PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SWDRX с SWLSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SWDRX с SWLSX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SWDRX (Schwab Target 2030 Fund) and SWLSX (Schwab Large-Cap Growth Fund™) are both mutual funds - SWDRX is a Target Retirement Date fund managed by Charles Schwab, while SWLSX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Charles Schwab. Over the past 10 years, SWDRX returned 8.56%/yr vs 16.65%/yr for SWLSX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. SWDRX charges 0.00%/yr vs 0.99%/yr for SWLSX.

Доходность

Сравнение доходности SWDRX и SWLSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Target 2030 Fund (SWDRX) и Schwab Large-Cap Growth Fund™ (SWLSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SWDRX показывает доходность 6.15%, что значительно ниже, чем у SWLSX с доходностью 10.07%. За последние 10 лет акции SWDRX уступали акциям SWLSX по среднегодовой доходности: 8.56% против 16.65% соответственно.

SWDRX

1 день
-0.49%
1 месяц
1.80%
С начала года
6.15%
6 месяцев
6.50%
1 год
16.50%
3 года*
13.37%
5 лет*
6.29%
10 лет*
8.56%

SWLSX

1 день
-1.00%
1 месяц
5.40%
С начала года
10.07%
6 месяцев
8.67%
1 год
28.02%
3 года*
24.44%
5 лет*
15.62%
10 лет*
16.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SWDRX и SWLSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SWDRX
Schwab Target 2030 Fund		6.15%14.87%10.52%16.38%-17.00%12.52%13.49%20.41%-7.20%17.55%
SWLSX
Schwab Large-Cap Growth Fund™		10.07%19.69%29.41%38.27%-27.00%29.03%29.03%31.02%-7.93%29.01%

Correlation

The correlation between SWDRX and SWLSX is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2006 г.

0.91

The correlation between SWDRX and SWLSX has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SWDRX и SWLSX

Секторы
SWDRX
SWLSX

Технологии

26.0%
47.7%

Финансовые услуги

12.0%
6.2%

Промышленность

11.7%
7.5%

Здравоохранение

10.6%
7.6%

Потребительский циклический сектор

9.3%
13.1%

Коммуникационные услуги

8.7%
14.3%

Недвижимость

7.4%

-

Потребительский защитный сектор

4.6%
3.2%

Энергетика

4.3%
0.4%

Сырьевые материалы

3.5%

-

Коммунальные услуги

2.0%

-

Технологии

SWDRX
26.0%
SWLSX
47.7%

Финансовые услуги

SWDRX
12.0%
SWLSX
6.2%

Промышленность

SWDRX
11.7%
SWLSX
7.5%

Здравоохранение

SWDRX
10.6%
SWLSX
7.6%

Потребительский циклический сектор

SWDRX
9.3%
SWLSX
13.1%

Коммуникационные услуги

SWDRX
8.7%
SWLSX
14.3%

Недвижимость

SWDRX
7.4%
SWLSX

-

Потребительский защитный сектор

SWDRX
4.6%
SWLSX
3.2%

Энергетика

SWDRX
4.3%
SWLSX
0.4%

Сырьевые материалы

SWDRX
3.5%
SWLSX

-

Коммунальные услуги

SWDRX
2.0%
SWLSX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Target 2030 Fund

Schwab Large-Cap Growth Fund™

Часто сравнивают с SWDRX:
SWDRX с SWYEXSWDRX с VTHRXSWDRX с SWPPXSWDRX с SWERXSWDRX с SWIRXSWDRX с SWTSXSWDRX с SCHG
Часто сравнивают с SWLSX:
SWLSX с SCHGSWLSX с SWLGXSWLSX с FBGRXSWLSX с SWPPXSWLSX с SWYNXSWLSX с SWRSXSWLSX с SPY

Доходность на риск

SWDRX vs. SWLSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SWDRX
Ранг доходности на риск SWDRX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWDRX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWDRX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWDRX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWDRX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWDRX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
SWLSX
Ранг доходности на риск SWLSX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWLSX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWLSX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWLSX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWLSX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWLSX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWDRX c SWLSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2030 Fund (SWDRX) и Schwab Large-Cap Growth Fund™ (SWLSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SWDRXSWLSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.19
1.78

+0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.12
2.43

+0.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.31

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.70

1.77

+0.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.84

6.10

+5.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SWDRX vs. SWLSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWDRX на текущий момент составляет 2.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWLSX равному 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWDRX и SWLSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SWDRXSWLSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.19

1.78

+0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.75

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.80

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.57

-0.03

Просадки

Сравнение просадок SWDRX и SWLSX

Максимальная просадка SWDRX за все время составила -45.34%, что меньше максимальной просадки SWLSX в -49.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWDRX и SWLSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SWDRXSWLSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.34%

-49.89%

+4.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.27%

-16.17%

+9.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.71%

-22.93%

+13.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.17%

-31.32%

+3.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.17%

-31.32%

+3.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.49%

-1.00%

+0.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.48%

-7.93%

+1.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.43%

4.67%

-3.24%

Волатильность

Сравнение волатильности SWDRX и SWLSX

Текущая волатильность для Schwab Target 2030 Fund (SWDRX) составляет 2.38%, в то время как у Schwab Large-Cap Growth Fund™ (SWLSX) волатильность равна 3.67%. Это указывает на то, что SWDRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWLSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SWDRXSWLSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.38%

3.67%

-1.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.11%

12.29%

-6.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.74%

16.05%

-8.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.59%

21.04%

-8.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.27%

20.84%

-8.57%

Сравнение комиссий SWDRX и SWLSX

SWDRX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии SWLSX в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWDRX и SWLSX

Дивидендная доходность SWDRX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.83%, что больше доходности SWLSX в 1.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SWDRX
Schwab Target 2030 Fund		7.83%8.31%6.37%4.28%6.77%6.92%3.23%6.60%7.03%4.86%5.87%9.35%
SWLSX
Schwab Large-Cap Growth Fund™		1.06%1.17%0.11%0.04%2.07%7.77%1.07%5.32%12.35%7.92%4.46%17.08%

Часто задаваемые вопросы

SWDRX and SWLSX have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SWLSX has higher volatility (3.67%) compared to SWDRX (2.38%). In terms of maximum drawdown, SWDRX dropped -45.34% vs SWLSX's -49.89%.

SWDRX currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs 1.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SWDRX и SWLSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор