PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NBARX с ABALX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NBARX с ABALX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Retirement Income Portfolio - Moderate (NBARX) и American Funds American Balanced Fund Class A (ABALX).

NBARX управляется American Funds. Фонд был запущен 27 авг. 2015 г.. ABALX управляется American Funds. Фонд был запущен 26 июл. 1975 г..

Доходность

Сравнение доходности NBARX и ABALX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Retirement Income Portfolio - Moderate (NBARX) и American Funds American Balanced Fund Class A (ABALX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NBARX и ABALX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NBARX
American Funds Retirement Income Portfolio - Moderate		-0.15%15.67%9.16%9.25%-10.06%12.14%7.41%15.42%-3.81%11.18%
ABALX
American Funds American Balanced Fund Class A		-1.12%18.45%14.63%13.65%-12.13%15.75%10.85%18.60%-3.35%14.69%

Доходность по периодам

С начала года, NBARX показывает доходность -0.15%, что значительно выше, чем у ABALX с доходностью -1.12%. За последние 10 лет акции NBARX уступали акциям ABALX по среднегодовой доходности: 6.72% против 9.17% соответственно.

NBARX

1 день
1.27%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-0.15%
6 месяцев
1.94%
1 год
11.98%
3 года*
10.35%
5 лет*
5.99%
10 лет*
6.72%

ABALX

1 день
1.79%
1 месяц
-4.88%
С начала года
-1.12%
6 месяцев
2.08%
1 год
16.95%
3 года*
14.07%
5 лет*
8.20%
10 лет*
9.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds Retirement Income Portfolio - Moderate

American Funds American Balanced Fund Class A

Часто сравнивают с NBARX:
NBARX с CAIBXNBARX с VTNBARX с MGKNBARX с NDARXNBARX с VWINXNBARX с VTHRXNBARX с VWELX
Часто сравнивают с ABALX:
ABALX с FBALXABALX с CGBLABALX с SPYABALX с VOOABALX с AGTHXABALX с AMECXABALX с VSMGX

Сравнение комиссий NBARX и ABALX

NBARX берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии ABALX в 0.56%.

ABALX
American Funds American Balanced Fund Class A
NBARX
American Funds Retirement Income Portfolio - Moderate

Доходность на риск

NBARX vs. ABALX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NBARX
Ранг доходности на риск NBARX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NBARX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NBARX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NBARX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NBARX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NBARX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
ABALX
Ранг доходности на риск ABALX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABALX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABALX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABALX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABALX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABALX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NBARX c ABALX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Retirement Income Portfolio - Moderate (NBARX) и American Funds American Balanced Fund Class A (ABALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NBARXABALXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.55

1.56

-0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.14

2.28

-0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.32

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.04

2.43

-0.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.60

10.15

-1.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NBARX vs. ABALX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NBARX на текущий момент составляет 1.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ABALX равному 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NBARX и ABALX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NBARXABALXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.55

1.56

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.79

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

0.87

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

0.79

+0.06

Корреляция

Корреляция между NBARX и ABALX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NBARX и ABALX

Дивидендная доходность NBARX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.18%, что меньше доходности ABALX в 8.39%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NBARX
American Funds Retirement Income Portfolio - Moderate		5.18%5.69%3.25%3.46%5.04%3.48%3.97%3.87%3.89%2.50%2.55%0.00%
ABALX
American Funds American Balanced Fund Class A		8.39%8.27%6.87%2.05%2.30%4.30%4.35%3.49%5.49%4.72%4.24%5.60%

Просадки

Сравнение просадок NBARX и ABALX

Максимальная просадка NBARX за все время составила -18.50%, что меньше максимальной просадки ABALX в -40.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NBARX и ABALX.

Загрузка...

Показатели просадок

NBARXABALXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.50%

-40.20%

+21.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.17%

-7.33%

+1.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.86%

-18.76%

+1.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.50%

-22.34%

+3.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.70%

-5.37%

+0.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.70%

-3.86%

+1.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.47%

1.76%

-0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности NBARX и ABALX

Текущая волатильность для American Funds Retirement Income Portfolio - Moderate (NBARX) составляет 3.21%, в то время как у American Funds American Balanced Fund Class A (ABALX) волатильность равна 3.89%. Это указывает на то, что NBARX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ABALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NBARXABALXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.21%

3.89%

-0.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.93%

6.96%

-2.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.98%

11.22%

-3.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.93%

10.45%

-2.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.20%

10.63%

-2.43%