PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SWCAX с SWLGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SWCAX с SWLGX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab California Tax-Free Bond Fund™ (SWCAX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX).

SWCAX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 23 февр. 1992 г.. SWLGX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности SWCAX и SWLGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab California Tax-Free Bond Fund™ (SWCAX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SWCAX и SWLGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SWCAX
Schwab California Tax-Free Bond Fund™		-0.74%3.95%1.51%4.73%-8.10%0.36%3.93%6.02%1.16%0.55%
SWLGX
Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund		-13.06%18.55%33.30%42.67%-29.17%27.55%38.43%36.30%-1.59%-0.60%

Доходность по периодам

С начала года, SWCAX показывает доходность -0.74%, что значительно выше, чем у SWLGX с доходностью -13.06%.

SWCAX

1 день
0.09%
1 месяц
-2.66%
С начала года
-0.74%
6 месяцев
0.80%
1 год
3.41%
3 года*
2.45%
5 лет*
0.39%
10 лет*
1.42%

SWLGX

1 день
-0.46%
1 месяц
-8.63%
С начала года
-13.06%
6 месяцев
-12.07%
1 год
14.45%
3 года*
19.67%
5 лет*
11.90%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab California Tax-Free Bond Fund™

Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund

Часто сравнивают с SWCAX:
SWCAX с PRXCXSWCAX с CMFSWCAX с SWPPXSWCAX с VCAIXSWCAX с GCMFXSWCAX с SCHDSWCAX с SWNTX
Часто сравнивают с SWLGX:
SWLGX с SWPPXSWLGX с FSPGXSWLGX с SWLSXSWLGX с SWTSXSWLGX с VUGSWLGX с QQQSWLGX с SFLNX

Сравнение комиссий SWCAX и SWLGX

SWCAX берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии SWLGX в 0.04%.

SWCAX
Schwab California Tax-Free Bond Fund™
SWLGX
Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund

Доходность на риск

SWCAX vs. SWLGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SWCAX
Ранг доходности на риск SWCAX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWCAX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWCAX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWCAX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWCAX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWCAX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
SWLGX
Ранг доходности на риск SWLGX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWLGX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWLGX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWLGX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWLGX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWLGX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWCAX c SWLGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab California Tax-Free Bond Fund™ (SWCAX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SWCAXSWLGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.03

0.66

+0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.39

1.10

+0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.15

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.01

0.72

+0.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.34

2.51

+0.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SWCAX vs. SWLGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWCAX на текущий момент составляет 1.03, что выше коэффициента Шарпа SWLGX равного 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWCAX и SWLGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SWCAXSWLGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

0.66

+0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

0.56

-0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.17

0.68

+0.49

Корреляция

Корреляция между SWCAX и SWLGX составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWCAX и SWLGX

Дивидендная доходность SWCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.99%, что больше доходности SWLGX в 0.52%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SWCAX
Schwab California Tax-Free Bond Fund™		2.99%3.46%2.67%2.23%1.57%1.68%2.45%2.54%2.50%2.22%3.10%2.79%
SWLGX
Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund		0.52%0.46%0.52%0.67%0.93%1.76%0.67%0.96%1.03%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SWCAX и SWLGX

Максимальная просадка SWCAX за все время составила -13.51%, что меньше максимальной просадки SWLGX в -32.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWCAX и SWLGX.

Загрузка...

Показатели просадок

SWCAXSWLGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.51%

-32.69%

+19.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.99%

-16.16%

+12.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.30%

-32.69%

+20.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-12.30%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.66%

-16.16%

+13.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.88%

-7.13%

+5.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.21%

4.62%

-3.41%

Волатильность

Сравнение волатильности SWCAX и SWLGX

Текущая волатильность для Schwab California Tax-Free Bond Fund™ (SWCAX) составляет 0.90%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX) волатильность равна 5.38%. Это указывает на то, что SWCAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWLGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SWCAXSWLGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.90%

5.38%

-4.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.50%

11.82%

-10.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.03%

22.31%

-18.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.07%

21.47%

-18.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.35%

22.78%

-19.43%