Сравнение SWDRX с SWLSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Target 2030 Fund (SWDRX) и Schwab Large-Cap Growth Fund™ (SWLSX).
SWDRX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 30 июн. 2005 г.. SWLSX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 3 окт. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности SWDRX и SWLSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWDRX и SWLSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWDRX Schwab Target 2030 Fund | -2.75% | 14.87% | 10.52% | 16.38% | -17.00% | 12.52% | 13.49% | 20.41% | -7.20% | 17.55% |
SWLSX Schwab Large-Cap Growth Fund™ | -12.73% | 19.69% | 29.41% | 38.27% | -27.00% | 29.03% | 29.03% | 31.02% | -7.93% | 29.01% |
Доходность по периодам
С начала года, SWDRX показывает доходность -2.75%, что значительно выше, чем у SWLSX с доходностью -12.73%. За последние 10 лет акции SWDRX уступали акциям SWLSX по среднегодовой доходности: 7.79% против 14.02% соответственно.
SWDRX
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -6.06%
- С начала года
- -2.75%
- 6 месяцев
- -0.71%
- 1 год
- 11.29%
- 3 года*
- 10.72%
- 5 лет*
- 5.49%
- 10 лет*
- 7.79%
SWLSX
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- -8.75%
- С начала года
- -12.73%
- 6 месяцев
- -11.11%
- 1 год
- 15.36%
- 3 года*
- 18.28%
- 5 лет*
- 11.53%
- 10 лет*
- 14.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWDRX и SWLSX
SWDRX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии SWLSX в 0.99%.
Доходность на риск
SWDRX vs. SWLSX — Ранг доходности на риск
SWDRX
SWLSX
Сравнение SWDRX c SWLSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2030 Fund (SWDRX) и Schwab Large-Cap Growth Fund™ (SWLSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWDRX | SWLSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.14 | 0.69 | +0.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.64 | 1.14 | +0.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.16 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.45 | 0.78 | +0.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.49 | 2.74 | +3.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWDRX | SWLSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14 | 0.69 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.55 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.68 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.51 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между SWDRX и SWLSX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWDRX и SWLSX
Дивидендная доходность SWDRX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.54%, что больше доходности SWLSX в 1.34%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWDRX Schwab Target 2030 Fund | 8.54% | 8.31% | 6.37% | 4.28% | 6.77% | 6.92% | 3.23% | 6.60% | 7.03% | 4.86% | 5.87% | 9.35% |
SWLSX Schwab Large-Cap Growth Fund™ | 1.34% | 1.17% | 0.11% | 0.04% | 2.07% | 7.77% | 1.07% | 5.32% | 12.35% | 7.92% | 4.46% | 17.08% |
Просадки
Сравнение просадок SWDRX и SWLSX
Максимальная просадка SWDRX за все время составила -45.34%, что меньше максимальной просадки SWLSX в -49.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWDRX и SWLSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWDRX | SWLSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.34% | -49.89% | +4.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.27% | -16.17% | +8.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.17% | -31.32% | +3.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.17% | -31.32% | +3.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.22% | -16.17% | +9.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.53% | -7.98% | +1.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.62% | 4.57% | -2.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWDRX и SWLSX
Текущая волатильность для Schwab Target 2030 Fund (SWDRX) составляет 3.28%, в то время как у Schwab Large-Cap Growth Fund™ (SWLSX) волатильность равна 5.73%. Это указывает на то, что SWDRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWLSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWDRX | SWLSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.28% | 5.73% | -2.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.75% | 12.41% | -6.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.03% | 22.60% | -12.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.55% | 20.97% | -8.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.25% | 20.76% | -8.51% |