth Fund (FDGFX) и Fidelity Equity Dividend Income Fund (FEQTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FDGFX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FDGFX, с текущим значением в 2.89, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.89
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FDGFX, с текущим значением в 3.81, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.81
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FDGFX, с текущим значением в 1.53, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.53
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FDGFX, с текущим значением в 4.17, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.004.17
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FDGFX, с текущим значением в 18.88, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.0018.88
FEQTX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FEQTX, с текущим значением в 2.77, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.77
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FEQTX, с текущим значением в 4.01, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.01
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FEQTX, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.51
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FEQTX, с текущим значением в 3.68, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.68
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FEQTX, с текущим значением в 16.35, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.0016.35

Сравнение коэффициента Шарпа FDGFX и FEQTX

Показатель коэффициента Шарпа FDGFX на текущий момент составляет 2.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FEQTX равному 2.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDGFX и FEQTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctober
2.89
2.77
FDGFX
FEQTX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDGFX и FEQTX

Дивидендная доходность FDGFX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.18%, что больше доходности FEQTX в 4.79%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FDGFX
Fidelity Dividend Growth Fund
8.18%3.48%11.46%7.81%1.89%4.84%22.93%17.18%1.58%9.63%19.50%11.21%
FEQTX
Fidelity Equity Dividend Income Fund
4.79%5.22%7.65%11.52%2.43%8.39%14.31%10.14%6.12%2.74%2.53%1.89%

Просадки

Сравнение просадок FDGFX и FEQTX

Максимальная просадка FDGFX за все время составила -60.08%, примерно равная максимальной просадке FEQTX в -60.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDGFX и FEQTX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctober
-2.90%
-2.86%
FDGFX
FEQTX

Волатильность

Сравнение волатильности FDGFX и FEQTX

Fidelity Dividend Growth Fund (FDGFX) имеет более высокую волатильность в 3.30% по сравнению с Fidelity Equity Dividend Income Fund (FEQTX) с волатильностью 2.73%. Это указывает на то, что FDGFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEQTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctober
3.30%
2.73%
FDGFX
FEQTX