PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение POSKX с VO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение POSKX с VO

Последнее обновление 23 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PrimeCap Odyssey Stock Fund (POSKX) и Vanguard Mid-Cap ETF (VO).

POSKX управляется PRIMECAP Odyssey Funds. Фонд был запущен 1 нояб. 2004 г.. VO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Mid Cap Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: POSKX или VO.

Корреляция

Корреляция между POSKX и VO составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности POSKX и VO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PrimeCap Odyssey Stock Fund (POSKX) и Vanguard Mid-Cap ETF (VO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

POSKX:

-0.49

VO:

0.54

Коэф-т Сортино

POSKX:

-0.48

VO:

0.85

Коэф-т Омега

POSKX:

0.92

VO:

1.12

Коэф-т Кальмара

POSKX:

-0.37

VO:

0.50

Коэф-т Мартина

POSKX:

-0.97

VO:

1.81

Индекс Язвы

POSKX:

12.55%

VO:

5.26%

Дневная вол-ть

POSKX:

25.07%

VO:

18.38%

Макс. просадка

POSKX:

-50.61%

VO:

-58.88%

Текущая просадка

POSKX:

-21.43%

VO:

-5.30%

Доходность по периодам

С начала года, POSKX показывает доходность -0.09%, что значительно ниже, чем у VO с доходностью 1.64%. За последние 10 лет акции POSKX уступали акциям VO по среднегодовой доходности: 4.23% против 9.13% соответственно.

POSKX

С начала года

-0.09%

1 месяц

9.91%

6 месяцев

-15.99%

1 год

-12.31%

3 года

-1.05%

5 лет

4.67%

10 лет

4.23%

VO

С начала года

1.64%

1 месяц

8.37%

6 месяцев

-3.48%

1 год

9.91%

3 года

10.28%

5 лет

13.34%

10 лет

9.13%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PrimeCap Odyssey Stock Fund

Vanguard Mid-Cap ETF

Сравнение комиссий POSKX и VO

POSKX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии VO в 0.04%.

POSKX
PrimeCap Odyssey Stock Fund
VO
Vanguard Mid-Cap ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности POSKX и VO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
POSKX
Ранг риск-скорректированной доходности POSKX, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа POSKX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POSKX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POSKX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POSKX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POSKX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
VO
Ранг риск-скорректированной доходности VO, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VO, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VO, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VO, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VO, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VO, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение POSKX c VO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PrimeCap Odyssey Stock Fund (POSKX) и Vanguard Mid-Cap ETF (VO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа POSKX на текущий момент составляет -0.49, что ниже коэффициента Шарпа VO равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа POSKX и VO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов POSKX и VO

Дивидендная доходность POSKX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что меньше доходности VO в 1.55%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
POSKX
PrimeCap Odyssey Stock Fund		1.10%1.10%1.21%1.29%0.70%1.37%1.36%1.19%0.96%1.18%1.03%1.31%
VO
Vanguard Mid-Cap ETF		1.55%1.49%1.52%1.60%1.12%1.45%1.48%1.82%1.35%1.45%1.47%1.29%

Просадки

Сравнение просадок POSKX и VO

Максимальная просадка POSKX за все время составила -50.61%, что меньше максимальной просадки VO в -58.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POSKX и VO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности POSKX и VO

PrimeCap Odyssey Stock Fund (POSKX) имеет более высокую волатильность в 5.91% по сравнению с Vanguard Mid-Cap ETF (VO) с волатильностью 4.38%. Это указывает на то, что POSKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...