Сравнение FDGFX с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Dividend Growth Fund (FDGFX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
FDGFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 27 апр. 1993 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FDGFX или SCHD.
Основные характеристики
| FDGFX | SCHD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 24.46% | 14.31% |
| Дох-ть за 1 год | 40.05% | 29.01% |
| Дох-ть за 3 года | 10.15% | 6.65% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.41% | 12.48% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.50% | 11.55% |
| Коэф-т Шарпа | 2.89 | 2.59 |
| Коэф-т Сортино | 3.81 | 3.73 |
| Коэф-т Омега | 1.53 | 1.46 |
| Коэф-т Кальмара | 4.17 | 2.52 |
| Коэф-т Мартина | 18.88 | 14.37 |
| Индекс Язвы | 2.18% | 2.03% |
| Дневная вол-ть | 14.29% | 11.28% |
| Макс. просадка | -60.08% | -33.37% |
| Текущая просадка | -2.90% | -2.01% |
Корреляция
Корреляция между FDGFX и SCHD составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FDGFX и SCHD
С начала года, FDGFX показывает доходность 24.46%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью 14.31%. За последние 10 лет акции FDGFX уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 10.50% против 11.55% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FDGFX и SCHD
FDGFX берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FDGFX c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Dividend Growth Fund (FDGFX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDGFX и SCHD
Дивидендная доходность FDGFX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.18%, что больше доходности SCHD в 3.46%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDGFX Fidelity Dividend Growth Fund | 8.18% | 3.48% | 11.46% | 7.81% | 1.89% | 4.84% | 22.93% | 17.18% | 1.58% | 9.63% | 19.50% | 11.21% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.46% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок FDGFX и SCHD
Максимальная просадка FDGFX за все время составила -60.08%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDGFX и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FDGFX и SCHD
Fidelity Dividend Growth Fund (FDGFX) имеет более высокую волатильность в 3.30% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.75%. Это указывает на то, что FDGFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.