PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение POSKX с VO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение POSKX с VO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

POSKX (PrimeCap Odyssey Stock Fund) and VO (Vanguard Mid-Cap ETF) are both funds - POSKX is a Large Cap Blend Equities fund managed by PRIMECAP Odyssey Funds, while VO is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Mid Cap Index. Over the past 10 years, POSKX returned 16.24%/yr vs 11.55%/yr for VO. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. POSKX charges 0.65%/yr vs 0.03%/yr for VO.

Доходность

Сравнение доходности POSKX и VO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PrimeCap Odyssey Stock Fund (POSKX) и Vanguard Mid-Cap ETF (VO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, POSKX показывает доходность 22.10%, что значительно выше, чем у VO с доходностью 10.05%. За последние 10 лет акции POSKX превзошли акции VO по среднегодовой доходности: 16.24% против 11.55% соответственно.

POSKX

1 день
0.52%
1 месяц
9.11%
С начала года
22.10%
6 месяцев
22.48%
1 год
50.17%
3 года*
25.06%
5 лет*
15.87%
10 лет*
16.24%

VO

1 день
-0.45%
1 месяц
3.20%
С начала года
10.05%
6 месяцев
9.73%
1 год
18.13%
3 года*
16.69%
5 лет*
7.87%
10 лет*
11.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам POSKX и VO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
POSKX
PrimeCap Odyssey Stock Fund		22.10%25.73%12.77%21.18%-11.12%32.48%10.13%27.15%-7.19%25.99%
VO
Vanguard Mid-Cap ETF		10.05%11.62%15.31%16.03%-18.73%24.70%18.10%30.98%-9.24%19.28%

Correlation

The correlation between POSKX and VO is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2004 г.

0.92

The correlation between POSKX and VO shifts across timeframes, from 0.82 (1 year) to 0.92 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PrimeCap Odyssey Stock Fund

Vanguard Mid-Cap ETF

Часто сравнивают с POSKX:
POSKX с VPCCXPOSKX с XVVPOSKX с SPYPOSKX с ARTMXPOSKX с EWHPOSKX с SEEGXPOSKX с SOXX
Часто сравнивают с VO:
VO с VOOVO с VOTVO с IJHVO с VOEVO с VIMAXVO с VXFVO с SCHM

Доходность на риск

POSKX vs. VO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
POSKX
Ранг доходности на риск POSKX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа POSKX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POSKX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POSKX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POSKX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POSKX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
VO
Ранг доходности на риск VO: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VO: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VO: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VO: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VO: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VO: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение POSKX c VO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PrimeCap Odyssey Stock Fund (POSKX) и Vanguard Mid-Cap ETF (VO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

POSKXVODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.25
1.48

+1.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.48
2.14

+2.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.57

1.26

+0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.18

2.23

+2.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.69

8.50

+13.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

POSKX vs. VO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа POSKX на текущий момент составляет 3.25, что выше коэффициента Шарпа VO равного 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа POSKX и VO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

POSKXVOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.25

1.48

+1.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

0.45

+0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

0.61

+0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.50

+0.16

Просадки

Сравнение просадок POSKX и VO

Максимальная просадка POSKX за все время составила -50.18%, что меньше максимальной просадки VO в -58.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POSKX и VO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

POSKXVOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.18%

-58.87%

+8.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.99%

-8.17%

-1.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.25%

-19.02%

-1.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.96%

-27.57%

+4.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.88%

-39.37%

+2.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.12%

-0.45%

+0.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.15%

-7.86%

+1.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.38%

2.14%

+0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности POSKX и VO

PrimeCap Odyssey Stock Fund (POSKX) имеет более высокую волатильность в 6.13% по сравнению с Vanguard Mid-Cap ETF (VO) с волатильностью 2.99%. Это указывает на то, что POSKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

POSKXVOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.13%

2.99%

+3.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.66%

9.21%

+3.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.92%

12.34%

+3.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.87%

17.59%

+0.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.00%

18.95%

+0.05%

Сравнение комиссий POSKX и VO

POSKX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии VO в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов POSKX и VO

Дивидендная доходность POSKX за последние двенадцать месяцев составляет около 22.47%, что больше доходности VO в 1.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
POSKX
PrimeCap Odyssey Stock Fund		22.47%27.44%18.13%10.14%12.13%14.58%7.85%6.03%3.03%2.17%2.93%1.92%
VO
Vanguard Mid-Cap ETF		1.36%1.52%1.49%1.52%1.60%1.12%1.45%1.48%1.82%1.35%1.45%1.47%

Часто задаваемые вопросы

POSKX and VO have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

POSKX has higher volatility (6.13%) compared to VO (2.99%). In terms of maximum drawdown, POSKX dropped -50.18% vs VO's -58.87%.

POSKX currently has the higher Sharpe Ratio (3.25 vs 1.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для POSKX и VO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор