Сравнение SWCAX с DFSMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab California Tax-Free Bond Fund™ (SWCAX) и DFA Short Term Municipal Bond Portfolio (DFSMX).
SWCAX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 23 февр. 1992 г.. DFSMX управляется Dimensional. Фонд был запущен 19 авг. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности SWCAX и DFSMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWCAX и DFSMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWCAX Schwab California Tax-Free Bond Fund™ | -0.56% | 3.95% | 1.51% | 4.73% | -8.10% | 0.36% | 3.93% | 6.02% | 1.16% | 4.37% |
DFSMX DFA Short Term Municipal Bond Portfolio | 0.55% | 2.30% | 2.84% | 2.98% | -0.36% | -0.11% | 0.83% | 1.62% | 1.22% | 1.15% |
Доходность по периодам
С начала года, SWCAX показывает доходность -0.56%, что значительно ниже, чем у DFSMX с доходностью 0.55%. За последние 10 лет акции SWCAX превзошли акции DFSMX по среднегодовой доходности: 1.44% против 1.23% соответственно.
SWCAX
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -2.22%
- С начала года
- -0.56%
- 6 месяцев
- 0.99%
- 1 год
- 3.32%
- 3 года*
- 2.51%
- 5 лет*
- 0.42%
- 10 лет*
- 1.44%
DFSMX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.05%
- С начала года
- 0.55%
- 6 месяцев
- 1.10%
- 1 год
- 2.45%
- 3 года*
- 2.60%
- 5 лет*
- 1.61%
- 10 лет*
- 1.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWCAX и DFSMX
SWCAX берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии DFSMX в 0.20%.
Доходность на риск
SWCAX vs. DFSMX — Ранг доходности на риск
SWCAX
DFSMX
Сравнение SWCAX c DFSMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab California Tax-Free Bond Fund™ (SWCAX) и DFA Short Term Municipal Bond Portfolio (DFSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWCAX | DFSMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | 3.68 | -2.76 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.22 | 6.50 | -5.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 3.20 | -1.94 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.13 | 4.59 | -3.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.70 | 21.82 | -18.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWCAX | DFSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 3.68 | -2.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | 2.08 | -1.94 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 1.60 | -1.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.17 | 1.78 | -0.61 |
Корреляция
Корреляция между SWCAX и DFSMX составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWCAX и DFSMX
Дивидендная доходность SWCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.99%, что больше доходности DFSMX в 2.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWCAX Schwab California Tax-Free Bond Fund™ | 2.99% | 3.46% | 2.67% | 2.23% | 1.57% | 1.68% | 2.45% | 2.54% | 2.50% | 2.22% | 3.10% | 2.79% |
DFSMX DFA Short Term Municipal Bond Portfolio | 2.43% | 2.08% | 2.80% | 1.94% | 0.63% | 0.19% | 0.83% | 1.22% | 1.11% | 0.95% | 0.94% | 0.95% |
Просадки
Сравнение просадок SWCAX и DFSMX
Максимальная просадка SWCAX за все время составила -13.51%, что больше максимальной просадки DFSMX в -2.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWCAX и DFSMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWCAX | DFSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.51% | -2.66% | -10.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.99% | -0.39% | -3.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.30% | -1.67% | -10.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -12.30% | -1.69% | -10.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.48% | -0.06% | -2.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.88% | -0.24% | -1.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.22% | 0.10% | +1.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWCAX и DFSMX
Schwab California Tax-Free Bond Fund™ (SWCAX) имеет более высокую волатильность в 0.94% по сравнению с DFA Short Term Municipal Bond Portfolio (DFSMX) с волатильностью 0.11%. Это указывает на то, что SWCAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWCAX | DFSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.94% | 0.11% | +0.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.50% | 0.35% | +1.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.03% | 0.68% | +3.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.08% | 0.78% | +2.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.35% | 0.77% | +2.58% |