PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SWBGX с PRPFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SWBGX с PRPFX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SWBGX (Schwab MarketTrack Balanced Portfolio™) and PRPFX (Permanent Portfolio Permanent Portfolio) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 10 years, SWBGX returned 8.20%/yr vs 11.12%/yr for PRPFX. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SWBGX charges 0.40%/yr vs 0.81%/yr for PRPFX.

Доходность

Сравнение доходности SWBGX и PRPFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab MarketTrack Balanced Portfolio™ (SWBGX) и Permanent Portfolio Permanent Portfolio (PRPFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SWBGX показывает доходность 7.84%, что значительно выше, чем у PRPFX с доходностью 7.27%. За последние 10 лет акции SWBGX уступали акциям PRPFX по среднегодовой доходности: 8.20% против 11.12% соответственно.

SWBGX

1 день
0.19%
1 месяц
3.09%
С начала года
7.84%
6 месяцев
8.06%
1 год
19.03%
3 года*
13.50%
5 лет*
6.81%
10 лет*
8.20%

PRPFX

1 день
0.26%
1 месяц
1.48%
С начала года
7.27%
6 месяцев
9.63%
1 год
24.05%
3 года*
21.67%
5 лет*
11.79%
10 лет*
11.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SWBGX и PRPFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SWBGX
Schwab MarketTrack Balanced Portfolio™		7.84%14.73%9.10%14.99%-14.35%12.85%10.50%18.56%-5.43%12.70%
PRPFX
Permanent Portfolio Permanent Portfolio		7.27%28.78%19.36%11.96%-5.48%10.87%18.80%19.20%-7.02%11.42%

Correlation

The correlation between SWBGX and PRPFX is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 1996 г.

0.69

The correlation between SWBGX and PRPFX shifts across timeframes, from 0.60 (1 year) to 0.74 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab MarketTrack Balanced Portfolio™

Permanent Portfolio Permanent Portfolio

Часто сравнивают с SWBGX:
SWBGX с SWOBXSWBGX с SWNTXSWBGX с SWPPXSWBGX с PTSHXSWBGX с SCHGSWBGX с FNDBSWBGX с SWISX
Часто сравнивают с PRPFX:
PRPFX с SPYPRPFX с ALLWPRPFX с ^GSPCPRPFX с VOOPRPFX с VFINXPRPFX с FPURXPRPFX с MOGAX

Доходность на риск

SWBGX vs. PRPFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SWBGX
Ранг доходности на риск SWBGX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWBGX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWBGX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWBGX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWBGX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWBGX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
PRPFX
Ранг доходности на риск PRPFX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRPFX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRPFX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRPFX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRPFX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRPFX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWBGX c PRPFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab MarketTrack Balanced Portfolio™ (SWBGX) и Permanent Portfolio Permanent Portfolio (PRPFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SWBGXPRPFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.51
1.95

+0.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.58
2.39

+1.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.40

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.28

3.00

+0.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.31

8.36

+5.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SWBGX vs. PRPFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWBGX на текущий момент составляет 2.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PRPFX равному 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWBGX и PRPFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SWBGXPRPFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.51

1.95

+0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

1.07

-0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

1.05

-0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.81

-0.20

Просадки

Сравнение просадок SWBGX и PRPFX

Максимальная просадка SWBGX за все время составила -40.37%, что больше максимальной просадки PRPFX в -27.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWBGX и PRPFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SWBGXPRPFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.37%

-27.16%

-13.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.89%

-8.10%

+2.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.69%

-8.19%

-1.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.97%

-15.49%

-8.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.97%

-20.84%

-3.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-4.04%

+4.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.41%

-3.52%

-1.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.35%

2.90%

-1.55%

Волатильность

Сравнение волатильности SWBGX и PRPFX

Текущая волатильность для Schwab MarketTrack Balanced Portfolio™ (SWBGX) составляет 2.38%, в то время как у Permanent Portfolio Permanent Portfolio (PRPFX) волатильность равна 2.71%. Это указывает на то, что SWBGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRPFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SWBGXPRPFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.38%

2.71%

-0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.05%

11.20%

-5.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.70%

12.48%

-4.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.02%

11.06%

-0.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.97%

10.61%

+0.36%

Сравнение комиссий SWBGX и PRPFX

SWBGX берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии PRPFX в 0.81%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWBGX и PRPFX

Дивидендная доходность SWBGX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.13%, что больше доходности PRPFX в 3.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRPFX
Permanent Portfolio Permanent Portfolio		3.05%3.27%1.86%1.39%1.58%2.05%5.38%4.69%6.90%2.14%0.95%7.06%
SWBGX
Schwab MarketTrack Balanced Portfolio™		7.13%7.69%10.74%4.23%4.13%5.02%6.41%4.42%7.11%5.30%3.18%14.29%

Часто задаваемые вопросы

SWBGX and PRPFX have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PRPFX has higher volatility (2.71%) compared to SWBGX (2.38%). In terms of maximum drawdown, SWBGX dropped -40.37% vs PRPFX's -27.16%.

SWBGX currently has the higher Sharpe Ratio (2.51 vs 1.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SWBGX и PRPFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор