PortfoliosLab logo
Сравнение POSKX с VO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между POSKX и VO составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности POSKX и VO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PrimeCap Odyssey Stock Fund (POSKX) и Vanguard Mid-Cap ETF (VO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

450.00%500.00%550.00%600.00%650.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
568.63%
502.75%
POSKX
VO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

POSKX:

0.09

VO:

0.47

Коэф-т Сортино

POSKX:

0.26

VO:

0.77

Коэф-т Омега

POSKX:

1.04

VO:

1.11

Коэф-т Кальмара

POSKX:

0.08

VO:

0.44

Коэф-т Мартина

POSKX:

0.32

VO:

1.69

Индекс Язвы

POSKX:

5.21%

VO:

4.98%

Дневная вол-ть

POSKX:

19.90%

VO:

18.14%

Макс. просадка

POSKX:

-50.18%

VO:

-58.88%

Текущая просадка

POSKX:

-10.75%

VO:

-9.79%

Доходность по периодам

С начала года, POSKX показывает доходность -4.97%, что значительно ниже, чем у VO с доходностью -3.18%. За последние 10 лет акции POSKX превзошли акции VO по среднегодовой доходности: 10.13% против 8.74% соответственно.


POSKX

С начала года

-4.97%

1 месяц

-2.23%

6 месяцев

-6.55%

1 год

1.31%

5 лет

13.99%

10 лет

10.13%

VO

С начала года

-3.18%

1 месяц

-0.98%

6 месяцев

-3.72%

1 год

8.01%

5 лет

12.36%

10 лет

8.74%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий POSKX и VO

POSKX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии VO в 0.04%.


График комиссии POSKX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
POSKX: 0.65%
График комиссии VO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VO: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности POSKX и VO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

POSKX
Ранг риск-скорректированной доходности POSKX, с текущим значением в 2929
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа POSKX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POSKX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POSKX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POSKX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POSKX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Мартина

VO
Ранг риск-скорректированной доходности VO, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VO, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VO, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VO, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VO, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VO, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение POSKX c VO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PrimeCap Odyssey Stock Fund (POSKX) и Vanguard Mid-Cap ETF (VO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа POSKX, с текущим значением в 0.09, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
POSKX: 0.09
VO: 0.47
Коэффициент Сортино POSKX, с текущим значением в 0.26, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
POSKX: 0.26
VO: 0.77
Коэффициент Омега POSKX, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
POSKX: 1.04
VO: 1.11
Коэффициент Кальмара POSKX, с текущим значением в 0.08, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
POSKX: 0.08
VO: 0.44
Коэффициент Мартина POSKX, с текущим значением в 0.32, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
POSKX: 0.32
VO: 1.69

Показатель коэффициента Шарпа POSKX на текущий момент составляет 0.09, что ниже коэффициента Шарпа VO равного 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа POSKX и VO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.09
0.47
POSKX
VO

Дивиденды

Сравнение дивидендов POSKX и VO

Дивидендная доходность POSKX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что меньше доходности VO в 1.62%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
POSKX
PrimeCap Odyssey Stock Fund
1.16%1.10%1.21%1.29%0.70%1.37%1.36%1.19%0.96%1.18%1.03%1.31%
VO
Vanguard Mid-Cap ETF
1.62%1.49%1.52%1.60%1.12%1.45%1.48%1.82%1.35%1.45%1.47%1.29%

Просадки

Сравнение просадок POSKX и VO

Максимальная просадка POSKX за все время составила -50.18%, что меньше максимальной просадки VO в -58.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POSKX и VO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.75%
-9.79%
POSKX
VO

Волатильность

Сравнение волатильности POSKX и VO

PrimeCap Odyssey Stock Fund (POSKX) имеет более высокую волатильность в 14.44% по сравнению с Vanguard Mid-Cap ETF (VO) с волатильностью 12.97%. Это указывает на то, что POSKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.44%
12.97%
POSKX
VO