Сравнение FDGFX с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Dividend Growth Fund (FDGFX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
FDGFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 27 апр. 1993 г.. FXAIX управляется Fidelity.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FDGFX или FXAIX.
Основные характеристики
| FDGFX | FXAIX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 24.46% | 20.97% |
| Дох-ть за 1 год | 40.05% | 36.57% |
| Дох-ть за 3 года | 10.15% | 9.03% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.41% | 15.08% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.50% | 13.08% |
| Коэф-т Шарпа | 2.89 | 3.10 |
| Коэф-т Сортино | 3.81 | 4.09 |
| Коэф-т Омега | 1.53 | 1.58 |
| Коэф-т Кальмара | 4.17 | 4.22 |
| Коэф-т Мартина | 18.88 | 20.54 |
| Индекс Язвы | 2.18% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 14.29% | 12.26% |
| Макс. просадка | -60.08% | -33.79% |
| Текущая просадка | -2.90% | -2.69% |
Корреляция
Корреляция между FDGFX и FXAIX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FDGFX и FXAIX
С начала года, FDGFX показывает доходность 24.46%, что значительно выше, чем у FXAIX с доходностью 20.97%. За последние 10 лет акции FDGFX уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 10.50% против 13.08% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FDGFX и FXAIX
FDGFX берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FDGFX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Dividend Growth Fund (FDGFX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDGFX и FXAIX
Дивидендная доходность FDGFX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.18%, что больше доходности FXAIX в 1.27%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDGFX Fidelity Dividend Growth Fund | 8.18% | 3.48% | 11.46% | 7.81% | 1.89% | 4.84% | 22.93% | 17.18% | 1.58% | 9.63% | 19.50% | 11.21% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.27% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 2.06% | 2.72% | 1.97% | 2.52% | 2.83% | 2.63% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок FDGFX и FXAIX
Максимальная просадка FDGFX за все время составила -60.08%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDGFX и FXAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FDGFX и FXAIX
Fidelity Dividend Growth Fund (FDGFX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) имеют волатильность 3.30% и 3.21% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.