PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NBARX с NDARX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NBARX с NDARX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Retirement Income Portfolio - Moderate (NBARX) и American Funds Retirement Income Portfolio - Enhanced (NDARX).

NBARX управляется American Funds. Фонд был запущен 27 авг. 2015 г.. NDARX управляется American Funds. Фонд был запущен 27 авг. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности NBARX и NDARX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Retirement Income Portfolio - Moderate (NBARX) и American Funds Retirement Income Portfolio - Enhanced (NDARX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NBARX и NDARX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NBARX
American Funds Retirement Income Portfolio - Moderate		0.15%15.67%9.16%9.25%-10.06%12.14%7.41%15.42%-3.81%11.18%
NDARX
American Funds Retirement Income Portfolio - Enhanced		-0.13%17.21%11.68%12.03%-10.98%15.09%7.10%17.88%-4.99%13.62%

Доходность по периодам

С начала года, NBARX показывает доходность 0.15%, что значительно выше, чем у NDARX с доходностью -0.13%. За последние 10 лет акции NBARX уступали акциям NDARX по среднегодовой доходности: 6.76% против 7.96% соответственно.

NBARX

1 день
0.29%
1 месяц
-2.92%
С начала года
0.15%
6 месяцев
2.17%
1 год
12.14%
3 года*
10.46%
5 лет*
6.05%
10 лет*
6.76%

NDARX

1 день
0.46%
1 месяц
-3.14%
С начала года
-0.13%
6 месяцев
2.19%
1 год
14.20%
3 года*
12.48%
5 лет*
7.38%
10 лет*
7.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds Retirement Income Portfolio - Moderate

American Funds Retirement Income Portfolio - Enhanced

Часто сравнивают с NBARX:
NBARX с ABALXNBARX с CAIBXNBARX с VTNBARX с MGKNBARX с VWINXNBARX с VTHRXNBARX с VWELX
Часто сравнивают с NDARX:
NDARX с AADTXNDARX с AAETXNDARX с MACPXNDARX с GAIOXNDARX с AMBFXNDARX с MALOXNDARX с ASBAX

Сравнение комиссий NBARX и NDARX

NBARX берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии NDARX в 0.34%.

NDARX
American Funds Retirement Income Portfolio - Enhanced
NBARX
American Funds Retirement Income Portfolio - Moderate

Доходность на риск

NBARX vs. NDARX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NBARX
Ранг доходности на риск NBARX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NBARX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NBARX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NBARX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NBARX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NBARX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
NDARX
Ранг доходности на риск NDARX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NDARX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NDARX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NDARX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NDARX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NDARX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NBARX c NDARX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Retirement Income Portfolio - Moderate (NBARX) и American Funds Retirement Income Portfolio - Enhanced (NDARX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NBARXNDARXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.55

1.48

+0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.14

2.07

+0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.31

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.05

1.99

+0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.49

8.68

-0.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NBARX vs. NDARX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NBARX на текущий момент составляет 1.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NDARX равному 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NBARX и NDARX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NBARXNDARXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.55

1.48

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.78

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

0.78

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

0.80

+0.05

Корреляция

Корреляция между NBARX и NDARX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NBARX и NDARX

Дивидендная доходность NBARX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.16%, что меньше доходности NDARX в 5.24%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
NBARX
American Funds Retirement Income Portfolio - Moderate		5.16%5.69%3.25%3.46%5.04%3.48%3.97%3.87%3.89%2.50%2.55%
NDARX
American Funds Retirement Income Portfolio - Enhanced		5.24%5.78%3.07%3.37%5.60%4.29%2.91%4.03%4.29%2.68%2.86%

Просадки

Сравнение просадок NBARX и NDARX

Максимальная просадка NBARX за все время составила -18.50%, что меньше максимальной просадки NDARX в -23.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NBARX и NDARX.

Загрузка...

Показатели просадок

NBARXNDARXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.50%

-23.62%

+5.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.10%

-6.86%

+0.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.86%

-18.37%

+1.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.50%

-23.62%

+5.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.41%

-4.84%

+0.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.70%

-3.13%

+0.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.49%

1.71%

-0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности NBARX и NDARX

Текущая волатильность для American Funds Retirement Income Portfolio - Moderate (NBARX) составляет 3.10%, в то время как у American Funds Retirement Income Portfolio - Enhanced (NDARX) волатильность равна 3.65%. Это указывает на то, что NBARX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NDARX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NBARXNDARXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.10%

3.65%

-0.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.93%

6.01%

-1.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.98%

9.81%

-1.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.92%

9.45%

-1.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.20%

10.19%

-1.99%