PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение POSKX с ARTMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение POSKX с ARTMX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

POSKX (PrimeCap Odyssey Stock Fund) and ARTMX (Artisan Mid Cap Fund) are both mutual funds - POSKX is a Large Cap Blend Equities fund managed by PRIMECAP Odyssey Funds, while ARTMX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Artisan. Over the past 10 years, POSKX returned 17.20%/yr vs 12.13%/yr for ARTMX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. POSKX charges 0.65%/yr vs 1.18%/yr for ARTMX.

Доходность

Сравнение доходности POSKX и ARTMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PrimeCap Odyssey Stock Fund (POSKX) и Artisan Mid Cap Fund (ARTMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, POSKX показывает доходность 26.80%, что значительно выше, чем у ARTMX с доходностью 7.61%. За последние 10 лет акции POSKX превзошли акции ARTMX по среднегодовой доходности: 17.20% против 12.13% соответственно.

POSKX

1 день
1.20%
1 месяц
6.08%
С начала года
26.80%
6 месяцев
25.51%
1 год
53.32%
3 года*
25.86%
5 лет*
16.80%
10 лет*
17.20%

ARTMX

1 день
0.49%
1 месяц
4.26%
С начала года
7.61%
6 месяцев
5.89%
1 год
19.40%
3 года*
14.61%
5 лет*
2.14%
10 лет*
12.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам POSKX и ARTMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
POSKX
PrimeCap Odyssey Stock Fund		26.80%25.73%12.77%21.18%-11.12%32.48%10.13%27.15%-7.19%25.99%
ARTMX
Artisan Mid Cap Fund		7.61%14.92%11.78%23.99%-36.82%10.12%58.62%37.97%-4.30%20.61%

Correlation

The correlation between POSKX and ARTMX is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 нояб. 2004 г.

0.85

The correlation between POSKX and ARTMX shifts across timeframes, from 0.74 (1 year) to 0.85 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PrimeCap Odyssey Stock Fund

Artisan Mid Cap Fund

Часто сравнивают с POSKX:
POSKX с VPCCXPOSKX с XVVPOSKX с SPYPOSKX с VOPOSKX с EWHPOSKX с SEEGXPOSKX с SOXX
Часто сравнивают с ARTMX:
ARTMX с JENSXARTMX с VOOARTMX с VIGARTMX с SPYARTMX с FCNTXARTMX с IJHARTMX с VO

Доходность на риск

POSKX vs. ARTMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
POSKX
Ранг доходности на риск POSKX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа POSKX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POSKX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POSKX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POSKX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POSKX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
ARTMX
Ранг доходности на риск ARTMX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARTMX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARTMX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARTMX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARTMX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARTMX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение POSKX c ARTMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PrimeCap Odyssey Stock Fund (POSKX) и Artisan Mid Cap Fund (ARTMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

POSKXARTMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.24
1.15

+2.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.39
1.69

+2.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.57

1.20

+0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.47

1.56

+3.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

22.70

5.97

+16.73

POSKX vs. ARTMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа POSKX на текущий момент составляет 3.24, что выше коэффициента Шарпа ARTMX равного 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа POSKX и ARTMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок POSKX и ARTMX

Максимальная просадка POSKX за все время составила -50.18%, что меньше максимальной просадки ARTMX в -57.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POSKX и ARTMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

POSKXARTMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.18%

-57.80%

+7.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.99%

-13.32%

+3.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.25%

-24.65%

+4.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.96%

-43.73%

+20.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.88%

-43.73%

+6.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.84%

+0.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.14%

-11.98%

+5.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.40%

3.46%

-1.06%

Волатильность

Сравнение волатильности POSKX и ARTMX

PrimeCap Odyssey Stock Fund (POSKX) и Artisan Mid Cap Fund (ARTMX) имеют волатильность 6.72% и 6.68% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

POSKXARTMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.72%

6.68%

+0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.83%

14.86%

-1.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.94%

18.07%

-1.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.05%

24.22%

-6.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.09%

22.61%

-3.52%

Сравнение комиссий POSKX и ARTMX

POSKX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии ARTMX в 1.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов POSKX и ARTMX

Дивидендная доходность POSKX за последние двенадцать месяцев составляет около 21.64%, что больше доходности ARTMX в 17.97%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARTMX
Artisan Mid Cap Fund		17.97%19.33%15.43%0.00%0.29%19.29%14.97%12.88%27.63%14.97%9.19%16.40%
POSKX
PrimeCap Odyssey Stock Fund		21.64%27.44%18.13%10.14%12.13%14.58%7.85%6.03%3.03%2.17%2.93%1.92%

Часто задаваемые вопросы

POSKX and ARTMX have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

POSKX has higher volatility (6.72%) compared to ARTMX (6.68%). In terms of maximum drawdown, POSKX dropped -50.18% vs ARTMX's -57.80%.

POSKX currently has the higher Sharpe Ratio (3.23 vs 1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для POSKX и ARTMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор