Сравнение POSKX с VO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PrimeCap Odyssey Stock Fund (POSKX) и Vanguard Mid-Cap ETF (VO).
POSKX управляется PRIMECAP Odyssey Funds. Фонд был запущен 1 нояб. 2004 г.. VO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Mid Cap Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности POSKX и VO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам POSKX и VO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POSKX PrimeCap Odyssey Stock Fund | 1.27% | 25.73% | 12.77% | 21.18% | -11.12% | 32.48% | 10.13% | 27.15% | -7.19% | 25.99% |
VO Vanguard Mid-Cap ETF | -0.05% | 11.62% | 15.31% | 16.03% | -18.73% | 24.70% | 18.10% | 30.98% | -9.24% | 19.28% |
Доходность по периодам
С начала года, POSKX показывает доходность 1.27%, что значительно выше, чем у VO с доходностью -0.05%. За последние 10 лет акции POSKX превзошли акции VO по среднегодовой доходности: 14.21% против 10.74% соответственно.
POSKX
- 1 день
- 3.29%
- 1 месяц
- -5.41%
- С начала года
- 1.27%
- 6 месяцев
- 7.42%
- 1 год
- 31.27%
- 3 года*
- 18.84%
- 5 лет*
- 12.41%
- 10 лет*
- 14.21%
VO
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -5.18%
- С начала года
- -0.05%
- 6 месяцев
- -0.76%
- 1 год
- 13.07%
- 3 года*
- 12.85%
- 5 лет*
- 6.79%
- 10 лет*
- 10.74%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий POSKX и VO
POSKX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии VO в 0.04%.
Доходность на риск
POSKX vs. VO — Ранг доходности на риск
POSKX
VO
Сравнение POSKX c VO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PrimeCap Odyssey Stock Fund (POSKX) и Vanguard Mid-Cap ETF (VO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| POSKX | VO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.50 | 0.75 | +0.75 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.12 | 1.15 | +0.97 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.16 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.33 | 1.06 | +1.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.01 | 4.83 | +5.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| POSKX | VO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.50 | 0.75 | +0.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 0.39 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 0.57 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.48 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между POSKX и VO составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов POSKX и VO
Дивидендная доходность POSKX за последние двенадцать месяцев составляет около 27.09%, что больше доходности VO в 1.50%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POSKX PrimeCap Odyssey Stock Fund | 27.09% | 27.44% | 18.13% | 10.14% | 12.13% | 14.58% | 7.85% | 6.03% | 3.03% | 2.17% | 2.93% | 1.92% |
VO Vanguard Mid-Cap ETF | 1.50% | 1.52% | 1.49% | 1.52% | 1.60% | 1.12% | 1.45% | 1.48% | 1.82% | 1.35% | 1.45% | 1.47% |
Просадки
Сравнение просадок POSKX и VO
Максимальная просадка POSKX за все время составила -50.18%, что меньше максимальной просадки VO в -58.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POSKX и VO.
Загрузка...
Показатели просадок
| POSKX | VO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.18% | -58.87% | +8.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.30% | -12.74% | -0.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.96% | -27.57% | +4.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.88% | -39.37% | +2.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.03% | -5.53% | -1.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.19% | -7.91% | +1.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.10% | 2.79% | +0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности POSKX и VO
PrimeCap Odyssey Stock Fund (POSKX) имеет более высокую волатильность в 6.79% по сравнению с Vanguard Mid-Cap ETF (VO) с волатильностью 4.83%. Это указывает на то, что POSKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| POSKX | VO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.79% | 4.83% | +1.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.03% | 9.73% | +2.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.58% | 17.57% | +3.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.66% | 17.61% | +0.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.88% | 18.94% | -0.06% |