PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SWDRX с SWYFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SWDRX с SWYFX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Target 2030 Fund (SWDRX) и Schwab Target 2035 Index Fund (SWYFX).

SWDRX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 30 июн. 2005 г.. SWYFX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 24 авг. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности SWDRX и SWYFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Target 2030 Fund (SWDRX) и Schwab Target 2035 Index Fund (SWYFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SWDRX и SWYFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SWDRX
Schwab Target 2030 Fund		-2.75%14.87%10.52%16.38%-17.00%12.52%13.49%20.41%-7.20%17.55%
SWYFX
Schwab Target 2035 Index Fund		-3.00%16.40%11.71%18.20%-16.36%14.26%13.85%22.37%-7.99%17.84%

Доходность по периодам

С начала года, SWDRX показывает доходность -2.75%, что значительно выше, чем у SWYFX с доходностью -3.00%.

SWDRX

1 день
0.06%
1 месяц
-6.06%
С начала года
-2.75%
6 месяцев
-0.71%
1 год
11.29%
3 года*
10.72%
5 лет*
5.49%
10 лет*
7.79%

SWYFX

1 день
-0.05%
1 месяц
-6.49%
С начала года
-3.00%
6 месяцев
-0.70%
1 год
12.85%
3 года*
12.05%
5 лет*
6.63%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Target 2030 Fund

Schwab Target 2035 Index Fund

Часто сравнивают с SWDRX:
SWDRX с SWYEXSWDRX с VTHRXSWDRX с SWPPXSWDRX с SWERXSWDRX с SWIRXSWDRX с SCHGSWDRX с SWTSX
Часто сравнивают с SWYFX:
SWYFX с VTTHXSWYFX с SWIRXSWYFX с SWYEXSWYFX с FIHFXSWYFX с VOOSWYFX с SCHDSWYFX с SWVXX

Сравнение комиссий SWDRX и SWYFX

SWDRX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии SWYFX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SWYFX
Schwab Target 2035 Index Fund
SWDRX
Schwab Target 2030 Fund

Доходность на риск

SWDRX vs. SWYFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SWDRX
Ранг доходности на риск SWDRX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWDRX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWDRX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWDRX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWDRX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWDRX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
SWYFX
Ранг доходности на риск SWYFX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWYFX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWYFX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWYFX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWYFX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWYFX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWDRX c SWYFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2030 Fund (SWDRX) и Schwab Target 2035 Index Fund (SWYFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SWDRXSWYFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.14

1.10

+0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.64

1.61

+0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.24

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.45

1.38

+0.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.49

6.57

-0.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SWDRX vs. SWYFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWDRX на текущий момент составляет 1.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWYFX равному 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWDRX и SWYFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SWDRXSWYFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

1.10

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.56

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.66

-0.15

Корреляция

Корреляция между SWDRX и SWYFX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWDRX и SWYFX

Дивидендная доходность SWDRX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.54%, что больше доходности SWYFX в 2.35%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SWDRX
Schwab Target 2030 Fund		8.54%8.31%6.37%4.28%6.77%6.92%3.23%6.60%7.03%4.86%5.87%9.35%
SWYFX
Schwab Target 2035 Index Fund		2.35%2.28%2.37%2.14%2.02%1.80%1.73%2.00%0.00%1.44%0.99%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SWDRX и SWYFX

Максимальная просадка SWDRX за все время составила -45.34%, что больше максимальной просадки SWYFX в -25.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWDRX и SWYFX.

Загрузка...

Показатели просадок

SWDRXSWYFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.34%

-25.51%

-19.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.27%

-8.67%

+1.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.17%

-23.19%

-4.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.17%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.22%

-6.82%

+0.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.53%

-4.07%

-2.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.62%

1.82%

-0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности SWDRX и SWYFX

Текущая волатильность для Schwab Target 2030 Fund (SWDRX) составляет 3.28%, в то время как у Schwab Target 2035 Index Fund (SWYFX) волатильность равна 3.70%. Это указывает на то, что SWDRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWYFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SWDRXSWYFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.28%

3.70%

-0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.75%

6.51%

-0.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.03%

11.91%

-1.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.55%

12.00%

+0.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.25%

12.87%

-0.62%