PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SWCAX с SWTSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SWCAX с SWTSX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab California Tax-Free Bond Fund™ (SWCAX) и Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX).

SWCAX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 23 февр. 1992 г.. SWTSX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 1 июн. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности SWCAX и SWTSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab California Tax-Free Bond Fund™ (SWCAX) и Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SWCAX и SWTSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SWCAX
Schwab California Tax-Free Bond Fund™		-0.74%3.95%1.51%4.73%-8.10%0.36%3.93%6.02%1.16%4.37%
SWTSX
Schwab Total Stock Market Index Fund		-6.77%17.04%23.84%26.05%-19.54%25.65%20.71%30.90%-5.35%21.08%

Доходность по периодам

С начала года, SWCAX показывает доходность -0.74%, что значительно выше, чем у SWTSX с доходностью -6.77%. За последние 10 лет акции SWCAX уступали акциям SWTSX по среднегодовой доходности: 1.42% против 13.21% соответственно.

SWCAX

1 день
0.09%
1 месяц
-2.66%
С начала года
-0.74%
6 месяцев
0.80%
1 год
3.41%
3 года*
2.45%
5 лет*
0.39%
10 лет*
1.42%

SWTSX

1 день
-0.46%
1 месяц
-7.67%
С начала года
-6.77%
6 месяцев
-4.59%
1 год
14.70%
3 года*
16.68%
5 лет*
10.10%
10 лет*
13.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab California Tax-Free Bond Fund™

Schwab Total Stock Market Index Fund

Часто сравнивают с SWCAX:
SWCAX с PRXCXSWCAX с CMFSWCAX с SWPPXSWCAX с VCAIXSWCAX с GCMFXSWCAX с SCHDSWCAX с SWNTX
Часто сравнивают с SWTSX:
SWTSX с SWPPXSWTSX с VTSAXSWTSX с SCHBSWTSX с VTISWTSX с SWISXSWTSX с SWLGXSWTSX с SCHD

Сравнение комиссий SWCAX и SWTSX

SWCAX берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии SWTSX в 0.03%.

SWCAX
Schwab California Tax-Free Bond Fund™
SWTSX
Schwab Total Stock Market Index Fund

Доходность на риск

SWCAX vs. SWTSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SWCAX
Ранг доходности на риск SWCAX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWCAX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWCAX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWCAX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWCAX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWCAX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
SWTSX
Ранг доходности на риск SWTSX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWTSX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWTSX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWTSX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWTSX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWTSX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWCAX c SWTSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab California Tax-Free Bond Fund™ (SWCAX) и Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SWCAXSWTSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.03

0.83

+0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.39

1.28

+0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.19

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.01

1.04

-0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.34

5.04

-1.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SWCAX vs. SWTSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWCAX на текущий момент составляет 1.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWTSX равному 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWCAX и SWTSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SWCAXSWTSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

0.83

+0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

0.58

-0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.71

-0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.17

0.40

+0.77

Корреляция

Корреляция между SWCAX и SWTSX составляет -0.10. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWCAX и SWTSX

Дивидендная доходность SWCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.99%, что больше доходности SWTSX в 1.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SWCAX
Schwab California Tax-Free Bond Fund™		2.99%3.46%2.67%2.23%1.57%1.68%2.45%2.54%2.50%2.22%3.10%2.79%
SWTSX
Schwab Total Stock Market Index Fund		1.18%1.10%1.24%1.41%1.62%1.46%1.63%1.92%2.58%1.83%2.32%2.79%

Просадки

Сравнение просадок SWCAX и SWTSX

Максимальная просадка SWCAX за все время составила -13.51%, что меньше максимальной просадки SWTSX в -54.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWCAX и SWTSX.

Загрузка...

Показатели просадок

SWCAXSWTSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.51%

-54.60%

+41.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.99%

-12.42%

+8.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.30%

-25.40%

+13.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-12.30%

-35.01%

+22.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.66%

-8.88%

+6.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.88%

-10.63%

+8.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.21%

2.56%

-1.35%

Волатильность

Сравнение волатильности SWCAX и SWTSX

Текущая волатильность для Schwab California Tax-Free Bond Fund™ (SWCAX) составляет 0.90%, в то время как у Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX) волатильность равна 4.45%. Это указывает на то, что SWCAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWTSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SWCAXSWTSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.90%

4.45%

-3.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.50%

9.42%

-7.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.03%

18.52%

-14.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.07%

17.41%

-14.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.35%

18.57%

-15.22%