PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SWDRX с NBARX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SWDRX с NBARX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SWDRX (Schwab Target 2030 Fund) and NBARX (American Funds Retirement Income Portfolio - Moderate) are both mutual funds - SWDRX is a Target Retirement Date fund managed by Charles Schwab, while NBARX is a Diversified Portfolio fund managed by American Funds. Over the past 10 years, SWDRX returned 8.61%/yr vs 7.13%/yr for NBARX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. SWDRX charges 0.00%/yr vs 0.32%/yr for NBARX.

Доходность

Сравнение доходности SWDRX и NBARX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Target 2030 Fund (SWDRX) и American Funds Retirement Income Portfolio - Moderate (NBARX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SWDRX показывает доходность 6.68%, что значительно выше, чем у NBARX с доходностью 5.51%. За последние 10 лет акции SWDRX превзошли акции NBARX по среднегодовой доходности: 8.61% против 7.13% соответственно.

SWDRX

1 день
0.11%
1 месяц
2.88%
С начала года
6.68%
6 месяцев
7.03%
1 год
17.43%
3 года*
13.55%
5 лет*
6.53%
10 лет*
8.61%

NBARX

1 день
0.35%
1 месяц
2.13%
С начала года
5.51%
6 месяцев
6.11%
1 год
15.17%
3 года*
12.33%
5 лет*
6.40%
10 лет*
7.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SWDRX и NBARX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SWDRX
Schwab Target 2030 Fund		6.68%14.87%10.52%16.38%-17.00%12.52%13.49%20.41%-7.20%17.55%
NBARX
American Funds Retirement Income Portfolio - Moderate		5.51%15.67%9.16%9.25%-10.06%12.14%7.41%15.42%-3.81%11.18%

Correlation

The correlation between SWDRX and NBARX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

0.91

The correlation between SWDRX and NBARX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Target 2030 Fund

American Funds Retirement Income Portfolio - Moderate

Часто сравнивают с SWDRX:
SWDRX с SWYEXSWDRX с VTHRXSWDRX с SWPPXSWDRX с SWERXSWDRX с SWIRXSWDRX с SWTSXSWDRX с SCHG
Часто сравнивают с NBARX:
NBARX с ABALXNBARX с CAIBXNBARX с VTNBARX с MGKNBARX с NDARXNBARX с BALFXNBARX с VWINX

Доходность на риск

SWDRX vs. NBARX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SWDRX
Ранг доходности на риск SWDRX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWDRX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWDRX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWDRX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWDRX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWDRX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
NBARX
Ранг доходности на риск NBARX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NBARX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NBARX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NBARX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NBARX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NBARX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWDRX c NBARX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2030 Fund (SWDRX) и American Funds Retirement Income Portfolio - Moderate (NBARX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SWDRXNBARXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.28
2.41

-0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.26
3.39

-0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.46

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.81

2.53

+0.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.35

11.09

+1.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SWDRX vs. NBARX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWDRX на текущий момент составляет 2.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NBARX равному 2.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWDRX и NBARX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SWDRXNBARXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.28

2.41

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.81

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.87

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.90

-0.36

Просадки

Сравнение просадок SWDRX и NBARX

Максимальная просадка SWDRX за все время составила -45.34%, что больше максимальной просадки NBARX в -18.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWDRX и NBARX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SWDRXNBARXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.34%

-18.50%

-26.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.27%

-6.10%

-0.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.71%

-6.90%

-2.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.17%

-16.86%

-11.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.17%

-18.50%

-9.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.48%

-2.68%

-3.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.43%

1.39%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности SWDRX и NBARX

Schwab Target 2030 Fund (SWDRX) имеет более высокую волатильность в 2.35% по сравнению с American Funds Retirement Income Portfolio - Moderate (NBARX) с волатильностью 2.12%. Это указывает на то, что SWDRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NBARX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SWDRXNBARXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.35%

2.12%

+0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.11%

5.20%

+0.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.73%

6.41%

+1.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.58%

7.97%

+4.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.27%

8.23%

+4.04%

Сравнение комиссий SWDRX и NBARX

SWDRX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии NBARX в 0.32%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWDRX и NBARX

Дивидендная доходность SWDRX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.79%, что больше доходности NBARX в 4.90%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NBARX
American Funds Retirement Income Portfolio - Moderate		4.90%5.69%3.25%3.46%5.04%3.48%3.97%3.87%3.89%2.50%2.55%0.00%
SWDRX
Schwab Target 2030 Fund		7.79%8.31%6.37%4.28%6.77%6.92%3.23%6.60%7.03%4.86%5.87%9.35%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, SWDRX and NBARX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SWDRX has higher volatility (2.35%) compared to NBARX (2.12%). In terms of maximum drawdown, SWDRX dropped -45.34% vs NBARX's -18.50%.

NBARX currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 2.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SWDRX и NBARX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор