Сравнение FDGFX с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Dividend Growth Fund (FDGFX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
FDGFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 27 апр. 1993 г.. FXAIX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 17 февр. 1988 г..
Доходность
Сравнение доходности FDGFX и FXAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FDGFX и FXAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDGFX Fidelity Dividend Growth Fund | -0.09% | 22.48% | 27.58% | 17.86% | -11.61% | 27.96% | 2.20% | 28.75% | -7.23% | 18.05% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | -4.34% | 17.84% | 25.01% | 26.29% | -18.14% | 28.71% | 18.42% | 31.48% | -4.43% | 21.82% |
Доходность по периодам
С начала года, FDGFX показывает доходность -0.09%, что значительно выше, чем у FXAIX с доходностью -4.34%. За последние 10 лет акции FDGFX уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 12.41% против 14.08% соответственно.
FDGFX
- 1 день
- 3.18%
- 1 месяц
- -6.30%
- С начала года
- -0.09%
- 6 месяцев
- 4.77%
- 1 год
- 28.24%
- 3 года*
- 21.74%
- 5 лет*
- 13.54%
- 10 лет*
- 12.41%
FXAIX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -5.02%
- С начала года
- -4.34%
- 6 месяцев
- -2.14%
- 1 год
- 17.32%
- 3 года*
- 18.30%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 14.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FDGFX и FXAIX
FDGFX берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.
Доходность на риск
FDGFX vs. FXAIX — Ранг доходности на риск
FDGFX
FXAIX
Сравнение FDGFX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Dividend Growth Fund (FDGFX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FDGFX | FXAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.53 | 0.97 | +0.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.15 | 1.49 | +0.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.23 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.41 | 1.52 | +0.89 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.70 | 7.30 | +3.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FDGFX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.53 | 0.97 | +0.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 | 0.70 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.78 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.76 | -0.26 |
Корреляция
Корреляция между FDGFX и FXAIX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDGFX и FXAIX
Дивидендная доходность FDGFX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.36%, что больше доходности FXAIX в 1.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDGFX Fidelity Dividend Growth Fund | 9.36% | 9.35% | 9.81% | 3.48% | 11.46% | 7.81% | 1.89% | 4.84% | 22.93% | 15.35% | 1.58% | 8.44% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.16% | 1.11% | 1.25% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 2.06% | 2.72% | 1.97% | 2.52% | 2.83% |
Просадки
Сравнение просадок FDGFX и FXAIX
Максимальная просадка FDGFX за все время составила -60.77%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDGFX и FXAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FDGFX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.77% | -33.79% | -26.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.19% | -12.13% | -0.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.37% | -24.50% | +3.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.29% | -33.79% | -7.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.30% | -6.23% | -1.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.56% | -3.83% | -3.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.74% | 2.53% | +0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDGFX и FXAIX
Fidelity Dividend Growth Fund (FDGFX) имеет более высокую волатильность в 6.38% по сравнению с Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что FDGFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FDGFX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.38% | 5.34% | +1.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.95% | 9.53% | +1.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.12% | 18.32% | +0.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.56% | 16.92% | -0.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.17% | 18.05% | +1.12% |