Сравнение FDGFX с FGRIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Dividend Growth Fund (FDGFX) и Fidelity Growth & Income Portfolio (FGRIX).
FDGFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 27 апр. 1993 г.. FGRIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 30 дек. 1985 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FDGFX или FGRIX.
Доходность
Сравнение доходности FDGFX и FGRIX
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FDGFX показывает доходность 21.99%, а FGRIX немного ниже – 21.84%. За последние 10 лет акции FDGFX уступали акциям FGRIX по среднегодовой доходности: 4.31% против 9.86% соответственно.
FDGFX
21.99%
1.94%
3.83%
28.36%
7.14%
4.31%
FGRIX
21.84%
2.35%
8.88%
26.75%
11.59%
9.86%
Основные характеристики
| FDGFX | FGRIX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.89 | 2.43 |
| Коэф-т Сортино | 2.46 | 3.32 |
| Коэф-т Омега | 1.36 | 1.46 |
| Коэф-т Кальмара | 2.20 | 3.87 |
| Коэф-т Мартина | 9.47 | 15.55 |
| Индекс Язвы | 3.05% | 1.75% |
| Дневная вол-ть | 15.30% | 11.19% |
| Макс. просадка | -60.08% | -66.71% |
| Текущая просадка | -1.80% | -0.40% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FDGFX и FGRIX
FDGFX берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии FGRIX в 0.57%.
Корреляция
Корреляция между FDGFX и FGRIX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FDGFX c FGRIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Dividend Growth Fund (FDGFX) и Fidelity Growth & Income Portfolio (FGRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDGFX и FGRIX
Дивидендная доходность FDGFX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что меньше доходности FGRIX в 1.34%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDGFX Fidelity Dividend Growth Fund | 1.10% | 1.44% | 1.64% | 1.00% | 1.89% | 1.58% | 2.37% | 1.84% | 1.58% | 9.63% | 19.50% | 11.21% |
FGRIX Fidelity Growth & Income Portfolio | 1.34% | 1.60% | 1.68% | 2.07% | 1.89% | 1.77% | 2.13% | 1.52% | 1.80% | 2.04% | 1.72% | 1.62% |
Просадки
Сравнение просадок FDGFX и FGRIX
Максимальная просадка FDGFX за все время составила -60.08%, что меньше максимальной просадки FGRIX в -66.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDGFX и FGRIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FDGFX и FGRIX
Fidelity Dividend Growth Fund (FDGFX) имеет более высокую волатильность в 4.37% по сравнению с Fidelity Growth & Income Portfolio (FGRIX) с волатильностью 3.65%. Это указывает на то, что FDGFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FGRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.