PortfoliosLab logo
Сравнение POSKX с SEEGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между POSKX и SEEGX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности POSKX и SEEGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PrimeCap Odyssey Stock Fund (POSKX) и JPMorgan Large Cap Growth Fund (SEEGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
567.17%
396.38%
POSKX
SEEGX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

POSKX:

0.07

SEEGX:

0.42

Коэф-т Сортино

POSKX:

0.24

SEEGX:

0.74

Коэф-т Омега

POSKX:

1.03

SEEGX:

1.10

Коэф-т Кальмара

POSKX:

0.07

SEEGX:

0.48

Коэф-т Мартина

POSKX:

0.28

SEEGX:

1.64

Индекс Язвы

POSKX:

5.17%

SEEGX:

6.22%

Дневная вол-ть

POSKX:

19.87%

SEEGX:

24.09%

Макс. просадка

POSKX:

-50.18%

SEEGX:

-64.32%

Текущая просадка

POSKX:

-10.95%

SEEGX:

-11.90%

Доходность по периодам

С начала года, POSKX показывает доходность -5.18%, что значительно выше, чем у SEEGX с доходностью -7.29%. За последние 10 лет акции POSKX превзошли акции SEEGX по среднегодовой доходности: 10.17% против 7.30% соответственно.


POSKX

С начала года

-5.18%

1 месяц

-4.21%

6 месяцев

-5.98%

1 год

1.09%

5 лет

14.69%

10 лет

10.17%

SEEGX

С начала года

-7.29%

1 месяц

-1.83%

6 месяцев

-5.42%

1 год

9.43%

5 лет

12.23%

10 лет

7.30%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий POSKX и SEEGX

POSKX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии SEEGX в 0.69%.


График комиссии SEEGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SEEGX: 0.69%
График комиссии POSKX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
POSKX: 0.65%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности POSKX и SEEGX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

POSKX
Ранг риск-скорректированной доходности POSKX, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа POSKX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POSKX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POSKX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POSKX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POSKX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина

SEEGX
Ранг риск-скорректированной доходности SEEGX, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SEEGX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEEGX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEEGX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEEGX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEEGX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение POSKX c SEEGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PrimeCap Odyssey Stock Fund (POSKX) и JPMorgan Large Cap Growth Fund (SEEGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа POSKX, с текущим значением в 0.07, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
POSKX: 0.07
SEEGX: 0.42
Коэффициент Сортино POSKX, с текущим значением в 0.24, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
POSKX: 0.24
SEEGX: 0.74
Коэффициент Омега POSKX, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
POSKX: 1.03
SEEGX: 1.10
Коэффициент Кальмара POSKX, с текущим значением в 0.07, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
POSKX: 0.07
SEEGX: 0.48
Коэффициент Мартина POSKX, с текущим значением в 0.28, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
POSKX: 0.28
SEEGX: 1.64

Показатель коэффициента Шарпа POSKX на текущий момент составляет 0.07, что ниже коэффициента Шарпа SEEGX равного 0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа POSKX и SEEGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.07
0.42
POSKX
SEEGX

Дивиденды

Сравнение дивидендов POSKX и SEEGX

Дивидендная доходность POSKX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, тогда как SEEGX не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
POSKX
PrimeCap Odyssey Stock Fund
1.16%1.10%1.21%1.29%0.70%1.37%1.36%1.19%0.96%1.18%1.03%1.31%
SEEGX
JPMorgan Large Cap Growth Fund
0.00%0.00%0.12%0.40%0.00%0.05%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок POSKX и SEEGX

Максимальная просадка POSKX за все время составила -50.18%, что меньше максимальной просадки SEEGX в -64.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POSKX и SEEGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.95%
-11.90%
POSKX
SEEGX

Волатильность

Сравнение волатильности POSKX и SEEGX

PrimeCap Odyssey Stock Fund (POSKX) и JPMorgan Large Cap Growth Fund (SEEGX) имеют волатильность 14.44% и 15.02% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.44%
15.02%
POSKX
SEEGX