Сравнение SWCAX с SWLSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab California Tax-Free Bond Fund™ (SWCAX) и Schwab Large-Cap Growth Fund™ (SWLSX).
SWCAX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 23 февр. 1992 г.. SWLSX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 3 окт. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности SWCAX и SWLSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWCAX и SWLSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWCAX Schwab California Tax-Free Bond Fund™ | -0.74% | 3.95% | 1.51% | 4.73% | -8.10% | 0.36% | 3.93% | 6.02% | 1.16% | 4.37% |
SWLSX Schwab Large-Cap Growth Fund™ | -12.73% | 19.69% | 29.41% | 38.27% | -27.00% | 29.03% | 29.03% | 31.02% | -7.93% | 29.01% |
Доходность по периодам
С начала года, SWCAX показывает доходность -0.74%, что значительно выше, чем у SWLSX с доходностью -12.73%. За последние 10 лет акции SWCAX уступали акциям SWLSX по среднегодовой доходности: 1.42% против 14.02% соответственно.
SWCAX
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -2.66%
- С начала года
- -0.74%
- 6 месяцев
- 0.80%
- 1 год
- 3.41%
- 3 года*
- 2.45%
- 5 лет*
- 0.39%
- 10 лет*
- 1.42%
SWLSX
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- -8.75%
- С начала года
- -12.73%
- 6 месяцев
- -11.11%
- 1 год
- 15.36%
- 3 года*
- 18.28%
- 5 лет*
- 11.53%
- 10 лет*
- 14.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWCAX и SWLSX
SWCAX берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии SWLSX в 0.99%.
Доходность на риск
SWCAX vs. SWLSX — Ранг доходности на риск
SWCAX
SWLSX
Сравнение SWCAX c SWLSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab California Tax-Free Bond Fund™ (SWCAX) и Schwab Large-Cap Growth Fund™ (SWLSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWCAX | SWLSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.03 | 0.69 | +0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.39 | 1.14 | +0.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.16 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.01 | 0.78 | +0.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.34 | 2.74 | +0.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWCAX | SWLSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.03 | 0.69 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | 0.55 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.68 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.17 | 0.51 | +0.66 |
Корреляция
Корреляция между SWCAX и SWLSX составляет -0.09. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWCAX и SWLSX
Дивидендная доходность SWCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.99%, что больше доходности SWLSX в 1.34%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWCAX Schwab California Tax-Free Bond Fund™ | 2.99% | 3.46% | 2.67% | 2.23% | 1.57% | 1.68% | 2.45% | 2.54% | 2.50% | 2.22% | 3.10% | 2.79% |
SWLSX Schwab Large-Cap Growth Fund™ | 1.34% | 1.17% | 0.11% | 0.04% | 2.07% | 7.77% | 1.07% | 5.32% | 12.35% | 7.92% | 4.46% | 17.08% |
Просадки
Сравнение просадок SWCAX и SWLSX
Максимальная просадка SWCAX за все время составила -13.51%, что меньше максимальной просадки SWLSX в -49.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWCAX и SWLSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWCAX | SWLSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.51% | -49.89% | +36.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.99% | -16.17% | +12.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.30% | -31.32% | +19.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -12.30% | -31.32% | +19.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.66% | -16.17% | +13.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.88% | -7.98% | +6.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.21% | 4.57% | -3.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWCAX и SWLSX
Текущая волатильность для Schwab California Tax-Free Bond Fund™ (SWCAX) составляет 0.90%, в то время как у Schwab Large-Cap Growth Fund™ (SWLSX) волатильность равна 5.73%. Это указывает на то, что SWCAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWLSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWCAX | SWLSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.90% | 5.73% | -4.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.50% | 12.41% | -10.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.03% | 22.60% | -18.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.07% | 20.97% | -17.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.35% | 20.76% | -17.41% |