PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение POSKX с ARTMX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение POSKX с ARTMX

Последнее обновление 23 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PrimeCap Odyssey Stock Fund (POSKX) и Artisan Mid Cap Fund (ARTMX).

POSKX управляется PRIMECAP Odyssey Funds. Фонд был запущен 1 нояб. 2004 г.. ARTMX управляется Artisan Partners Funds. Фонд был запущен 27 июн. 1997 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: POSKX или ARTMX.

Корреляция

Корреляция между POSKX и ARTMX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности POSKX и ARTMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PrimeCap Odyssey Stock Fund (POSKX) и Artisan Mid Cap Fund (ARTMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

POSKX:

-0.49

ARTMX:

-0.35

Коэф-т Сортино

POSKX:

-0.48

ARTMX:

-0.31

Коэф-т Омега

POSKX:

0.92

ARTMX:

0.95

Коэф-т Кальмара

POSKX:

-0.37

ARTMX:

-0.20

Коэф-т Мартина

POSKX:

-0.97

ARTMX:

-0.73

Индекс Язвы

POSKX:

12.55%

ARTMX:

13.88%

Дневная вол-ть

POSKX:

25.07%

ARTMX:

27.70%

Макс. просадка

POSKX:

-50.61%

ARTMX:

-64.68%

Текущая просадка

POSKX:

-21.43%

ARTMX:

-41.81%

Доходность по периодам

С начала года, POSKX показывает доходность -0.09%, что значительно выше, чем у ARTMX с доходностью -1.33%. За последние 10 лет акции POSKX превзошли акции ARTMX по среднегодовой доходности: 4.23% против -3.56% соответственно.

POSKX

С начала года

-0.09%

1 месяц

9.91%

6 месяцев

-15.99%

1 год

-12.31%

3 года

-1.05%

5 лет

4.67%

10 лет

4.23%

ARTMX

С начала года

-1.33%

1 месяц

11.76%

6 месяцев

-15.40%

1 год

-9.77%

3 года

3.78%

5 лет

-3.15%

10 лет

-3.56%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PrimeCap Odyssey Stock Fund

Artisan Mid Cap Fund

Сравнение комиссий POSKX и ARTMX

POSKX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии ARTMX в 1.18%.

ARTMX
Artisan Mid Cap Fund
POSKX
PrimeCap Odyssey Stock Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности POSKX и ARTMX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
POSKX
Ранг риск-скорректированной доходности POSKX, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа POSKX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POSKX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POSKX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POSKX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POSKX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
ARTMX
Ранг риск-скорректированной доходности ARTMX, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ARTMX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARTMX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARTMX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARTMX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARTMX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение POSKX c ARTMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PrimeCap Odyssey Stock Fund (POSKX) и Artisan Mid Cap Fund (ARTMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа POSKX на текущий момент составляет -0.49, что ниже коэффициента Шарпа ARTMX равного -0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа POSKX и ARTMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов POSKX и ARTMX

Дивидендная доходность POSKX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, тогда как ARTMX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
POSKX
PrimeCap Odyssey Stock Fund		1.10%1.10%1.21%1.29%0.70%1.37%1.36%1.19%0.96%1.18%1.03%1.31%
ARTMX
Artisan Mid Cap Fund		0.00%0.00%0.00%0.29%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.17%

Просадки

Сравнение просадок POSKX и ARTMX

Максимальная просадка POSKX за все время составила -50.61%, что меньше максимальной просадки ARTMX в -64.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POSKX и ARTMX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности POSKX и ARTMX

PrimeCap Odyssey Stock Fund (POSKX) имеет более высокую волатильность в 5.91% по сравнению с Artisan Mid Cap Fund (ARTMX) с волатильностью 5.51%. Это указывает на то, что POSKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARTMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...