PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FDGFX с SCHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


FDGFXSCHD
Дох-ть с нач. г.24.46%14.31%
Дох-ть за 1 год40.05%29.01%
Дох-ть за 3 года10.15%6.65%
Дох-ть за 5 лет12.41%12.48%
Дох-ть за 10 лет10.50%11.55%
Коэф-т Шарпа2.892.59
Коэф-т Сортино3.813.73
Коэф-т Омега1.531.46
Коэф-т Кальмара4.172.52
Коэф-т Мартина18.8814.37
Индекс Язвы2.18%2.03%
Дневная вол-ть14.29%11.28%
Макс. просадка-60.08%-33.37%
Текущая просадка-2.90%-2.01%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между FDGFX и SCHD составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FDGFX и SCHD

С начала года, FDGFX показывает доходность 24.46%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью 14.31%. За последние 10 лет акции FDGFX уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 10.50% против 11.55% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctober
12.16%
11.75%
FDGFX
SCHD

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FDGFX и SCHD

FDGFX берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.


FDGFX
Fidelity Dividend Growth Fund
График комиссии FDGFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.48%
График комиссии SCHD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FDGFX c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Dividend Growth Fund (FDGFX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FDGFX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FDGFX, с текущим значением в 2.89, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.89
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FDGFX, с текущим значением в 3.81, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.81
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FDGFX, с текущим значением в 1.53, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.53
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FDGFX, с текущим значением в 4.17, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.004.17
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FDGFX, с текущим значением в 18.88, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.0018.88
SCHD
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SCHD, с текущим значением в 2.59, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.59
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SCHD, с текущим значением в 3.73, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.73
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SCHD, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.46
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SCHD, с текущим значением в 2.52, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.52
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SCHD, с текущим значением в 14.37, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.0014.37

Сравнение коэффициента Шарпа FDGFX и SCHD

Показатель коэффициента Шарпа FDGFX на текущий момент составляет 2.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHD равному 2.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDGFX и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctober
2.89
2.59
FDGFX
SCHD

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDGFX и SCHD

Дивидендная доходность FDGFX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.18%, что больше доходности SCHD в 3.46%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FDGFX
Fidelity Dividend Growth Fund
8.18%3.48%11.46%7.81%1.89%4.84%22.93%17.18%1.58%9.63%19.50%11.21%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
3.46%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%2.47%

Просадки

Сравнение просадок FDGFX и SCHD

Максимальная просадка FDGFX за все время составила -60.08%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDGFX и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctober
-2.90%
-2.01%
FDGFX
SCHD

Волатильность

Сравнение волатильности FDGFX и SCHD

Fidelity Dividend Growth Fund (FDGFX) имеет более высокую волатильность в 3.30% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.75%. Это указывает на то, что FDGFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctober
3.30%
2.75%
FDGFX
SCHD