PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SWBGX с SFLNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SWBGX и SFLNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab MarketTrack Balanced Portfolio™ (SWBGX) и Schwab Fundamental US Large Company Index Fund (SFLNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SWBGX и SFLNX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SWBGX
Schwab MarketTrack Balanced Portfolio™
-0.51%14.73%9.10%14.99%-14.35%12.85%10.50%18.56%-5.43%12.70%
SFLNX
Schwab Fundamental US Large Company Index Fund
2.71%17.02%16.78%18.16%-6.89%31.64%9.12%28.91%-7.43%17.08%

Доходность по периодам

С начала года, SWBGX показывает доходность -0.51%, что значительно ниже, чем у SFLNX с доходностью 2.71%. За последние 10 лет акции SWBGX уступали акциям SFLNX по среднегодовой доходности: 7.54% против 13.25% соответственно.


SWBGX

1 день
1.65%
1 месяц
-3.77%
С начала года
-0.51%
6 месяцев
1.22%
1 год
13.35%
3 года*
10.97%
5 лет*
5.78%
10 лет*
7.54%

SFLNX

1 день
1.98%
1 месяц
-3.63%
С начала года
2.71%
6 месяцев
6.30%
1 год
19.89%
3 года*
17.10%
5 лет*
11.99%
10 лет*
13.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Schwab MarketTrack Balanced Portfolio™

Schwab Fundamental US Large Company Index Fund

Сравнение комиссий SWBGX и SFLNX

SWBGX берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии SFLNX в 0.25%.


Доходность на риск

SWBGX vs. SFLNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SWBGX
Ранг доходности на риск SWBGX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWBGX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWBGX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWBGX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWBGX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWBGX: 8181
Ранг коэф-та Мартина

SFLNX
Ранг доходности на риск SFLNX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFLNX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFLNX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFLNX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFLNX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFLNX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWBGX c SFLNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab MarketTrack Balanced Portfolio™ (SWBGX) и Schwab Fundamental US Large Company Index Fund (SFLNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SWBGXSFLNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.34

1.24

+0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.93

1.79

+0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.28

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.82

1.72

+0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.38

8.22

+0.16

SWBGX vs. SFLNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWBGX на текущий момент составляет 1.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SFLNX равному 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWBGX и SFLNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SWBGXSFLNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

1.24

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.79

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.72

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.51

+0.07

Корреляция

Корреляция между SWBGX и SFLNX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SWBGX и SFLNX

Дивидендная доходность SWBGX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.73%, что больше доходности SFLNX в 1.63%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SWBGX
Schwab MarketTrack Balanced Portfolio™
7.73%7.69%10.74%4.23%4.13%5.02%6.41%4.42%7.11%5.30%3.18%14.29%
SFLNX
Schwab Fundamental US Large Company Index Fund
1.63%1.68%1.78%1.86%2.09%4.78%6.17%5.33%9.69%3.28%7.23%5.68%

Просадки

Сравнение просадок SWBGX и SFLNX

Максимальная просадка SWBGX за все время составила -40.37%, что меньше максимальной просадки SFLNX в -56.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWBGX и SFLNX.


Загрузка...

Показатели просадок


SWBGXSFLNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.37%

-56.18%

+15.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.57%

-12.28%

+4.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.97%

-18.98%

-4.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.97%

-37.59%

+13.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.28%

-4.24%

-0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.44%

-6.06%

+0.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.64%

2.56%

-0.92%

Волатильность

Сравнение волатильности SWBGX и SFLNX

Текущая волатильность для Schwab MarketTrack Balanced Portfolio™ (SWBGX) составляет 3.74%, в то время как у Schwab Fundamental US Large Company Index Fund (SFLNX) волатильность равна 4.01%. Это указывает на то, что SWBGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SFLNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SWBGXSFLNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.74%

4.01%

-0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.91%

8.18%

-2.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.24%

16.24%

-6.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.00%

15.34%

-4.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.95%

18.41%

-7.46%