PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SWBGX с SWLSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SWBGX и SWLSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab MarketTrack Balanced Portfolio™ (SWBGX) и Schwab Large-Cap Growth Fund™ (SWLSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SWBGX и SWLSX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SWBGX
Schwab MarketTrack Balanced Portfolio™
-0.51%14.73%9.10%14.99%-14.35%12.85%10.50%18.56%-5.43%12.70%
SWLSX
Schwab Large-Cap Growth Fund™
-9.26%19.69%29.41%38.27%-27.00%29.03%29.03%31.02%-7.93%29.01%

Доходность по периодам

С начала года, SWBGX показывает доходность -0.51%, что значительно выше, чем у SWLSX с доходностью -9.26%. За последние 10 лет акции SWBGX уступали акциям SWLSX по среднегодовой доходности: 7.54% против 14.47% соответственно.


SWBGX

1 день
1.65%
1 месяц
-3.77%
С начала года
-0.51%
6 месяцев
1.22%
1 год
13.35%
3 года*
10.97%
5 лет*
5.78%
10 лет*
7.54%

SWLSX

1 день
3.97%
1 месяц
-5.24%
С начала года
-9.26%
6 месяцев
-8.22%
1 год
18.95%
3 года*
19.82%
5 лет*
12.04%
10 лет*
14.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Schwab MarketTrack Balanced Portfolio™

Schwab Large-Cap Growth Fund™

Сравнение комиссий SWBGX и SWLSX

SWBGX берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии SWLSX в 0.99%.


Доходность на риск

SWBGX vs. SWLSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SWBGX
Ранг доходности на риск SWBGX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWBGX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWBGX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWBGX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWBGX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWBGX: 8181
Ранг коэф-та Мартина

SWLSX
Ранг доходности на риск SWLSX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWLSX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWLSX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWLSX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWLSX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWLSX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWBGX c SWLSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab MarketTrack Balanced Portfolio™ (SWBGX) и Schwab Large-Cap Growth Fund™ (SWLSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SWBGXSWLSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.34

0.87

+0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.93

1.41

+0.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.20

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.82

1.24

+0.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.38

4.32

+4.05

SWBGX vs. SWLSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWBGX на текущий момент составляет 1.34, что выше коэффициента Шарпа SWLSX равного 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWBGX и SWLSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SWBGXSWLSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

0.87

+0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.58

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.70

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.52

+0.06

Корреляция

Корреляция между SWBGX и SWLSX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SWBGX и SWLSX

Дивидендная доходность SWBGX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.73%, что больше доходности SWLSX в 1.29%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SWBGX
Schwab MarketTrack Balanced Portfolio™
7.73%7.69%10.74%4.23%4.13%5.02%6.41%4.42%7.11%5.30%3.18%14.29%
SWLSX
Schwab Large-Cap Growth Fund™
1.29%1.17%0.11%0.04%2.07%7.77%1.07%5.32%12.35%7.92%4.46%17.08%

Просадки

Сравнение просадок SWBGX и SWLSX

Максимальная просадка SWBGX за все время составила -40.37%, что меньше максимальной просадки SWLSX в -49.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWBGX и SWLSX.


Загрузка...

Показатели просадок


SWBGXSWLSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.37%

-49.89%

+9.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.57%

-16.17%

+8.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.97%

-31.32%

+7.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.97%

-31.32%

+7.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.28%

-12.84%

+8.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.44%

-7.98%

+2.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.64%

4.65%

-3.01%

Волатильность

Сравнение волатильности SWBGX и SWLSX

Текущая волатильность для Schwab MarketTrack Balanced Portfolio™ (SWBGX) составляет 3.74%, в то время как у Schwab Large-Cap Growth Fund™ (SWLSX) волатильность равна 7.17%. Это указывает на то, что SWBGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWLSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SWBGXSWLSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.74%

7.17%

-3.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.91%

13.03%

-7.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.24%

22.89%

-12.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.00%

21.04%

-10.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.95%

20.79%

-9.84%