Сравнение SWBGX с POSKX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab MarketTrack Balanced Portfolio™ (SWBGX) и PrimeCap Odyssey Stock Fund (POSKX).
SWBGX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 19 нояб. 1995 г.. POSKX управляется PRIMECAP Odyssey Funds. Фонд был запущен 1 нояб. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности SWBGX и POSKX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWBGX и POSKX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWBGX Schwab MarketTrack Balanced Portfolio™ | -0.51% | 14.73% | 9.10% | 14.99% | -14.35% | 12.85% | 10.50% | 18.56% | -5.43% | 12.70% |
POSKX PrimeCap Odyssey Stock Fund | 1.27% | 25.73% | 12.77% | 21.18% | -11.12% | 32.48% | 10.13% | 27.15% | -7.19% | 25.99% |
Доходность по периодам
С начала года, SWBGX показывает доходность -0.51%, что значительно ниже, чем у POSKX с доходностью 1.27%. За последние 10 лет акции SWBGX уступали акциям POSKX по среднегодовой доходности: 7.54% против 14.21% соответственно.
SWBGX
- 1 день
- 1.65%
- 1 месяц
- -3.77%
- С начала года
- -0.51%
- 6 месяцев
- 1.22%
- 1 год
- 13.35%
- 3 года*
- 10.97%
- 5 лет*
- 5.78%
- 10 лет*
- 7.54%
POSKX
- 1 день
- 3.29%
- 1 месяц
- -5.41%
- С начала года
- 1.27%
- 6 месяцев
- 7.42%
- 1 год
- 31.27%
- 3 года*
- 18.84%
- 5 лет*
- 12.41%
- 10 лет*
- 14.21%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWBGX и POSKX
SWBGX берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии POSKX в 0.65%.
Доходность на риск
SWBGX vs. POSKX — Ранг доходности на риск
SWBGX
POSKX
Сравнение SWBGX c POSKX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab MarketTrack Balanced Portfolio™ (SWBGX) и PrimeCap Odyssey Stock Fund (POSKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWBGX | POSKX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.34 | 1.50 | -0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.93 | 2.12 | -0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.31 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | 2.33 | -0.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.38 | 10.01 | -1.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWBGX | POSKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | 1.50 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.71 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 0.75 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.62 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между SWBGX и POSKX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWBGX и POSKX
Дивидендная доходность SWBGX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.73%, что меньше доходности POSKX в 27.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWBGX Schwab MarketTrack Balanced Portfolio™ | 7.73% | 7.69% | 10.74% | 4.23% | 4.13% | 5.02% | 6.41% | 4.42% | 7.11% | 5.30% | 3.18% | 14.29% |
POSKX PrimeCap Odyssey Stock Fund | 27.09% | 27.44% | 18.13% | 10.14% | 12.13% | 14.58% | 7.85% | 6.03% | 3.03% | 2.17% | 2.93% | 1.92% |
Просадки
Сравнение просадок SWBGX и POSKX
Максимальная просадка SWBGX за все время составила -40.37%, что меньше максимальной просадки POSKX в -50.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWBGX и POSKX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWBGX | POSKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.37% | -50.18% | +9.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.57% | -13.30% | +5.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.97% | -22.96% | -1.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.97% | -36.88% | +12.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.28% | -7.03% | +2.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.44% | -6.19% | +0.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.64% | 3.10% | -1.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWBGX и POSKX
Текущая волатильность для Schwab MarketTrack Balanced Portfolio™ (SWBGX) составляет 3.74%, в то время как у PrimeCap Odyssey Stock Fund (POSKX) волатильность равна 6.79%. Это указывает на то, что SWBGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с POSKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWBGX | POSKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.74% | 6.79% | -3.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.91% | 12.03% | -6.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.24% | 20.58% | -10.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.00% | 17.66% | -6.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.95% | 18.88% | -7.93% |