PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
PrimeCap Odyssey Stock Fund (POSKX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISIN

US74160Q3011

CUSIP

74160Q301

Эмитент

PRIMECAP Odyssey Funds

Дата выпуска

1 нояб. 2004 г.

Категория

Large Cap Blend Equities

Минимальные инвестиции

$2,000

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия POSKX составляет 0.65%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии POSKX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.65%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
POSKX с XVV POSKX с VPCCX POSKX с VO POSKX с EWH POSKX с SOXX POSKX с SPY POSKX с TBCIX POSKX с SEEGX POSKX с VWIGX POSKX с OAKMX
Популярные сравнения:
POSKX с XVV POSKX с VPCCX POSKX с VO POSKX с EWH POSKX с SOXX POSKX с SPY POSKX с TBCIX POSKX с SEEGX POSKX с VWIGX POSKX с OAKMX

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в PrimeCap Odyssey Stock Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


300.00%350.00%400.00%450.00%500.00%550.00%600.00%650.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
498.66%
390.10%
POSKX (PrimeCap Odyssey Stock Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

PrimeCap Odyssey Stock Fund показал доход в -4.05% с начала года и -3.08% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PrimeCap Odyssey Stock Fund составила 9.23%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.06%.


POSKX

С начала года

-4.05%

1 месяц

-15.81%

6 месяцев

-13.89%

1 год

-3.08%

5 лет

7.37%

10 лет

9.23%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.34%

1 месяц

0.23%

6 месяцев

8.53%

1 год

24.95%

5 лет

13.01%

10 лет

11.06%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью POSKX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.03%5.27%4.33%-4.20%4.50%1.89%-0.43%2.61%-0.25%-1.40%4.35%-4.05%
20235.89%-3.73%1.69%0.73%0.03%7.26%2.74%-0.74%-3.73%-4.41%8.88%5.86%21.18%
2022-4.21%-1.46%2.11%-6.33%2.70%-9.51%6.68%-4.48%-8.13%10.34%8.19%-5.21%-11.12%
20211.65%6.64%4.31%2.74%2.28%0.48%0.12%2.38%-4.12%4.22%-2.30%4.90%25.32%
2020-3.10%-9.49%-15.24%9.63%3.74%2.57%3.71%5.77%-1.52%-1.30%13.89%4.58%10.13%
20198.06%4.08%-1.27%4.66%-8.55%7.91%1.64%-3.82%3.04%3.28%3.73%2.73%27.15%
20185.70%-2.22%-3.31%-1.32%2.13%-0.62%4.70%3.05%0.55%-8.25%3.40%-9.90%-7.19%
20172.28%4.23%0.22%0.87%2.37%1.37%0.83%-0.24%4.47%2.01%3.61%1.45%25.99%
2016-6.69%0.36%6.60%-0.59%2.43%-2.25%6.52%1.56%1.02%-3.12%5.39%1.71%12.78%
2015-2.62%5.77%-0.49%0.12%1.44%-1.87%1.53%-5.58%-2.63%8.38%-0.25%-1.34%1.70%
2014-2.50%5.28%1.15%-0.91%2.34%2.11%-1.27%4.01%-0.69%1.68%3.90%-0.70%15.02%
20135.88%1.48%4.43%2.45%2.29%-0.74%4.40%-1.90%3.61%3.89%2.43%1.97%34.38%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг POSKX составляет 7, что хуже, чем результаты 93% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности POSKX, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа POSKX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POSKX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POSKX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POSKX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POSKX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для PrimeCap Odyssey Stock Fund (POSKX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа POSKX, с текущим значением в -0.09, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00-0.092.10
Коэффициент Сортино POSKX, с текущим значением в 0.02, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.022.80
Коэффициент Омега POSKX, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.001.39
Коэффициент Кальмара POSKX, с текущим значением в -0.09, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.00-0.093.09
Коэффициент Мартина POSKX, с текущим значением в -0.48, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00-0.4813.49
POSKX
^GSPC

PrimeCap Odyssey Stock Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.09. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.09
2.10
POSKX (PrimeCap Odyssey Stock Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность PrimeCap Odyssey Stock Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.


0.70%0.80%0.90%1.00%1.10%1.20%1.30%1.40%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.5020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.00$0.42$0.41$0.28$0.48$0.47$0.34$0.31$0.31$0.24$0.31$0.24

Дивидендный доход

0.00%1.21%1.29%0.70%1.37%1.36%1.19%0.96%1.18%1.03%1.31%1.14%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для PrimeCap Odyssey Stock Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.42$0.42
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.41$0.41
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.28$0.28
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.48$0.48
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.47$0.47
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.34$0.34
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.31$0.31
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.31$0.31
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.24$0.24
2014$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.31$0.31
2013$0.24$0.24

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-18.73%
-2.62%
POSKX (PrimeCap Odyssey Stock Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

PrimeCap Odyssey Stock Fund показал максимальную просадку в 50.18%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 491 торговую сессию.

Текущая просадка PrimeCap Odyssey Stock Fund составляет 18.73%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-50.18%11 окт. 2007 г.3539 мар. 2009 г.49116 февр. 2011 г.844
-36.88%21 янв. 2020 г.4423 мар. 2020 г.16616 нояб. 2020 г.210
-22.96%5 янв. 2022 г.18226 сент. 2022 г.20319 июл. 2023 г.385
-20.53%24 сент. 2018 г.6424 дек. 2018 г.21125 окт. 2019 г.275
-19.63%5 дек. 2024 г.1119 дек. 2024 г.

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность PrimeCap Odyssey Stock Fund составляет 16.96%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
16.96%
3.79%
POSKX (PrimeCap Odyssey Stock Fund)
Benchmark (^GSPC)
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab