PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FDGFX с FGRIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


FDGFXFGRIX
Дох-ть с нач. г.24.46%20.74%
Дох-ть за 1 год40.05%35.60%
Дох-ть за 3 года10.15%11.17%
Дох-ть за 5 лет12.41%14.42%
Дох-ть за 10 лет10.50%11.44%
Коэф-т Шарпа2.893.31
Коэф-т Сортино3.814.55
Коэф-т Омега1.531.63
Коэф-т Кальмара4.174.48
Коэф-т Мартина18.8825.03
Индекс Язвы2.18%1.44%
Дневная вол-ть14.29%10.89%
Макс. просадка-60.08%-66.71%
Текущая просадка-2.90%-2.63%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между FDGFX и FGRIX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FDGFX и FGRIX

С начала года, FDGFX показывает доходность 24.46%, что значительно выше, чем у FGRIX с доходностью 20.74%. За последние 10 лет акции FDGFX уступали акциям FGRIX по среднегодовой доходности: 10.50% против 11.44% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctober
12.16%
11.41%
FDGFX
FGRIX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FDGFX и FGRIX

FDGFX берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии FGRIX в 0.57%.


FGRIX
Fidelity Growth & Income Portfolio
График комиссии FGRIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.57%
График комиссии FDGFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.48%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FDGFX c FGRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Dividend Growth Fund (FDGFX) и Fidelity Growth & Income Portfolio (FGRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FDGFX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FDGFX, с текущим значением в 2.89, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.89
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FDGFX, с текущим значением в 3.81, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.81
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FDGFX, с текущим значением в 1.53, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.53
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FDGFX, с текущим значением в 4.17, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.004.17
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FDGFX, с текущим значением в 18.88, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.0018.88
FGRIX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FGRIX, с текущим значением в 3.31, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.31
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FGRIX, с текущим значением в 4.55, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.55
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FGRIX, с текущим значением в 1.63, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.63
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FGRIX, с текущим значением в 4.48, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.004.48
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FGRIX, с текущим значением в 25.03, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.0025.03

Сравнение коэффициента Шарпа FDGFX и FGRIX

Показатель коэффициента Шарпа FDGFX на текущий момент составляет 2.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FGRIX равному 3.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDGFX и FGRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctober
2.89
3.31
FDGFX
FGRIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDGFX и FGRIX

Дивидендная доходность FDGFX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.18%, что больше доходности FGRIX в 5.83%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FDGFX
Fidelity Dividend Growth Fund
8.18%3.48%11.46%7.81%1.89%4.84%22.93%17.18%1.58%9.63%19.50%11.21%
FGRIX
Fidelity Growth & Income Portfolio
5.83%3.93%3.43%6.02%3.61%2.85%3.39%1.52%1.80%2.04%1.72%1.62%

Просадки

Сравнение просадок FDGFX и FGRIX

Максимальная просадка FDGFX за все время составила -60.08%, что меньше максимальной просадки FGRIX в -66.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDGFX и FGRIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctober
-2.90%
-2.63%
FDGFX
FGRIX

Волатильность

Сравнение волатильности FDGFX и FGRIX

Fidelity Dividend Growth Fund (FDGFX) имеет более высокую волатильность в 3.30% по сравнению с Fidelity Growth & Income Portfolio (FGRIX) с волатильностью 2.72%. Это указывает на то, что FDGFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FGRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctober
3.30%
2.72%
FDGFX
FGRIX