Сравнение SWCGX с SWSSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab MarketTrack Conservative Portfolio™ (SWCGX) и Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX).
SWCGX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 19 нояб. 1995 г.. SWSSX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 19 мая 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности SWCGX и SWSSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWCGX и SWSSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWCGX Schwab MarketTrack Conservative Portfolio™ | -1.40% | 11.95% | 6.32% | 11.61% | -13.76% | 7.66% | 9.41% | 14.91% | -3.70% | 9.06% |
SWSSX Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares | -2.49% | 12.88% | 11.57% | 17.07% | -20.43% | 14.77% | 20.12% | 25.63% | -11.19% | 14.76% |
Доходность по периодам
С начала года, SWCGX показывает доходность -1.40%, что значительно выше, чем у SWSSX с доходностью -2.49%. За последние 10 лет акции SWCGX уступали акциям SWSSX по среднегодовой доходности: 5.29% против 9.50% соответственно.
SWCGX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -4.33%
- С начала года
- -1.40%
- 6 месяцев
- 0.25%
- 1 год
- 9.08%
- 3 года*
- 7.91%
- 5 лет*
- 3.73%
- 10 лет*
- 5.29%
SWSSX
- 1 день
- -1.45%
- 1 месяц
- -8.18%
- С начала года
- -2.49%
- 6 месяцев
- -0.36%
- 1 год
- 21.55%
- 3 года*
- 11.83%
- 5 лет*
- 3.10%
- 10 лет*
- 9.50%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWCGX и SWSSX
SWCGX берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии SWSSX в 0.04%.
Доходность на риск
SWCGX vs. SWSSX — Ранг доходности на риск
SWCGX
SWSSX
Сравнение SWCGX c SWSSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab MarketTrack Conservative Portfolio™ (SWCGX) и Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWCGX | SWSSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.28 | 0.91 | +0.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.82 | 1.40 | +0.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.18 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.64 | 1.33 | +0.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.24 | 5.02 | +2.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWCGX | SWSSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | 0.91 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.14 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.40 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 0.33 | +0.39 |
Корреляция
Корреляция между SWCGX и SWSSX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWCGX и SWSSX
Дивидендная доходность SWCGX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.25%, что больше доходности SWSSX в 1.32%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWCGX Schwab MarketTrack Conservative Portfolio™ | 6.25% | 6.66% | 10.09% | 6.62% | 4.07% | 4.86% | 3.28% | 3.32% | 4.85% | 3.14% | 2.49% | 7.97% |
SWSSX Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares | 1.32% | 1.29% | 1.66% | 1.49% | 1.32% | 8.88% | 2.55% | 6.12% | 10.45% | 5.22% | 4.10% | 6.92% |
Просадки
Сравнение просадок SWCGX и SWSSX
Максимальная просадка SWCGX за все время составила -30.18%, что меньше максимальной просадки SWSSX в -60.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWCGX и SWSSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWCGX | SWSSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.18% | -60.34% | +30.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.42% | -13.90% | +8.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.83% | -31.93% | +10.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.83% | -41.81% | +19.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.39% | -11.00% | +6.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.36% | -10.78% | +7.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.23% | 3.68% | -2.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWCGX и SWSSX
Текущая волатильность для Schwab MarketTrack Conservative Portfolio™ (SWCGX) составляет 2.55%, в то время как у Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX) волатильность равна 6.59%. Это указывает на то, что SWCGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWSSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWCGX | SWSSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.55% | 6.59% | -4.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.15% | 14.12% | -9.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.26% | 23.11% | -15.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.89% | 22.57% | -13.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.09% | 24.03% | -15.94% |