PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NBARX с CAIBX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NBARX с CAIBX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Retirement Income Portfolio - Moderate (NBARX) и American Funds Capital Income Builder Class A (CAIBX).

NBARX управляется American Funds. Фонд был запущен 27 авг. 2015 г.. CAIBX управляется American Funds. Фонд был запущен 30 июл. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности NBARX и CAIBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Retirement Income Portfolio - Moderate (NBARX) и American Funds Capital Income Builder Class A (CAIBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NBARX и CAIBX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NBARX
American Funds Retirement Income Portfolio - Moderate		-0.15%15.67%9.16%9.25%-10.06%12.14%7.41%15.42%-3.81%11.18%
CAIBX
American Funds Capital Income Builder Class A		1.65%20.39%10.24%8.95%-7.14%14.99%3.20%17.23%-7.28%13.99%

Доходность по периодам

С начала года, NBARX показывает доходность -0.15%, что значительно ниже, чем у CAIBX с доходностью 1.65%. За последние 10 лет акции NBARX уступали акциям CAIBX по среднегодовой доходности: 6.72% против 7.54% соответственно.

NBARX

1 день
1.27%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-0.15%
6 месяцев
1.94%
1 год
11.98%
3 года*
10.35%
5 лет*
5.99%
10 лет*
6.72%

CAIBX

1 день
1.50%
1 месяц
-4.13%
С начала года
1.65%
6 месяцев
4.25%
1 год
16.20%
3 года*
12.93%
5 лет*
8.22%
10 лет*
7.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds Retirement Income Portfolio - Moderate

American Funds Capital Income Builder Class A

Часто сравнивают с NBARX:
NBARX с ABALXNBARX с VTNBARX с MGKNBARX с NDARXNBARX с VWINXNBARX с VTHRXNBARX с VWELX
Часто сравнивают с CAIBX:
CAIBX с AMECXCAIBX с VTICAIBX с SCHDCAIBX с AMCPXCAIBX с VIGCAIBX с GSBFXCAIBX с DJIA

Сравнение комиссий NBARX и CAIBX

NBARX берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии CAIBX в 0.59%.

CAIBX
American Funds Capital Income Builder Class A
NBARX
American Funds Retirement Income Portfolio - Moderate

Доходность на риск

NBARX vs. CAIBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NBARX
Ранг доходности на риск NBARX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NBARX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NBARX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NBARX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NBARX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NBARX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
CAIBX
Ранг доходности на риск CAIBX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAIBX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAIBX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAIBX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAIBX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAIBX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NBARX c CAIBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Retirement Income Portfolio - Moderate (NBARX) и American Funds Capital Income Builder Class A (CAIBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NBARXCAIBXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.55

1.62

-0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.14

2.20

-0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.33

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.04

2.01

+0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.60

9.18

-0.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NBARX vs. CAIBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NBARX на текущий момент составляет 1.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CAIBX равному 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NBARX и CAIBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NBARXCAIBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.55

1.62

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.83

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

0.70

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

0.91

-0.06

Корреляция

Корреляция между NBARX и CAIBX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NBARX и CAIBX

Дивидендная доходность NBARX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.18%, что меньше доходности CAIBX в 7.65%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NBARX
American Funds Retirement Income Portfolio - Moderate		5.18%5.69%3.25%3.46%5.04%3.48%3.97%3.87%3.89%2.50%2.55%0.00%
CAIBX
American Funds Capital Income Builder Class A		7.65%7.71%5.76%3.47%3.43%3.14%3.38%4.10%3.55%4.44%3.52%3.62%

Просадки

Сравнение просадок NBARX и CAIBX

Максимальная просадка NBARX за все время составила -18.50%, что меньше максимальной просадки CAIBX в -43.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NBARX и CAIBX.

Загрузка...

Показатели просадок

NBARXCAIBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.50%

-43.68%

+25.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.17%

-8.37%

+2.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.86%

-17.65%

+0.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.50%

-25.28%

+6.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.70%

-4.85%

+0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.70%

-3.82%

+1.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.47%

1.83%

-0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности NBARX и CAIBX

Текущая волатильность для American Funds Retirement Income Portfolio - Moderate (NBARX) составляет 3.21%, в то время как у American Funds Capital Income Builder Class A (CAIBX) волатильность равна 3.72%. Это указывает на то, что NBARX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CAIBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NBARXCAIBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.21%

3.72%

-0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.93%

6.12%

-1.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.98%

10.19%

-2.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.93%

9.95%

-2.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.20%

10.87%

-2.67%