Сравнение FDGFX с PRDGX
FDGFX (Fidelity Dividend Growth Fund) and PRDGX (T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc.) are both mutual funds - FDGFX is a Large Cap Value Equities fund managed by Fidelity, while PRDGX is a Large Cap Blend Equities fund managed by T. Rowe Price. Over the past 10 years, FDGFX returned 14.19%/yr vs 12.87%/yr for PRDGX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. FDGFX charges 0.48%/yr vs 0.62%/yr for PRDGX.
Доходность
Сравнение доходности FDGFX и PRDGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FDGFX показывает доходность 17.51%, что значительно выше, чем у PRDGX с доходностью 7.60%. За последние 10 лет акции FDGFX превзошли акции PRDGX по среднегодовой доходности: 14.19% против 12.87% соответственно.
FDGFX
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 5.10%
- С начала года
- 17.51%
- 6 месяцев
- 19.03%
- 1 год
- 39.07%
- 3 года*
- 27.43%
- 5 лет*
- 16.05%
- 10 лет*
- 14.19%
PRDGX
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- 3.23%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 7.74%
- 1 год
- 17.14%
- 3 года*
- 15.54%
- 5 лет*
- 10.09%
- 10 лет*
- 12.87%
Сравнение доходности по годам FDGFX и PRDGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDGFX Fidelity Dividend Growth Fund | 17.51% | 22.48% | 27.58% | 17.86% | -11.61% | 27.96% | 2.20% | 28.75% | -7.23% | 18.05% |
PRDGX T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc. | 7.60% | 14.74% | 13.48% | 13.68% | -10.22% | 26.03% | 13.92% | 31.76% | -1.06% | 18.89% |
Correlation
The correlation between FDGFX and PRDGX is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.79 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 1995 г. | 0.92 |
The correlation between FDGFX and PRDGX shifts across timeframes, from 0.75 (1 year) to 0.92 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FDGFX vs. PRDGX — Ранг доходности на риск
FDGFX
PRDGX
Сравнение FDGFX c PRDGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Dividend Growth Fund (FDGFX) и T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc. (PRDGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FDGFX | PRDGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | 1.32 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.96 | 2.41 | +1.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.79 | 9.85 | +7.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FDGFX | PRDGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.98 | 1.82 | +1.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.97 | 0.72 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.81 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.66 | -0.13 |
Просадки
Сравнение просадок FDGFX и PRDGX
Максимальная просадка FDGFX за все время составила -60.77%, что больше максимальной просадки PRDGX в -49.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDGFX и PRDGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FDGFX | PRDGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.77% | -49.79% | -10.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.16% | -7.34% | -2.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.37% | -14.15% | -7.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.37% | -19.31% | -2.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.29% | -33.18% | -8.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.08% | 0.00% | -0.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.52% | -5.42% | -2.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.26% | 1.79% | +0.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDGFX и PRDGX
Fidelity Dividend Growth Fund (FDGFX) имеет более высокую волатильность в 4.03% по сравнению с T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc. (PRDGX) с волатильностью 2.33%. Это указывает на то, что FDGFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRDGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FDGFX | PRDGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.03% | 2.33% | +1.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.59% | 7.56% | +3.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.48% | 9.72% | +3.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.59% | 14.06% | +2.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.22% | 15.88% | +3.34% |
Сравнение комиссий FDGFX и PRDGX
FDGFX берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии PRDGX в 0.62%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDGFX и PRDGX
Дивидендная доходность FDGFX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.12%, что больше доходности PRDGX в 7.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDGFX Fidelity Dividend Growth Fund | 8.12% | 9.35% | 9.81% | 3.48% | 11.46% | 7.81% | 1.89% | 4.84% | 22.93% | 15.35% | 1.58% | 8.44% |
PRDGX T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc. | 7.52% | 8.02% | 4.66% | 2.78% | 3.81% | 2.00% | 1.03% | 2.33% | 3.67% | 1.82% | 3.07% | 7.57% |
Часто задаваемые вопросы
FDGFX and PRDGX have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FDGFX has higher volatility (4.03%) compared to PRDGX (2.33%). In terms of maximum drawdown, FDGFX dropped -60.77% vs PRDGX's -49.79%.
FDGFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.98 vs 1.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FDGFX и PRDGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор