Сравнение SWDRX с NBARX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Target 2030 Fund (SWDRX) и American Funds Retirement Income Portfolio - Moderate (NBARX).
SWDRX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 30 июн. 2005 г.. NBARX управляется American Funds. Фонд был запущен 27 авг. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности SWDRX и NBARX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWDRX и NBARX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWDRX Schwab Target 2030 Fund | -1.17% | 14.87% | 10.52% | 16.38% | -17.00% | 12.52% | 13.49% | 20.41% | -7.20% | 17.55% |
NBARX American Funds Retirement Income Portfolio - Moderate | -0.15% | 15.67% | 9.16% | 9.25% | -10.06% | 12.14% | 7.41% | 15.42% | -3.81% | 11.18% |
Доходность по периодам
С начала года, SWDRX показывает доходность -1.17%, что значительно ниже, чем у NBARX с доходностью -0.15%. За последние 10 лет акции SWDRX превзошли акции NBARX по среднегодовой доходности: 7.97% против 6.72% соответственно.
SWDRX
- 1 день
- 1.63%
- 1 месяц
- -4.20%
- С начала года
- -1.17%
- 6 месяцев
- 0.57%
- 1 год
- 12.82%
- 3 года*
- 11.32%
- 5 лет*
- 5.62%
- 10 лет*
- 7.97%
NBARX
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -0.15%
- 6 месяцев
- 1.94%
- 1 год
- 11.98%
- 3 года*
- 10.35%
- 5 лет*
- 5.99%
- 10 лет*
- 6.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWDRX и NBARX
SWDRX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии NBARX в 0.32%.
Доходность на риск
SWDRX vs. NBARX — Ранг доходности на риск
SWDRX
NBARX
Сравнение SWDRX c NBARX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2030 Fund (SWDRX) и American Funds Retirement Income Portfolio - Moderate (NBARX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWDRX | NBARX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.30 | 1.55 | -0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.87 | 2.14 | -0.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.32 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | 2.04 | -0.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.98 | 8.60 | -0.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWDRX | NBARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30 | 1.55 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.76 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.82 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.85 | -0.33 |
Корреляция
Корреляция между SWDRX и NBARX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWDRX и NBARX
Дивидендная доходность SWDRX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.41%, что больше доходности NBARX в 5.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWDRX Schwab Target 2030 Fund | 8.41% | 8.31% | 6.37% | 4.28% | 6.77% | 6.92% | 3.23% | 6.60% | 7.03% | 4.86% | 5.87% | 9.35% |
NBARX American Funds Retirement Income Portfolio - Moderate | 5.18% | 5.69% | 3.25% | 3.46% | 5.04% | 3.48% | 3.97% | 3.87% | 3.89% | 2.50% | 2.55% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SWDRX и NBARX
Максимальная просадка SWDRX за все время составила -45.34%, что больше максимальной просадки NBARX в -18.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWDRX и NBARX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWDRX | NBARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.34% | -18.50% | -26.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.27% | -6.17% | -1.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.17% | -16.86% | -11.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.17% | -18.50% | -9.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.69% | -4.70% | +0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.53% | -2.70% | -3.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.65% | 1.47% | +0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWDRX и NBARX
Schwab Target 2030 Fund (SWDRX) имеет более высокую волатильность в 3.80% по сравнению с American Funds Retirement Income Portfolio - Moderate (NBARX) с волатильностью 3.21%. Это указывает на то, что SWDRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NBARX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWDRX | NBARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.80% | 3.21% | +0.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.97% | 4.93% | +1.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.13% | 7.98% | +2.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.58% | 7.93% | +4.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.26% | 8.20% | +4.06% |