Сравнение SWBGX с SCHF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab MarketTrack Balanced Portfolio™ (SWBGX) и Schwab International Equity ETF (SCHF).
SWBGX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 19 нояб. 1995 г.. SCHF - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность FTSE Developed ex U.S. Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности SWBGX и SCHF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWBGX и SCHF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWBGX Schwab MarketTrack Balanced Portfolio™ | -0.51% | 14.73% | 9.10% | 14.99% | -14.35% | 12.85% | 10.50% | 18.56% | -5.43% | 12.70% |
SCHF Schwab International Equity ETF | 4.58% | 34.55% | 3.28% | 18.35% | -14.80% | 11.40% | 9.48% | 22.26% | -14.29% | 26.03% |
Доходность по периодам
С начала года, SWBGX показывает доходность -0.51%, что значительно ниже, чем у SCHF с доходностью 4.58%. За последние 10 лет акции SWBGX уступали акциям SCHF по среднегодовой доходности: 7.54% против 9.59% соответственно.
SWBGX
- 1 день
- 1.65%
- 1 месяц
- -3.77%
- С начала года
- -0.51%
- 6 месяцев
- 1.22%
- 1 год
- 13.35%
- 3 года*
- 10.97%
- 5 лет*
- 5.78%
- 10 лет*
- 7.54%
SCHF
- 1 день
- 1.58%
- 1 месяц
- -5.42%
- С начала года
- 4.58%
- 6 месяцев
- 10.18%
- 1 год
- 31.07%
- 3 года*
- 16.76%
- 5 лет*
- 9.03%
- 10 лет*
- 9.59%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWBGX и SCHF
SWBGX берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии SCHF в 0.06%.
Доходность на риск
SWBGX vs. SCHF — Ранг доходности на риск
SWBGX
SCHF
Сравнение SWBGX c SCHF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab MarketTrack Balanced Portfolio™ (SWBGX) и Schwab International Equity ETF (SCHF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWBGX | SCHF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.34 | 1.76 | -0.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.93 | 2.40 | -0.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.35 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | 2.75 | -0.93 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.38 | 10.59 | -2.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWBGX | SCHF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | 1.76 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.56 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 0.56 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.40 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между SWBGX и SCHF составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWBGX и SCHF
Дивидендная доходность SWBGX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.73%, что больше доходности SCHF в 3.27%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWBGX Schwab MarketTrack Balanced Portfolio™ | 7.73% | 7.69% | 10.74% | 4.23% | 4.13% | 5.02% | 6.41% | 4.42% | 7.11% | 5.30% | 3.18% | 14.29% |
SCHF Schwab International Equity ETF | 3.27% | 3.42% | 3.26% | 2.97% | 2.80% | 3.19% | 2.08% | 2.95% | 3.06% | 2.35% | 2.58% | 2.26% |
Просадки
Сравнение просадок SWBGX и SCHF
Максимальная просадка SWBGX за все время составила -40.37%, что больше максимальной просадки SCHF в -34.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWBGX и SCHF.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWBGX | SCHF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.37% | -34.87% | -5.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.57% | -11.48% | +3.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.97% | -29.14% | +5.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.97% | -34.87% | +10.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.28% | -7.16% | +2.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.44% | -7.44% | +2.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.64% | 2.98% | -1.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWBGX и SCHF
Текущая волатильность для Schwab MarketTrack Balanced Portfolio™ (SWBGX) составляет 3.74%, в то время как у Schwab International Equity ETF (SCHF) волатильность равна 7.94%. Это указывает на то, что SWBGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWBGX | SCHF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.74% | 7.94% | -4.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.91% | 11.79% | -5.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.24% | 17.75% | -7.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.00% | 16.14% | -5.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.95% | 17.09% | -6.14% |