Сравнение SWBGX с VTMFX
SWBGX (Schwab MarketTrack Balanced Portfolio™) and VTMFX (Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 10 years, SWBGX returned 8.18%/yr vs 8.59%/yr for VTMFX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. SWBGX charges 0.40%/yr vs 0.05%/yr for VTMFX.
Доходность
Сравнение доходности SWBGX и VTMFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SWBGX показывает доходность 6.67%, что значительно выше, чем у VTMFX с доходностью 4.85%. За последние 10 лет акции SWBGX уступали акциям VTMFX по среднегодовой доходности: 8.18% против 8.59% соответственно.
SWBGX
- 1 день
- -0.80%
- 1 месяц
- 1.54%
- С начала года
- 6.67%
- 6 месяцев
- 7.19%
- 1 год
- 17.26%
- 3 года*
- 12.41%
- 5 лет*
- 6.73%
- 10 лет*
- 8.18%
VTMFX
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- 1.36%
- С начала года
- 4.85%
- 6 месяцев
- 5.48%
- 1 год
- 15.07%
- 3 года*
- 11.72%
- 5 лет*
- 7.11%
- 10 лет*
- 8.59%
Сравнение доходности по годам SWBGX и VTMFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWBGX Schwab MarketTrack Balanced Portfolio™ | 6.67% | 14.73% | 9.10% | 14.99% | -14.35% | 12.85% | 10.50% | 18.56% | -5.43% | 12.70% |
VTMFX Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares | 4.85% | 11.28% | 12.17% | 15.55% | -12.69% | 13.10% | 13.31% | 18.01% | -1.40% | 12.61% |
Correlation
The correlation between SWBGX and VTMFX is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.92 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 1996 г. | 0.94 |
The correlation between SWBGX and VTMFX has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SWBGX vs. VTMFX — Ранг доходности на риск
SWBGX
VTMFX
Сравнение SWBGX c VTMFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab MarketTrack Balanced Portfolio™ (SWBGX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SWBGX | VTMFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.45 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.96 | 2.82 | +0.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.70 | 13.18 | -0.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SWBGX и VTMFX
Максимальная просадка SWBGX за все время составила -40.37%, что больше максимальной просадки VTMFX в -28.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWBGX и VTMFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SWBGX | VTMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.37% | -28.49% | -11.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.89% | -5.38% | -0.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.69% | -10.61% | +0.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.97% | -17.40% | -6.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.97% | -21.87% | -2.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.08% | -1.12% | +0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.41% | -3.55% | -1.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.37% | 1.15% | +0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWBGX и VTMFX
Schwab MarketTrack Balanced Portfolio™ (SWBGX) имеет более высокую волатильность в 3.02% по сравнению с Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX) с волатильностью 2.51%. Это указывает на то, что SWBGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTMFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SWBGX | VTMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.02% | 2.51% | +0.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.50% | 5.18% | +1.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.07% | 6.44% | +1.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.08% | 8.57% | +2.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.99% | 9.15% | +1.84% |
Сравнение комиссий SWBGX и VTMFX
SWBGX берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии VTMFX в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWBGX и VTMFX
Дивидендная доходность SWBGX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.21%, что больше доходности VTMFX в 2.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWBGX Schwab MarketTrack Balanced Portfolio™ | 7.21% | 7.69% | 10.74% | 4.23% | 4.13% | 5.02% | 6.41% | 4.42% | 7.11% | 5.30% | 3.18% | 14.29% |
VTMFX Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares | 2.13% | 2.14% | 2.08% | 1.94% | 1.85% | 1.38% | 1.72% | 2.05% | 2.22% | 2.00% | 2.13% | 2.06% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, SWBGX and VTMFX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
SWBGX has higher volatility (3.02%) compared to VTMFX (2.51%). In terms of maximum drawdown, SWBGX dropped -40.37% vs VTMFX's -28.49%.
VTMFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs 2.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SWBGX и VTMFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор