Сравнение NBARX с MGK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Retirement Income Portfolio - Moderate (NBARX) и Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK).
NBARX управляется American Funds. Фонд был запущен 27 авг. 2015 г.. MGK - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Mega Cap Growth Index. Фонд был запущен 17 дек. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности NBARX и MGK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NBARX и MGK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBARX American Funds Retirement Income Portfolio - Moderate | 0.15% | 15.67% | 9.16% | 9.25% | -10.06% | 12.14% | 7.41% | 15.42% | -3.81% | 11.18% |
MGK Vanguard Mega Cap Growth ETF | -9.84% | 20.67% | 32.94% | 51.67% | -33.59% | 28.58% | 41.01% | 37.38% | -2.91% | 29.49% |
Доходность по периодам
С начала года, NBARX показывает доходность 0.15%, что значительно выше, чем у MGK с доходностью -9.84%. За последние 10 лет акции NBARX уступали акциям MGK по среднегодовой доходности: 6.76% против 17.00% соответственно.
NBARX
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -2.92%
- С начала года
- 0.15%
- 6 месяцев
- 2.17%
- 1 год
- 12.14%
- 3 года*
- 10.46%
- 5 лет*
- 6.05%
- 10 лет*
- 6.76%
MGK
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -3.48%
- С начала года
- -9.84%
- 6 месяцев
- -8.07%
- 1 год
- 18.90%
- 3 года*
- 22.62%
- 5 лет*
- 12.64%
- 10 лет*
- 17.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NBARX и MGK
NBARX берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии MGK в 0.05%.
Доходность на риск
NBARX vs. MGK — Ранг доходности на риск
NBARX
MGK
Сравнение NBARX c MGK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Retirement Income Portfolio - Moderate (NBARX) и Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NBARX | MGK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.55 | 0.81 | +0.74 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.14 | 1.34 | +0.80 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.19 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.05 | 1.18 | +0.87 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.49 | 4.03 | +4.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NBARX | MGK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.55 | 0.81 | +0.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 | 0.56 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 | 0.78 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.85 | 0.60 | +0.25 |
Корреляция
Корреляция между NBARX и MGK составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NBARX и MGK
Дивидендная доходность NBARX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.16%, что больше доходности MGK в 0.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBARX American Funds Retirement Income Portfolio - Moderate | 5.16% | 5.69% | 3.25% | 3.46% | 5.04% | 3.48% | 3.97% | 3.87% | 3.89% | 2.50% | 2.55% | 0.00% |
MGK Vanguard Mega Cap Growth ETF | 0.39% | 0.35% | 0.43% | 0.50% | 0.70% | 0.41% | 0.65% | 0.85% | 1.12% | 1.23% | 1.53% | 1.43% |
Просадки
Сравнение просадок NBARX и MGK
Максимальная просадка NBARX за все время составила -18.50%, что меньше максимальной просадки MGK в -47.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NBARX и MGK.
Загрузка...
Показатели просадок
| NBARX | MGK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.50% | -47.97% | +29.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.10% | -16.85% | +10.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.86% | -36.01% | +19.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.50% | -36.01% | +17.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.41% | -12.53% | +8.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.70% | -7.52% | +4.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.49% | 4.94% | -3.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности NBARX и MGK
Текущая волатильность для American Funds Retirement Income Portfolio - Moderate (NBARX) составляет 3.10%, в то время как у Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) волатильность равна 7.01%. Это указывает на то, что NBARX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MGK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NBARX | MGK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.10% | 7.01% | -3.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.93% | 12.91% | -7.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.98% | 23.34% | -15.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.92% | 22.62% | -14.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.20% | 21.81% | -13.61% |