Сравнение FDGFX с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Dividend Growth Fund (FDGFX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
FDGFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 27 апр. 1993 г.. FXAIX управляется Fidelity.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FDGFX или FXAIX.
Доходность
Сравнение доходности FDGFX и FXAIX
Доходность по периодам
С начала года, FDGFX показывает доходность 21.99%, что значительно ниже, чем у FXAIX с доходностью 26.26%. За последние 10 лет акции FDGFX уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 4.31% против 13.07% соответственно.
FDGFX
21.99%
1.94%
3.83%
28.36%
7.14%
4.31%
FXAIX
26.26%
1.79%
13.68%
32.38%
15.71%
13.07%
Основные характеристики
| FDGFX | FXAIX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.89 | 2.69 |
| Коэф-т Сортино | 2.46 | 3.59 |
| Коэф-т Омега | 1.36 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 2.20 | 3.90 |
| Коэф-т Мартина | 9.47 | 17.53 |
| Индекс Язвы | 3.05% | 1.88% |
| Дневная вол-ть | 15.30% | 12.24% |
| Макс. просадка | -60.08% | -33.79% |
| Текущая просадка | -1.80% | -0.81% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FDGFX и FXAIX
FDGFX берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.
Корреляция
Корреляция между FDGFX и FXAIX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FDGFX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Dividend Growth Fund (FDGFX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDGFX и FXAIX
Дивидендная доходность FDGFX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что меньше доходности FXAIX в 1.22%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDGFX Fidelity Dividend Growth Fund | 1.10% | 1.44% | 1.64% | 1.00% | 1.89% | 1.58% | 2.37% | 1.84% | 1.58% | 9.63% | 19.50% | 11.21% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.22% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 1.95% | 2.07% | 1.81% | 2.01% | 2.56% | 2.63% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок FDGFX и FXAIX
Максимальная просадка FDGFX за все время составила -60.08%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDGFX и FXAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FDGFX и FXAIX
Fidelity Dividend Growth Fund (FDGFX) имеет более высокую волатильность в 4.37% по сравнению с Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что FDGFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.