Сравнение SWBGX с SWLSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab MarketTrack Balanced Portfolio™ (SWBGX) и Schwab Large-Cap Growth Fund™ (SWLSX).
SWBGX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 19 нояб. 1995 г.. SWLSX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 3 окт. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности SWBGX и SWLSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWBGX и SWLSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWBGX Schwab MarketTrack Balanced Portfolio™ | -0.51% | 14.73% | 9.10% | 14.99% | -14.35% | 12.85% | 10.50% | 18.56% | -5.43% | 12.70% |
SWLSX Schwab Large-Cap Growth Fund™ | -9.26% | 19.69% | 29.41% | 38.27% | -27.00% | 29.03% | 29.03% | 31.02% | -7.93% | 29.01% |
Доходность по периодам
С начала года, SWBGX показывает доходность -0.51%, что значительно выше, чем у SWLSX с доходностью -9.26%. За последние 10 лет акции SWBGX уступали акциям SWLSX по среднегодовой доходности: 7.54% против 14.47% соответственно.
SWBGX
- 1 день
- 1.65%
- 1 месяц
- -3.77%
- С начала года
- -0.51%
- 6 месяцев
- 1.22%
- 1 год
- 13.35%
- 3 года*
- 10.97%
- 5 лет*
- 5.78%
- 10 лет*
- 7.54%
SWLSX
- 1 день
- 3.97%
- 1 месяц
- -5.24%
- С начала года
- -9.26%
- 6 месяцев
- -8.22%
- 1 год
- 18.95%
- 3 года*
- 19.82%
- 5 лет*
- 12.04%
- 10 лет*
- 14.47%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWBGX и SWLSX
SWBGX берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии SWLSX в 0.99%.
Доходность на риск
SWBGX vs. SWLSX — Ранг доходности на риск
SWBGX
SWLSX
Сравнение SWBGX c SWLSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab MarketTrack Balanced Portfolio™ (SWBGX) и Schwab Large-Cap Growth Fund™ (SWLSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWBGX | SWLSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.34 | 0.87 | +0.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.93 | 1.41 | +0.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.20 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | 1.24 | +0.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.38 | 4.32 | +4.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWBGX | SWLSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | 0.87 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.58 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 0.70 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.52 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между SWBGX и SWLSX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWBGX и SWLSX
Дивидендная доходность SWBGX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.73%, что больше доходности SWLSX в 1.29%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWBGX Schwab MarketTrack Balanced Portfolio™ | 7.73% | 7.69% | 10.74% | 4.23% | 4.13% | 5.02% | 6.41% | 4.42% | 7.11% | 5.30% | 3.18% | 14.29% |
SWLSX Schwab Large-Cap Growth Fund™ | 1.29% | 1.17% | 0.11% | 0.04% | 2.07% | 7.77% | 1.07% | 5.32% | 12.35% | 7.92% | 4.46% | 17.08% |
Просадки
Сравнение просадок SWBGX и SWLSX
Максимальная просадка SWBGX за все время составила -40.37%, что меньше максимальной просадки SWLSX в -49.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWBGX и SWLSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWBGX | SWLSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.37% | -49.89% | +9.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.57% | -16.17% | +8.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.97% | -31.32% | +7.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.97% | -31.32% | +7.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.28% | -12.84% | +8.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.44% | -7.98% | +2.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.64% | 4.65% | -3.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWBGX и SWLSX
Текущая волатильность для Schwab MarketTrack Balanced Portfolio™ (SWBGX) составляет 3.74%, в то время как у Schwab Large-Cap Growth Fund™ (SWLSX) волатильность равна 7.17%. Это указывает на то, что SWBGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWLSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWBGX | SWLSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.74% | 7.17% | -3.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.91% | 13.03% | -7.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.24% | 22.89% | -12.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.00% | 21.04% | -10.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.95% | 20.79% | -9.84% |