Сравнение NBARX с VWINX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Retirement Income Portfolio - Moderate (NBARX) и Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares (VWINX).
NBARX управляется American Funds. Фонд был запущен 27 авг. 2015 г.. VWINX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 июл. 1970 г..
Доходность
Сравнение доходности NBARX и VWINX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NBARX и VWINX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBARX American Funds Retirement Income Portfolio - Moderate | -0.15% | 15.67% | 9.16% | 9.25% | -10.06% | 12.14% | 7.41% | 15.42% | -3.81% | 11.18% |
VWINX Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares | 0.26% | 10.98% | 5.86% | 6.99% | -9.09% | 8.48% | 8.44% | 16.39% | -2.54% | 9.29% |
Доходность по периодам
С начала года, NBARX показывает доходность -0.15%, что значительно ниже, чем у VWINX с доходностью 0.26%. За последние 10 лет акции NBARX превзошли акции VWINX по среднегодовой доходности: 6.72% против 5.67% соответственно.
NBARX
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -0.15%
- 6 месяцев
- 1.94%
- 1 год
- 11.98%
- 3 года*
- 10.35%
- 5 лет*
- 5.99%
- 10 лет*
- 6.72%
VWINX
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -2.79%
- С начала года
- 0.26%
- 6 месяцев
- 1.91%
- 1 год
- 8.13%
- 3 года*
- 7.55%
- 5 лет*
- 4.12%
- 10 лет*
- 5.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NBARX и VWINX
NBARX берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии VWINX в 0.23%.
Доходность на риск
NBARX vs. VWINX — Ранг доходности на риск
NBARX
VWINX
Сравнение NBARX c VWINX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Retirement Income Portfolio - Moderate (NBARX) и Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares (VWINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NBARX | VWINX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.55 | 1.23 | +0.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.14 | 1.73 | +0.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.24 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.04 | 1.73 | +0.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.60 | 6.81 | +1.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NBARX | VWINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.55 | 1.23 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | 0.60 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 | 0.82 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.85 | 1.08 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между NBARX и VWINX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NBARX и VWINX
Дивидендная доходность NBARX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.18%, что меньше доходности VWINX в 7.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBARX American Funds Retirement Income Portfolio - Moderate | 5.18% | 5.69% | 3.25% | 3.46% | 5.04% | 3.48% | 3.97% | 3.87% | 3.89% | 2.50% | 2.55% | 0.00% |
VWINX Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares | 7.93% | 7.86% | 6.61% | 4.73% | 7.67% | 6.03% | 4.30% | 3.94% | 7.56% | 3.20% | 4.00% | 5.60% |
Просадки
Сравнение просадок NBARX и VWINX
Максимальная просадка NBARX за все время составила -18.50%, что меньше максимальной просадки VWINX в -21.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NBARX и VWINX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NBARX | VWINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.50% | -21.72% | +3.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.17% | -5.01% | -1.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.86% | -15.30% | -1.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.50% | -17.43% | -1.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.70% | -3.13% | -1.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.70% | -2.64% | -0.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.47% | 1.27% | +0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности NBARX и VWINX
American Funds Retirement Income Portfolio - Moderate (NBARX) имеет более высокую волатильность в 3.21% по сравнению с Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares (VWINX) с волатильностью 2.25%. Это указывает на то, что NBARX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NBARX | VWINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.21% | 2.25% | +0.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.93% | 3.74% | +1.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.98% | 6.70% | +1.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.93% | 6.96% | +0.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.20% | 6.90% | +1.30% |