Сравнение SWCGX с VTMFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab MarketTrack Conservative Portfolio™ (SWCGX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX).
SWCGX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 19 нояб. 1995 г.. VTMFX управляется BlackRock. Фонд был запущен 6 сент. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности SWCGX и VTMFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWCGX и VTMFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWCGX Schwab MarketTrack Conservative Portfolio™ | -1.40% | 11.95% | 6.32% | 11.61% | -13.76% | 7.66% | 9.41% | 14.91% | -3.70% | 9.06% |
VTMFX Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares | -3.56% | 11.28% | 12.17% | 15.55% | -12.69% | 13.10% | 13.31% | 18.01% | -1.40% | 12.61% |
Доходность по периодам
С начала года, SWCGX показывает доходность -1.40%, что значительно выше, чем у VTMFX с доходностью -3.56%. За последние 10 лет акции SWCGX уступали акциям VTMFX по среднегодовой доходности: 5.29% против 7.82% соответственно.
SWCGX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -4.33%
- С начала года
- -1.40%
- 6 месяцев
- 0.25%
- 1 год
- 9.08%
- 3 года*
- 7.91%
- 5 лет*
- 3.73%
- 10 лет*
- 5.29%
VTMFX
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -5.04%
- С начала года
- -3.56%
- 6 месяцев
- -1.55%
- 1 год
- 9.77%
- 3 года*
- 9.90%
- 5 лет*
- 6.01%
- 10 лет*
- 7.82%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWCGX и VTMFX
SWCGX берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии VTMFX в 0.09%.
Доходность на риск
SWCGX vs. VTMFX — Ранг доходности на риск
SWCGX
VTMFX
Сравнение SWCGX c VTMFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab MarketTrack Conservative Portfolio™ (SWCGX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWCGX | VTMFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.28 | 1.21 | +0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.82 | 1.75 | +0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.26 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.64 | 1.36 | +0.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.24 | 6.49 | +0.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWCGX | VTMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | 1.21 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.71 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.86 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 0.82 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между SWCGX и VTMFX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWCGX и VTMFX
Дивидендная доходность SWCGX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.25%, что больше доходности VTMFX в 2.31%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWCGX Schwab MarketTrack Conservative Portfolio™ | 6.25% | 6.66% | 10.09% | 6.62% | 4.07% | 4.86% | 3.28% | 3.32% | 4.85% | 3.14% | 2.49% | 7.97% |
VTMFX Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares | 2.31% | 2.14% | 2.08% | 1.94% | 1.85% | 1.38% | 1.72% | 2.05% | 2.22% | 2.00% | 2.13% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок SWCGX и VTMFX
Максимальная просадка SWCGX за все время составила -30.18%, что больше максимальной просадки VTMFX в -28.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWCGX и VTMFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWCGX | VTMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.18% | -28.49% | -1.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.42% | -6.82% | +1.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.83% | -17.40% | -4.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.83% | -21.87% | +0.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.39% | -5.38% | +0.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.36% | -3.56% | +0.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.23% | 1.43% | -0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWCGX и VTMFX
Schwab MarketTrack Conservative Portfolio™ (SWCGX) имеет более высокую волатильность в 2.55% по сравнению с Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX) с волатильностью 2.30%. Это указывает на то, что SWCGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTMFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWCGX | VTMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.55% | 2.30% | +0.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.15% | 4.60% | -0.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.26% | 8.45% | -1.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.89% | 8.49% | +0.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.09% | 9.09% | -1.00% |