PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FDGFX с PRDGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


FDGFXPRDGX
Дох-ть с нач. г.24.46%13.77%
Дох-ть за 1 год40.05%26.51%
Дох-ть за 3 года10.15%6.68%
Дох-ть за 5 лет12.41%11.92%
Дох-ть за 10 лет10.50%11.80%
Коэф-т Шарпа2.892.81
Коэф-т Сортино3.813.92
Коэф-т Омега1.531.52
Коэф-т Кальмара4.173.23
Коэф-т Мартина18.8819.99
Индекс Язвы2.18%1.36%
Дневная вол-ть14.29%9.66%
Макс. просадка-60.08%-49.79%
Текущая просадка-2.90%-3.80%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между FDGFX и PRDGX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FDGFX и PRDGX

С начала года, FDGFX показывает доходность 24.46%, что значительно выше, чем у PRDGX с доходностью 13.77%. За последние 10 лет акции FDGFX уступали акциям PRDGX по среднегодовой доходности: 10.50% против 11.80% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctober
12.16%
8.32%
FDGFX
PRDGX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FDGFX и PRDGX

FDGFX берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии PRDGX в 0.62%.


PRDGX
T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc.
График комиссии PRDGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.62%
График комиссии FDGFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.48%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FDGFX c PRDGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Dividend Growth Fund (FDGFX) и T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc. (PRDGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FDGFX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FDGFX, с текущим значением в 2.89, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.89
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FDGFX, с текущим значением в 3.81, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.81
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FDGFX, с текущим значением в 1.53, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.53
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FDGFX, с текущим значением в 4.17, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.004.17
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FDGFX, с текущим значением в 18.88, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.0018.88
PRDGX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PRDGX, с текущим значением в 2.81, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.81
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PRDGX, с текущим значением в 3.92, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.92
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PRDGX, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.52
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PRDGX, с текущим значением в 3.23, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.23
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PRDGX, с текущим значением в 19.99, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.0019.99

Сравнение коэффициента Шарпа FDGFX и PRDGX

Показатель коэффициента Шарпа FDGFX на текущий момент составляет 2.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PRDGX равному 2.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDGFX и PRDGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctober
2.89
2.81
FDGFX
PRDGX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDGFX и PRDGX

Дивидендная доходность FDGFX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.18%, что больше доходности PRDGX в 2.45%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FDGFX
Fidelity Dividend Growth Fund
8.18%3.48%11.46%7.81%1.89%4.84%22.93%17.18%1.58%9.63%19.50%11.21%
PRDGX
T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc.
2.45%2.78%3.81%2.00%1.03%1.78%3.67%2.19%3.07%7.57%4.43%1.87%

Просадки

Сравнение просадок FDGFX и PRDGX

Максимальная просадка FDGFX за все время составила -60.08%, что больше максимальной просадки PRDGX в -49.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDGFX и PRDGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctober
-2.90%
-3.80%
FDGFX
PRDGX

Волатильность

Сравнение волатильности FDGFX и PRDGX

Fidelity Dividend Growth Fund (FDGFX) имеет более высокую волатильность в 3.30% по сравнению с T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc. (PRDGX) с волатильностью 2.73%. Это указывает на то, что FDGFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRDGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctober
3.30%
2.73%
FDGFX
PRDGX