Сравнение NBARX с VT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Retirement Income Portfolio - Moderate (NBARX) и Vanguard Total World Stock ETF (VT).
NBARX управляется American Funds. Фонд был запущен 27 авг. 2015 г.. VT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Global All Cap Index. Фонд был запущен 24 июн. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности NBARX и VT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NBARX и VT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBARX American Funds Retirement Income Portfolio - Moderate | -0.15% | 15.67% | 9.16% | 9.25% | -10.06% | 12.14% | 7.41% | 15.42% | -3.81% | 11.18% |
VT Vanguard Total World Stock ETF | -0.74% | 22.43% | 16.49% | 22.02% | -18.00% | 18.27% | 16.59% | 26.81% | -9.76% | 24.50% |
Доходность по периодам
С начала года, NBARX показывает доходность -0.15%, что значительно выше, чем у VT с доходностью -0.74%. За последние 10 лет акции NBARX уступали акциям VT по среднегодовой доходности: 6.72% против 11.64% соответственно.
NBARX
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -0.15%
- 6 месяцев
- 1.94%
- 1 год
- 11.98%
- 3 года*
- 10.35%
- 5 лет*
- 5.99%
- 10 лет*
- 6.72%
VT
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- -4.72%
- С начала года
- -0.74%
- 6 месяцев
- 1.90%
- 1 год
- 22.33%
- 3 года*
- 17.24%
- 5 лет*
- 9.43%
- 10 лет*
- 11.64%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NBARX и VT
NBARX берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии VT в 0.06%.
Доходность на риск
NBARX vs. VT — Ранг доходности на риск
NBARX
VT
Сравнение NBARX c VT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Retirement Income Portfolio - Moderate (NBARX) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NBARX | VT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.55 | 1.30 | +0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.14 | 1.90 | +0.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.28 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.04 | 1.92 | +0.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.60 | 8.83 | -0.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NBARX | VT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.55 | 1.30 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | 0.59 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 | 0.68 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.85 | 0.40 | +0.44 |
Корреляция
Корреляция между NBARX и VT составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NBARX и VT
Дивидендная доходность NBARX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.18%, что больше доходности VT в 1.80%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBARX American Funds Retirement Income Portfolio - Moderate | 5.18% | 5.69% | 3.25% | 3.46% | 5.04% | 3.48% | 3.97% | 3.87% | 3.89% | 2.50% | 2.55% | 0.00% |
VT Vanguard Total World Stock ETF | 1.80% | 1.82% | 1.95% | 2.08% | 2.20% | 1.82% | 1.66% | 2.32% | 2.53% | 2.11% | 2.39% | 2.45% |
Просадки
Сравнение просадок NBARX и VT
Максимальная просадка NBARX за все время составила -18.50%, что меньше максимальной просадки VT в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NBARX и VT.
Загрузка...
Показатели просадок
| NBARX | VT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.50% | -50.27% | +31.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.17% | -11.84% | +5.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.86% | -26.38% | +9.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.50% | -34.24% | +15.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.70% | -5.97% | +1.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.70% | -7.08% | +4.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.47% | 2.57% | -1.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности NBARX и VT
Текущая волатильность для American Funds Retirement Income Portfolio - Moderate (NBARX) составляет 3.21%, в то время как у Vanguard Total World Stock ETF (VT) волатильность равна 6.18%. Это указывает на то, что NBARX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NBARX | VT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.21% | 6.18% | -2.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.93% | 10.00% | -5.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.98% | 17.26% | -9.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.93% | 15.98% | -8.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.20% | 17.20% | -9.00% |